Банкроттық тәуекелі (risk of ruin)

Банкроттық тәуекелі нәтижелер реттілігінің балансыңызды нөлге немесе жалғастыра алмайтын деңгейге дейін сарқу ықтималдығы қандай деп сұрайды. Ол үш нәрсеге байланысты: ұтудың нақты ықтималдығыңыз, төлем және әр мәмілеге салатын баланс үлесіңіз.

Математикадан екі қорытынды шығады:

• Теріс күтілетін құнда мәмілелердің шексіз санында банкроттық тәуекелі мөлшерлеме көлеміне қарамастан 100%-ға жақындайды. Кішірек мөлшерлемелер оны тек ұзағырақ созады.
• Нағыз оң артықшылықта банкроттық тәуекелі мөлшерлеме көлеміне қатты тәуелді. Үлкен мөлшерлемелер пайдалы трейдерді кәдімгі шығындар сериясы арқылы банкрот ете алады; шағын мөлшерлемелер банкроттықты өте екіталай етеді.

«Тез өсу үшін үлкен тік» қағидасының соншалықты қауіпті болатыны сондықтан. Әр мәміледегі баланс үлесі неғұрлым үлкен болса, сізді аяқтау үшін қатарынан соғұрлым аз шығын керек. Бастапқы баланстың 25%-ы болатын тұрақты мөлшерлемемен қатарынан төрт шығын оны жояды; 2%-да дәл сол төрт шығын 8% тұрады.

Нақты ұтыс үлесіңізді білмей банкроттық тәуекелін дәл есептей алмайсыз, бірақ ол туралы мөлшерлеме көлемі арқылы әрдайым ой жүгірте аласыз. Неге мартингейл жұмыс істемейді және просадка және қалпына келу мақалаларын қараңыз.