リスク計算機：取引額と、残高が何連敗まで耐えられるか

リスク計算機は、残高と、1回の取引でリスクにさらしてよい残高の割合という2つの入力から取引額を出し、連敗のなかでその残高がどれだけもつかを示します。このサイトで最も地味な計算機ですが、おそらく最も役に立ちます。

リスクの割合から取引額を決める

取引額 = 残高 × リスク％

残高が $500 の場合：

固定ペイアウトの取引では、取引額がそのまま失いうる金額なので、「1回あたりのリスク」と「取引額」は同じものです。そのため、ほとんどの市場よりもポジションサイズの決め方がシンプルで、損切りまでの距離を計算する必要がありません。ただし最低取引額 $1 には注意してください。残高 $50 なら1%は $0.50 で最低額を下回るため、残高がとても少ないと、望むより高いリスク割合にせざるをえません。

残高は何連敗まで耐えられるか

取引額を一定に保つ方法は2つあります。

固定額。 毎回同じドル額で取引する場合、ゼロになるまでの負けの回数は単純に残高 ÷ 取引額です。$500 を1回 $10 で取引すれば50回の負けに耐え、1回 $50 なら10回です。

現在の残高に対する固定割合。 取引のたびに残高から取引額を計算し直す場合、n回負けた後の残高は次のとおりです。

n回負けた後の残高 = 残高 × (1 − リスク％)ⁿ

10連敗した後：

割合で決める方法では残高が完全にゼロになることはありませんが、残高が減るにつれて取引額も小さくなるため、ダメージの進み方が遅くなります。

割合を小さくすべき理由

連敗はごく普通のことで、勝率が50%を超えるトレーダーでも起こります。例として、勝率55%なら、ある特定の5回がすべて負けになる確率は 0.45⁵、およそ1.8%です。数百回の取引のなかで6連敗以上が起こるのは、まったく珍しいことではありません。1回あたり10%のリスクをとると、そのありふれた連敗が深い穴になります。

そして穴は、落ちるより這い上がるほうが難しいものです。20%のドローダウンを取り戻すには25%の利益が、50%のドローダウンなら100%が必要です。ドローダウンと回復と1回あたりのリスクをご覧ください。

まとめ

10連敗した後でも納得できるリスクの割合を選びましょう。多くの人にとっては1〜2%です。出てきた取引額が最低額を満たしているかを確認します。次に利益計算機で、あなたのペイアウト率での損益分岐勝率を確かめてください。リスク管理で取引が儲かるようになるわけではありません。自分の手法が機能するかを見極めるのに十分な期間、市場にとどまれるようにするだけです。どの取引でも全額を失う可能性があるので、失っても困らない資金でのみ取引してください。