Неліктен жаңадан бастағандар қысқа мәмілелерде ұтылады: адал математика

Қысқа экспирациямен сауда жасайтындардың көпшілігі уақыт өте ақша жоғалтады. Бұл қорқыту емес, қарапайым арифметиканың салдары: ұтысты мәміле шығынды мәміле алып кететіннен аз төлейді, сондықтан жағдайлардың жартысында дұрыс болу — баяу ұтылудың жолы. Оған баға қозғалысы кездейсоққа жақын өте қысқа экспирацияларды және сол кездейсоқтық тудыратын әдеттерді қосыңыз — жаңадан бастағандардың көбі үшін нәтиже алдын ала белгілі. Бұл мақала сандарды қадам-қадаммен көрсетеді, ақшаның қайда кететінін өзіңіз көресіз.

Әр мәмілеге енгізілген асимметрия

Жоғары/Төмен мәмілесінде ұтыс мөлшерлеменің төлем пайызын әкеледі, ал шығын бүкіл мөлшерлемені алып кетеді. Төлем әрқашан 100%-дан төмен. 80% болғанда $10-лық ұтыс $8 әкеледі, ал $10-лық шығын $10 тұрады.

Демек бір ұтыс пен бір шығыннан кейін сіз $2 шығындасыз. Залалсыз қалу үшін ұтылғаннан жиі ұтуыңыз керек, ал нақты шегі мынадай:

Залалсыздық ұтыс үлесі = 1 / (1 + төлем)

мұнда төлем ондық бөлшекпен жазылады (80% = 0.8). 80% болғанда бұл 1 / 1.8 = 55.6% береді.

Sky Trade-тегі ең жоғары төлемде де, 94%, жүздеген мәміле бойы тұрақты түрде 51.5%-дан жиі дұрыс болуыңыз керек. Бұл аз айырма сияқты көрінеді — оның сізде шынымен бар-жоғын өлшеп көргенге дейін. Залалсыздық ұтыс үлесі туралы толығырақ глоссарийде.

Күтілетін құн: бір мәміле орта есеппен қанша тұрады

Күтілетін құн — бір мәмілені көп рет қайталасаңыз, бір мәмілеге шаққандағы орташа нәтиже.

EV = (ұтыс үлесі × төлем × мөлшерлеме) − (шығын үлесі × мөлшерлеме)

Иллюстрациялық сандармен мысал: мөлшерлеме $10, төлем 80%, ал трейдер мәмілелердің 50%-ын ұтады.

• Ұтыстар: 0.5 × $8 = $4.00
• Шығындар: 0.5 × $10 = $5.00
• EV = бір мәмілеге −$1.00

Бұл әр мөлшерлеменің −10%-ы. $10-дан 200 мәміледе күтілетін шығын $200. Бірде-бір мәміледе ерекше ештеңе болмайды, ақша жай ғана бірқалыпты ағып кетеді.

Міне, сол 50%-дық трейдер әртүрлі төлемдерде, $10-лық мәміле үшін:

Жоғары төлем ағынды азайтады, бірақ оны тоқтатпайды. Оң EV үшін ұтыс үлесі залалсыздық шегінен жоғары болуы керек — және соңғы 20 мәміледе кездейсоқ пайда болған емес, нақты.

Неліктен қысқа экспирация тиын лақтыруға ұқсайды

5, 10 немесе 30 секунд ішінде баға негізінен дірілдейді. Валюта жұбының бірнеше секундтық қозғалысы тапсырыстар ағынын, котировка жаңартуларын және ешкім графиктен болжай алмайтын ұсақ теңгерімсіздіктерді көрсетеді. Бұл қозғалыс — шу, ал шу 50/50 жағдайға жақын.

Sky Trade-тегі OTC құралдарында бұл жуықтау емес: бағаны сервер дрейфсіз кездейсоқ серуен ретінде генерациялайды, сондықтан келесі қозғалыс шынымен болжанбайды және кез келген экспирацияда Жоғары мен Төменнің ықтималдығы 50/50. Нарықтық жұптарда да өте қысқа уақыт аралығында шу басым.

Осыларды біріктіріңіз. Егер 10 секундтық мәміледегі нақты артықшылығыңыз шамамен нөл болса, сіз 50%-дық трейдерсіз, ал жоғарыдағы кесте 50%-дық трейдердің не табатынын айтады: тұрақты теріс сан.

Шамадан тыс сауда ағынды еселейді

Бір мәмілеге теріс күтім көп мәмілеге көбейтілсе, күтілетін шығын да үлкейеді. Қысқа экспирациялар бір кеште 50 немесе 100 мәміле ашуды жеңілдетеді — әр мәміле орта есеппен −$1 тұрғанда бұл дәл қате бағыт.

Сезім керісінше: көп белсенділік алға жылжу сияқты көрінеді, ал жылдам мәміле жылдам эмоционалды нәтиже береді. Бірақ EV теріс болса, сауда көлемі — жай ғана ұтылу жылдамдығы. Егжей-тегжейі мен емі — шамадан тыс сауда және тәртіп мақаласында.

Шығынды қуу ағынды тасқынға айналдырады

Бірнеше шығыннан кейін «қайтарып алу» ниеті пайда болады: үлкенірек мөлшерлеме, қысқарақ экспирация, жоспарланбаған қосымша мәміле. Ең танымал нұсқасы — әр шығыннан кейін мөлшерлемені екі есе арттыру. Бұл математикалық тұрғыдан ақылды сияқты көрінеді, бірақ олай емес: төлем 100%-дан төмен, ал шығын сериялары түйсік айтқаннан ұзағырақ әрі жиірек. Арифметикасы — неліктен мартингейл жұмыс істемейді мақаласында.

Тынышырақ нұсқасы — мөлшерлемені «тек осы жолы» көтеру. Шығыннан кейін өсетін мөлшерлемелер ең үлкен ставкаларыңыз дәл ең аз сабырлы кезіңізге түсетінін білдіреді. Бір мәмілеге тәуекел мақаласында сипатталған тіркелген мөлшер осыны тоқтату үшін керек.

Сандар нені айтпайды

Олар әр мәміле шығын деп те, ешкім айды ешқашан пайдамен аяқтамайды деп те айтпайды. Кез келген қысқа кезеңде кездейсоқтық ұтылғандармен қатар ұтқандарды да туғызады. Сандардың айтатыны: залалсыздық шегінен жоғары өлшенетін артықшылығыңыз болмаса, орташа нәтиже теріс, ал жаңадан бастағандардың көбі ештеңе өлшемеген.

Сіздің ерекшелік болатыныңызды айта алмаймыз, мұны адал адам ешқайсысы айта алмайды. Ал арзан жолмен анықтауға болады:

• Демо-шотта тіркелген мөлшерлемелермен және сауда күнделігімен жаттығыңыз.
• Қандай да бір қорытынды жасамас бұрын кемінде 100 мәміле жазыңыз.
• Ұтыс үлесіңізді нақты сауда жасаған төлемдердің залалсыздық үлесімен салыстырыңыз.
• Егер одан төмен болсаңыз, жауап — үлкенірек мөлшерлеме емес.