Calculateur de risque : taille de mise et nombre de pertes supportables

Le calculateur de risque transforme deux données, votre solde et la part de ce solde que vous acceptez de risquer par transaction, en une taille de mise, et montre combien de temps ce solde tient face à une série de pertes. C'est le calculateur le moins excitant du site, et probablement le plus utile.

La taille de mise à partir du pourcentage de risque

Mise = solde × % de risque

Avec un solde de 500 $ :

Sur une transaction à rendement fixe, la mise correspond exactement à ce que vous pouvez perdre : « risque par transaction » et « mise » sont donc la même chose. Le dimensionnement des positions est ainsi plus simple que sur la plupart des marchés : il n'y a pas de distance de stop-loss à calculer. Gardez à l'esprit la mise minimale de $1 : avec un solde de 50 $, 1 % représenterait 0,50 $, soit moins que le minimum ; les très petits soldes imposent donc un pourcentage de risque plus élevé que vous ne le voudriez peut-être.

Combien de pertes d'affilée un solde peut encaisser

Il existe deux façons de garder une mise constante.

Montant fixe. Si vous misez toujours le même montant en dollars, le nombre de pertes avant d'arriver à zéro est simplement solde ÷ mise. 500 $ à 10 $ par transaction tiennent 50 pertes ; à 50 $ par transaction, 10.

Pourcentage fixe du solde actuel. Si vous recalculez la mise à partir du solde après chaque transaction, le solde après n pertes est :

Solde après n pertes = solde × (1 − % de risque)ⁿ

Après 10 pertes d'affilée :

La méthode du pourcentage n'atteint jamais tout à fait zéro, mais elle réduit vos mises à mesure que le solde baisse, ce qui ralentit les dégâts.

Pourquoi un faible pourcentage compte

Les séries de pertes sont normales, même pour un trader dont le taux de réussite dépasse 50 %. À titre d'illustration : avec 55 % de réussite, la probabilité que cinq transactions données soient toutes perdantes est de 0,45⁵, soit environ 1,8 %. Sur quelques centaines de transactions, une série de six pertes d'affilée ou plus est tout à fait ordinaire. Un risque de 10 % par transaction transforme cette série ordinaire en un trou profond.

Et il est plus difficile de sortir d'un trou que d'y tomber. Un drawdown de 20 % exige un gain de 25 % pour être comblé ; un drawdown de 50 % exige 100 %. Consultez drawdown et récupération et le risque par transaction.

Mettre le tout ensemble

Choisissez un pourcentage de risque avec lequel vous seriez encore à l'aise après dix pertes d'affilée ; pour beaucoup de gens, c'est 1 à 2 %. Vérifiez que la mise obtenue respecte le minimum. Utilisez ensuite le calculateur de gains pour connaître le taux de réussite d'équilibre de votre rendement. La maîtrise du risque ne rend pas le trading rentable ; elle vous permet seulement de rester dans la partie assez longtemps pour savoir si votre approche fonctionne. Vous pouvez perdre la totalité du montant de chaque transaction : n'investissez donc que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre.