Бір мәмілеге тәуекел: мөлшерлемені баланстың пайызымен анықтау

Бір мәмілеге тәуекел — бір мәміледе жоғалтуға дайын баланс үлесі. Жоғары/Төмен мәмілесінде оны өлшеу оңай, өйткені мөлшерлеме — ең үлкен шығын: $500 баланстағы $10 мөлшерлеме — артық та, кем де емес, дәл 2% тәуекел. Бұл пайызды алдын ала таңдаудың мәні қарапайым: ол қатарынан қанша сәтсіз мәмілеге төтеп бере алатыныңызды шешеді, ал шығын сериялары — мүмкіндік емес, айқын нәрсе.

Мөлшерлеме = тәуекел, бұл мөлшерді анықтауды жеңілдетеді

Сауданың көп түрінде тәуекелді стоп-лосс қашықтығынан есептейсіз. Мұнда бұл қажет емес. Мәміле ұтылса, бүкіл мөлшерлеме кетеді; ұтса, мөлшерлемені және оған қоса төлемді аласыз. Сондықтан позиция мөлшерін анықтау бір жолға келеді:

Мөлшерлеме = баланс × тәуекел пайызы

Белсенді трейдерлерге арналған тәуекел ұсыныстарының көбі бір мәмілеге 1% бен 2% аралығында. Бұл табиғат заңы емес, кеңінен қолданылатын келісім. Ол кіші пайыздар бір мәміленің де, кез келген шынайы серияның да елеулі зиян келтіруіне жол бермейтіндіктен бар. Кейбір трейдерлер азырақ қолданады. Әлдеқайда көп қолданатындардың аз ғана бөлігі ұзақ шыдайды.

Мөлшерлемелер кестесінің мысалы

Sky Trade-тегі ең аз мөлшерлеме — $1. Бұл практикалық төменгі шекті белгілейді: $50 баланста мүмкін болатын ең кіші мәміленің өзі оның 2%-ы. Егер балансыңыз соншалықты аз болып, ең аз мөлшерлеменің өзі үлкен пайыз болса, бұл өз алдына пайдалы ақпарат. Тәуекел калькуляторы бұл арифметиканы кез келген баланс үшін орындайды.

Пайыз неліктен маңызды: сериялар

Төлем 100%-дан төмен болғандықтан, жиі дұрыс болатын трейдердің өзі ұзақ шығын серияларына тап болады. Шамамен 50/50 нәтижелерде 200 мәміленің бір жерінде қатарынан 7 немесе одан көп шығын сериясының болу ықтималдығы болмау ықтималдығынан жоғары. Сұрақ серияның келетін-келмейтінінде емес, оның сізге не істейтінінде.

Егер әр мәміледен кейін мөлшерлемені ағымдағы баланстан қайта есептесеңіз, балансыңыздың төрттен бірі мен жартысын жоғалту үшін қатарынан қанша шығын керек екені мынадай:

1–2% болғанда сәтсіз серия жағымсыз, бірақ оған төтеп беруге болады, әрі сізде не дұрыс болмағанын талдауға капитал да, сабыр да қалады. 10% болғанда қарапайым серия шотты үштен екіге қысқартады. Одан кейін қалпына келу үшін не қажет — шөгу және қалпына келу мақаласында.

Тіркелген пайыз, тіркелген сезім емес

Мөлшерді анықтаудағы ең жиі қате — 2%-дың орнына 5%-ды таңдау емес. Ол — мөлшерлеменің көңіл-күймен өзгеруіне жол беру: ұтыстан кейін өзіңізді өткір сезінгендіктен үлкенірек, шығыннан кейін қайтарып алғыңыз келгендіктен үлкенірек. Шығыннан кейін өсетін мөлшерлемелер қалыпты серияны апатқа айналдырады; мұның шеткі нұсқасы неліктен мартингейл жұмыс істемейді мақаласында сипатталған.

Пайызды бір рет таңдап, жоспарыңызға жазыңыз және оны тек жоспарланған талдау кезінде өзгертіңіз, сессияның ортасында емес.

Ең көп күндік шығын: өзіңіздің сақтандырғышыңыз

Sky Trade-те кіріктірілген күндік шығын шегі жоқ. Платформа балансыңыз таусылғанша сауда жасауға мүмкіндік береді, сондықтан күндік тоқтау — бастамас бұрын өзіңіз белгілейтін тәртіп.

Қарапайым нұсқасы:

• Күндік шығын шегі бастапқы баланстың пайызы ретінде, мысалы 5–6%.
• Күндік мәміле шегі, мысалы 15–20 мәміле.
• Қайсысы бірінші келсе, сол сессияны аяқтайды. «Тағы бір сетап» үшін ерекшелік жоқ.

Терминал баптаулары аздап көмектесе алады: үлкен мәмілелерді растауды қоссаңыз, ерекше үлкен мөлшерлеме алдында үзіліс пайда болады — жоспар көбіне дәл сол сәтте бұзылады.

Есептелген мысал

Иллюстрациялық сандар: нақты балансыңыз $400, бір мәмілеге тәуекел 2% ($8, күні бойы тіркелген), ал күндік шығын шегіңіз 6% ($24).

1. Бірінші мәміле: шығын. Баланс $392.
2. Екінші мәміле: 85% төлеммен ұтыс, +$6.80. Баланс $398.80.
3. Үшінші және төртінші мәмілелер: шығын. Баланс $382.80.
4. Бесінші мәміле: шығын. Баланс $374.80. Енді бастапқы $400-ден $25.20 кемсіз, бұл $24 шегіңізден асады.

Сол күні тоқтайсыз. Ертеңгі мөлшерлеме — $374.80-дің 2%-ы, шамамен $7.50. Серия «қайтарып алу үшін екі есе арттыру» қазатын әлдеқайда үлкен шұңқырдың орнына шоттың шамамен 6%-ын ғана алды.

Мөлшерді анықтау нені істей алмайды

Позиция мөлшері қаншалықты жылдам жоғалта алатыныңызды бақылайды; мәміленің ұту-ұтпауын өзгертпейді. Егер ұтыс үлесіңіз төлемдеріңіздің залалсыздық үлесінен төмен болса, кіші мөлшерлемелер тек шығынды баяулатады. Негізгі математика үшін неліктен жаңадан бастағандардың көбі ұтылады мақаласын қараңыз.