Martingeyl niyə işləmir: itkidən sonra ikiqat artırmanın riyaziyyatı

Martingeyl belə bir fikirdir: hər itkidən sonra məbləği ikiqat artırsanız, heç vaxt itirməzsiniz, çünki ilk qazanc hər şeyi və üstəlik kiçik mənfəəti qaytarır. Bu, qüsursuz görünür və kağız üzərində vacib olan biri istisna olmaqla hər raundda işləyir: gec-tez gələn və qoya bilməyəcəyiniz məbləğ tələb edən uzun itki seriyası. Gəlirlilik 100%-dən aşağı olanda sistem klassik kazino variantından da pisdir, çünki ikiqat artırmaq hətta zərərsiz qalmaq üçün belə kifayət etmir.

Sistem bir abzasda

Baza məbləği ilə başlayın, məsələn $10. Əqd qazanırsa, mənfəəti götürün və yenidən $10-dan başlayın. Uduzursa, ikiqat artırın: $20. Yenə uduzursa: $40, sonra $80 və s. Nəhayət qazanc gələndə o, bütün əvvəlki itkiləri örtməli və sizə ilkin kiçik mənfəəti qoymalıdır. Sistem elektron ticarətdən çox-çox əvvəl qumardan gəlib; qısa tərif üçün martingeyl lüğət məqaləsinə baxın.

Birinci problem: itki seriyaları düşündüyünüzdən uzundur

Səxavətlə hər əqddə 50/50 şans fərz edək, heç-heçələri nəzərə almadan. Hər hansı konkret əqd ardıcıllığının ardıcıl n dəfə uduzma ehtimalı 0.5-in n-ci dərəcəsidir. Bu, cüzi görünür. Lakin siz bir dəfə ticarət etmirsiniz; yüzlərlə dəfə ticarət edirsiniz və hər əqd seriyaya başlanğıc ola bilər.

Bunlar müşahidə olunmuş statistika deyil, 50/50 proses üçün hesablanmış ehtimallardır. 500 əqd sütununu oxuyun: qısa bitmə vaxtları ilə aktiv ticarət edən treyder bir-iki həftəyə 500 əqdə çata bilər və o vaxta qədər səkkiz itkilik seriyanın olma ehtimalı olmamasından yüksəkdir. Üstünlüyünüz 50%-dən aşağıdırsa, seriyalar daha tez gəlir.

İkinci problem: 100%-dən aşağı gəlirlilikdə ikiqat artırma bərpa etmir

Kazino variantında bərabər mərc 100% ödəyir, buna görə ikiqat artırma itkilərinizi və bir baza vahidini qaytarır. Burada gəlirlilik 100%-dən azdır. 80% gəlirlilikdə $1 baza ilə sadə ikiqat artırmaya baxın, qazanc nəhayət n-ci əqddə gəlir:

Üç itkidən sonra ikiqat məbləğlə qazanc sizi hələ də mənfidə qoyur. Sadə ikiqat artırma ümumiyyətlə bərpa sistemi olmaqdan çıxır.

p gəlirlilikdə bütün itkiləri və ilkin mənfəəti həqiqətən qaytarmaq üçün hər məbləğ 2-yə deyil, (1 + p) / p-yə vurulmalıdır. 80% gəlirlilikdə bu, 2.25-dir. $10 baza ilə:

Bu sətirlərin hər biri, növbəti əqd qazansa, sizə dəqiq $8 gətirir, yəni ilk $10-lıq əqdinizin mənfəətini. Doqquz itkidən sonra $8 qazanmaq üçün $6,568 qoyursunuz.

Üçüncü problem: cədvəlin sonundakı divar

Hər progressiya hədd ilə qarşılaşır: balansınız və ya platformanın maksimum məbləği. Sky Trade-də bir əqd üçün standart maksimum məbləğ $50,000-dır. Yuxarıdakı cədvəldə on ikinci məbləğ təxminən $74,818 olardı və buna icazə verilmir. O vaxta qədər on bir əqddə artıq $59,846 itirmiş olardınız. Əksər insanlar balans həddinə xeyli əvvəl çatır: $1,000-ı olan və ardıcıl beş dəfə uduzan adamın $546.68-i qalır və altıncı $576.65 məbləği qoya bilmir.

Deməli, martingeyl çoxlu kiçik qazancları nadir, lakin nəhəng itkiyə çevirir. Onun təklif etdiyi mübadilə yuvarlaq rəqəmlərlə belədir: uzun müddətdə $8-lıq qazancların uzun seriyasını toplayırsınız, sonra bir seriyada onların yüzlərlə və ya minlərləsini geri verirsiniz.

Dördüncü problem: gözlənilən dəyəri dəyişmir

Məbləğ progressiyaları itkiləri zamanda yenidən bölüşdürür; mənfi gözlənilən dəyəri müsbətə çevirə bilməz. 80% gəlirlilik və 50% qazancda hər əqd məbləğinin −10%-i dəyərindədirsə, seriyanın sonunda $10,000 məbləğ də, hər digər əqd kimi, orta hesabla −$1,000 dəyərindədir. Martingeyl sizi ən böyük məbləğləri digərlərindən heç də yaxşı olmayan əqdlərə qoymağa məcbur edir, buna görə də nəticədə iflas riski belə sürətlə artır.

Sky Trade-in OTC alətlərində bu, hətta mübahisəli deyil: qiymət modelinin özü 50/50 istiqamətli riyazi martingeyldir, buna görə progressiyanın istifadə edə biləcəyi heç nə yoxdur. İtki seriyası növbəti əqdin qazanma ehtimalını artırmır; buna inanmaq qumarbaz yanılmasıdır və treyding psixologiyası məqaləsində izah olunur.

Nəticə

Martingeyl treyderlər onu pis tətbiq etdiyi üçün deyil, hesab işləmədiyi üçün uğursuz olur. Onu sındıracaq qədər uzun seriyalar yüzlərlə əqd ərzində adi haldır, 100%-dən aşağı gəlirlilik ikiqat artırmadan daha çoxunu tələb edir, məbləğ və balans hədləri progressiyanı kəsir, əqd başına gözlənilən dəyər isə dəyişmir. Bir əqddə risk məqaləsində təsvir olunan sabit faizli ölçü martingeylin həll etdiyini iddia etdiyi problemi həll edir: seriyadan sağ çıxmaq. Seriyanın balansa nə etdiyi üçün çəkilmə və bərpa məqaləsinə baxın.