리스크 계산기: 거래 금액과 잔액이 버티는 연속 손실 횟수

리스크 계산기는 두 가지 입력 — 잔액, 그리고 거래당 걸 수 있는 잔액의 비율 — 을 거래 금액으로 바꾸고, 그 잔액이 연속 손실을 얼마나 버티는지 보여 줍니다. 사이트에서 가장 재미없는 계산기이지만, 아마 가장 유용한 계산기일 것입니다.

리스크 비율로 정하는 거래 금액

거래 금액 = 잔액 × 리스크 %

잔액이 $500일 때:

고정 지급률 거래에서는 거래 금액이 정확히 잃을 수 있는 금액이므로 「거래당 리스크」와 「거래 금액」은 같은 것입니다. 그래서 포지션 크기 정하기가 대부분의 시장보다 간단합니다. 계산할 손절 거리가 없습니다. 최소 거래 금액 $1를 기억하세요. 잔액이 $50라면 1%는 $0.50으로 최소 금액보다 작으므로, 잔액이 아주 작으면 원하는 것보다 높은 리스크 비율을 쓸 수밖에 없습니다.

잔액이 버티는 연속 손실 횟수

거래 금액을 일정하게 유지하는 방법은 두 가지입니다.

고정 금액. 항상 같은 달러 금액을 건다면, 0이 될 때까지의 손실 횟수는 단순히 잔액 ÷ 거래 금액입니다. $500로 거래당 $10이면 50번의 손실을 버티고, 거래당 $50이면 10번입니다.

현재 잔액의 고정 비율. 매 거래 후 잔액에서 거래 금액을 다시 계산한다면, n번 손실 후의 잔액은:

n번 손실 후 잔액 = 잔액 × (1 − 리스크 %)ⁿ

10번 연속 손실 후:

비율 방식은 결코 0에 완전히 도달하지 않지만, 잔액이 줄어들면 거래 금액도 줄어들어 피해를 늦춥니다.

작은 비율이 중요한 이유

승률이 50%를 넘는 트레이더에게도 연속 손실은 정상입니다. 예를 들어 승률 55%에서 특정한 다섯 번의 거래가 모두 손실일 확률은 0.45⁵, 약 1.8%입니다. 몇백 번의 거래에서 여섯 번 이상의 연속 손실은 지극히 평범한 일입니다. 거래당 10%의 리스크는 그 평범한 연속 손실을 깊은 구멍으로 만듭니다.

그리고 구멍은 빠지기보다 빠져나오기가 더 어렵습니다. 20%의 드로다운을 회복하려면 25%의 수익이 필요하고, 50%의 드로다운은 100%가 필요합니다. 드로다운과 회복과 거래당 리스크를 참고하세요.

종합하기

열 번 연속으로 진 뒤에도 여전히 편안할 리스크 비율을 고르세요 — 많은 사람에게는 1–2%입니다. 그 결과로 나온 거래 금액을 최소 금액과 비교하세요. 그다음 수익 계산기로 내 지급률의 손익분기 승률을 확인하세요. 리스크 관리가 거래를 수익성 있게 만들어 주지는 않습니다. 내 접근법이 통하는지 알아낼 수 있을 만큼 오래 게임에 머물게 해 줄 뿐입니다. 모든 거래에서 거래 금액 전액을 잃을 수 있으니, 잃어도 감당할 수 있는 돈으로만 거래하세요.