Неліктен мартингейл жұмыс істемейді: шығыннан кейін екі еселеу математикасы

Мартингейл — әр шығыннан кейін мөлшерлемені екі еселесеңіз, ешқашан ұтылмайсыз деген идея, өйткені бірінші ұтыс барлығын және аздаған пайданы қайтарады. Бұл мүлтіксіз көрінеді, әрі қағаз жүзінде ол маңызды біреуінен басқа кез келген айналымда жұмыс істейді: ерте ме, кеш пе келетін және сіз қоя алмайтын мөлшерлемені талап ететін ұзақ шығын сериясы. 100%-дан төмен төлемдерде жүйе өзінің классикалық казино нұсқасынан да нашар, өйткені екі еселеу тіпті залалсыз қалуға да жетпейді.

Жүйе бір абзацта

Базалық мөлшерлемеден бастаңыз, айталық $10. Мәміле ұтса, пайданы алып, қайтадан $10-дан бастаңыз. Ұтылса, екі еселеңіз: $20. Тағы ұтылсаңыз: $40, сосын $80 және т.б. Ақырында ұтыс келгенде, ол барлық алдыңғы шығынды жауып, бастапқы шағын пайданы қалдыруы тиіс. Жүйе электрондық саудадан әлдеқайда бұрын құмар ойындардан шыққан; қысқа анықтама глоссарийдегі мартингейл жазбасында.

Бірінші мәселе: шығын сериялары ойлағаныңыздан ұзағырақ

Тең нәтижелерді есептемей, жомарттықпен әр мәмілеге 50/50 мүмкіндік бар деп алайық. Мәмілелердің кез келген нақты тізбегінің қатарынан n рет ұтылу ықтималдығы — 0.5-тің n дәрежесі. Бұл өте аз көрінеді. Бірақ сіз бір рет емес, жүздеген рет сауда жасайсыз, ал әр мәміле серияны бастай алады.

Бұл бақыланған статистика емес, 50/50 процесс үшін есептелген ықтималдықтар. 500 мәміле бағанын оқыңыз: белсенді қысқа экспирациялы трейдер 500 мәмілеге бір-екі аптада жетуі мүмкін, ал сол кезде сегіз шығынды серияның болу ықтималдығы болмау ықтималдығынан жоғары. Егер артықшылығыңыз 50%-дан төмен болса, сериялар одан да ерте келеді.

Екінші мәселе: 100%-дан төмен төлемде екі еселеу қайтармайды

Казино нұсқасында тең мөлшерлі ставка 100% төлейді, сондықтан екі еселеу шығындарыңызды және бір базалық бірлікті қайтарады. Мұнда төлем 100%-дан аз. 80% төлемде $1 базамен таза екі еселеуді қарастырайық, ұтыс ақырында n-ші мәміледе келеді:

Үш шығыннан кейін екі еселенген мөлшерлемемен ұтыстың өзі сізді шығында қалдырады. Жай екі еселеу мүлдем қалпына келтіру жүйесі болудан қалады.

p төлемінде барлық шығынды және бастапқы пайданы шынымен қайтару үшін әр мөлшерлемені 2-ге емес, (1 + p) / p-ға көбейту керек. 80% төлемде бұл 2.25. $10 базамен:

Осы жолдардың әрқайсысы, келесі мәміле ұтса, сізге дәл $8 әкеледі — бірінші $10-лық мәміленің пайдасы. Тоғыз шығыннан кейін $8 ұту үшін $6,568 қоясыз.

Үшінші мәселе: кестенің соңындағы қабырға

Кез келген прогрессия шекке тіреледі: балансыңызға немесе платформаның ең жоғары мөлшерлемесіне. Sky Trade-те бір мәмілеге әдепкі ең жоғары мөлшерлеме — $50,000. Жоғарыдағы кестеде он екінші мөлшерлеме шамамен $74,818 болар еді, бұған рұқсат жоқ. Ол кезде сіз он бір мәміледе $59,846 жоғалтып қойған болар едіңіз. Көпшілік балансының шегіне одан әлдеқайда ерте тіреледі: $1,000-ы бар адам қатарынан бес рет ұтылса, оның $546.68-і қалады және ол $576.65-лік алтыншы мөлшерлемені қоя алмайды.

Сонымен мартингейл көптеген кішкентай ұтыстарды сирек, бірақ орасан зор шығынға айналдырады. Дөңгелек сандармен ол ұсынатын айырбас мынадай: ұзақ мерзімде сіз $8-лық ұтыстардың ұзын тізбегін жинайсыз, сосын бір серияда олардың жүздегенін не мыңдағанын қайтарып бересіз.

Төртінші мәселе: ол күтілетін құнды өзгертпейді

Мөлшерлеме прогрессиялары шығындарды уақыт бойынша қайта орналастырады; олар теріс күтілетін құнды оңға айналдыра алмайды. Егер 80% төлем мен 50% ұтыста әр мәміле мөлшерлемесінің −10%-ына тең болса, сериялардың соңындағы $10,000-лық мөлшерлеме де, басқа кез келген мәміле сияқты, орта есеппен −$1,000 тұрады. Мартингейл сізді ең үлкен сомаларды басқаларынан еш жақсы емес мәмілелерге қоюға мәжбүрлейді, сондықтан ақырғы банкроттық тәуекелі соншалықты тез өседі.

Sky Trade-тегі OTC құралдарында бұл тіпті талас тудырмайды: баға моделінің өзі бағыты 50/50 болатын математикалық мартингал, сондықтан прогрессия пайдалана алатын ештеңе жоқ. Шығын сериясы келесі мәміленің ұту ықтималдығын арттырмайды; бұған сену — ойыншының қателігі, ол сауда психологиясы мақаласында қарастырылады.

Қорытынды

Мартингейл трейдерлер оны нашар қолданғандықтан емес, арифметика жұмыс істемегендіктен сәтсіз болады. Оны бұзатындай ұзақ сериялар жүздеген мәміледе әдеттегі нәрсе, 100%-дан төмен төлемдер екі еселеуден көп нәрсені талап етеді, мөлшерлеме мен баланс шектері прогрессияны үзеді, ал бір мәміленің күтілетін құны өзгермейді. Бір мәмілеге тәуекел мақаласында сипатталған тіркелген үлесті мөлшер мартингейл шешкендей көрінетін мәселені шешеді: сериядан аман шығу. Серияның балансқа не істейтінін шөгу және қалпына келу мақаласынан қараңыз.