Narzędzia

Kalkulator ryzyka: wielkość stawki i ile strat przetrwa saldo

Wzory, na których opiera się kalkulator ryzyka: stawka jako procent salda, ile strat z rzędu możesz przetrwać i dlaczego małe ryzyko na transakcję ma znaczenie.

Autor Redakcja Sky TradeZaktualizowano 5 listopada 20263 min czytania

Saldo konta$Ryzyko na transakcję%

Stawka na transakcję

$10.00

Strat z rzędu do utraty połowy (stawka jako % salda)

Straty z rzędu	Pozostałe saldo, stała stawka	Pozostałe saldo, % salda
3	$470.00	$470.60
5	$450.00	$451.96
8	$420.00	$425.38
10	$400.00	$408.54
15	$350.00	$369.28

Kalkulator ryzyka zamienia dwie dane wejściowe — Twoje saldo i część salda, którą jesteś gotów zaryzykować w jednej transakcji — na wielkość stawki i pokazuje, jak długo to saldo przetrwa serię strat. To najmniej ekscytujący kalkulator na stronie i prawdopodobnie najbardziej przydatny.

Wielkość stawki na podstawie procentu ryzyka

Stawka = saldo × % ryzyka

Przy saldzie $500:

Ryzyko na transakcję	Stawka
1%	$5
2%	$10
5%	$25
10%	$50

W transakcji ze stałą wypłatą stawka to dokładnie tyle, ile możesz stracić, więc „ryzyko na transakcję” i „stawka” to to samo. Dzięki temu dobór wielkości pozycji jest prostszy niż na większości rynków: nie trzeba obliczać odległości stop-lossa. Pamiętaj o minimalnej stawce $1: przy saldzie $50 1% to $0,50, czyli mniej niż minimum, więc bardzo małe salda wymuszają wyższy procent ryzyka, niż byś chciał.

Ile strat z rzędu przetrwa saldo

Są dwa sposoby utrzymywania stałej stawki.

Stała kwota. Jeśli zawsze stawiasz tę samą kwotę w dolarach, liczba strat do zera to po prostu saldo ÷ stawka. $500 przy $10 na transakcję przetrwa 50 strat; przy $50 na transakcję — 10.

Stały procent bieżącego salda. Jeśli po każdej transakcji przeliczasz stawkę od salda, saldo po n stratach wynosi:

Saldo po n stratach = saldo × (1 − % ryzyka)ⁿ

Po 10 stratach z rzędu:

Ryzyko na transakcję	Pozostałe saldo
1%	90,4%
2%	81,7%
5%	59,9%
10%	34,9%

Metoda procentowa nigdy do końca nie dochodzi do zera, ale zmniejsza stawki w miarę spadku salda, co spowalnia straty.

Dlaczego mały procent ma znaczenie

Serie strat są normalne, nawet dla tradera ze skutecznością powyżej 50%. Dla ilustracji: przy skuteczności 55% szansa, że dowolne konkretne pięć transakcji zakończy się stratą, wynosi 0,45⁵, czyli około 1,8%. Przy kilkuset transakcjach seria sześciu lub więcej strat z rzędu jest czymś zupełnie zwyczajnym. Ryzyko 10% na transakcję zamienia tę zwyczajną serię w głęboką dziurę.

A z dziury trudniej się wydostać, niż do niej wpaść. Obsunięcie o 20% wymaga zysku 25%, żeby je odrobić; obsunięcie o 50% wymaga 100%. Zobacz obsunięcie kapitału i odrabianie strat oraz ryzyko na transakcję.

Zwiększanie stawki po stracie, żeby „się odegrać” (martingale), sprawia, że długa seria staje się katastrofą, zamiast czymś do przetrwania. Artykuł dlaczego martingale zawodzi pokazuje liczby.

Jak to wszystko połączyć

Wybierz procent ryzyka, z którym nadal czułbyś się komfortowo po dziesięciu stratach z rzędu — dla wielu osób to 1–2%. Sprawdź, czy wynikająca z niego stawka nie jest niższa od minimum. Następnie użyj kalkulatora zysku, żeby zobaczyć próg rentowności dla Twojej wypłaty. Kontrola ryzyka nie sprawia, że handel staje się zyskowny; pozwala jedynie pozostać w grze wystarczająco długo, by sprawdzić, czy Twoje podejście działa. W każdej transakcji możesz stracić całą kwotę, więc handluj wyłącznie pieniędzmi, na których utratę możesz sobie pozwolić.

Najczęściej zadawane pytania

Jaki procent salda powinienem ryzykować na jedną transakcję?

Nie ma uniwersalnej liczby, ale wiele podejść do zarządzania ryzykiem ogranicza je do około 1–2%, żeby zwykła seria strat nie zniszczyła dużej części salda.

Jak obliczyć moją stawkę?

Pomnóż saldo przez procent ryzyka. Na przykład 2% z $500 to stawka $10.

Dlaczego przy stawkach procentowych saldo spada wolniej?

Ponieważ każda stawka jest przeliczana od bieżącego salda, po stratach stawki maleją, więc każda kolejna strata jest mniejsza w dolarach.