ماشین‌حساب ریسک: اندازه معامله و تعداد باخت‌هایی که موجودی تاب می‌آورد

ماشین‌حساب ریسک دو ورودی — موجودی شما و سهمی از آن که حاضرید در هر معامله به خطر بیندازید — را به مبلغ معامله تبدیل می‌کند و نشان می‌دهد آن موجودی در یک رشته باخت چقدر دوام می‌آورد. این کم‌هیجان‌ترین ماشین‌حساب سایت است و احتمالاً مفیدترین آنها.

مبلغ معامله بر اساس درصد ریسک

مبلغ معامله = موجودی × درصد ریسک

با موجودی $500:

در معامله با بازده ثابت، مبلغ معامله دقیقاً همان چیزی است که می‌توانید از دست بدهید، پس «ریسک هر معامله» و «مبلغ معامله» یکی‌اند. این کار تعیین اندازه موقعیت را از بیشتر بازارها ساده‌تر می‌کند: فاصله حد ضرری برای محاسبه وجود ندارد. حداقل مبلغ معامله $1 را در نظر داشته باشید: با موجودی $50، یک درصد می‌شود $0.50 که کمتر از حداقل است، پس موجودی‌های خیلی کوچک شما را به درصد ریسکی بالاتر از آنچه شاید بخواهید وادار می‌کنند.

موجودی چند باخت پیاپی را تاب می‌آورد

دو راه برای ثابت نگه‌داشتن مبلغ معامله وجود دارد.

مبلغ ثابت. اگر همیشه همان مبلغ دلاری را بگذارید، تعداد باخت تا صفر شدن به‌سادگی موجودی ÷ مبلغ معامله است. $500 با $10 در هر معامله 50 باخت را تاب می‌آورد؛ با $50 در هر معامله، 10 باخت.

درصد ثابت از موجودی فعلی. اگر پس از هر معامله مبلغ را از موجودی دوباره محاسبه کنید، موجودی پس از n باخت این است:

موجودی پس از n باخت = موجودی × (1 − درصد ریسک)ⁿ

پس از 10 باخت پیاپی:

روش درصدی هرگز کاملاً به صفر نمی‌رسد، اما با کاهش موجودی مبالغ معامله را کوچک می‌کند و همین آسیب را کند می‌کند.

چرا درصد کم مهم است

رشته‌های باخت عادی‌اند، حتی برای معامله‌گری با نرخ برد بالای 50%. به‌عنوان یک مثال: با نرخ برد 55%، احتمال اینکه پنج معامله مشخص همگی باخت باشند 0.45⁵ است، تقریباً 1.8%. در چند صد معامله، رشته‌ای از شش باخت پیاپی یا بیشتر کاملاً عادی است. ریسک 10% در هر معامله آن رشته عادی را به یک گودال عمیق تبدیل می‌کند.

و بیرون آمدن از گودال سخت‌تر از افتادن در آن است. افت سرمایه 20% برای جبران به رشد 25% نیاز دارد؛ افت 50% به رشد 100%. افت سرمایه و بازیابی و ریسک هر معامله را ببینید.

کنار هم گذاشتن همه چیز

درصد ریسکی را انتخاب کنید که پس از ده باخت پیاپی هنوز با آن راحت باشید — برای بسیاری از افراد این 1–2% است. مبلغ حاصل را با حداقل مبلغ معامله مقایسه کنید. سپس با ماشین‌حساب سود نرخ برد سربه‌سر را برای بازده خود ببینید. کنترل ریسک معامله‌گری را سودده نمی‌کند؛ فقط شما را به اندازه کافی در بازی نگه می‌دارد تا بفهمید رویکردتان جواب می‌دهد یا نه. ممکن است کل مبلغ هر معامله را از دست بدهید، پس فقط با پولی معامله کنید که توان از دست دادنش را دارید.