Калькулятор риска: размер ставки и сколько убытков выдержит баланс

Калькулятор риска превращает два значения — ваш баланс и долю, которой вы готовы рисковать в одной сделке, — в размер ставки и показывает, сколько этот баланс продержится в серии убытков. Это самый скучный калькулятор на сайте и, вероятно, самый полезный.

Размер ставки по проценту риска

Ставка = баланс × риск %

При балансе $500:

В сделке с фиксированной выплатой ставка — это ровно то, что вы можете потерять, поэтому «риск на сделку» и «ставка» — одно и то же. Это делает расчёт размера позиции проще, чем на большинстве рынков: не нужно считать расстояние до стоп-лосса. Помните о минимальной ставке $1: при балансе $50 1% составит $0,50, что меньше минимума, поэтому очень маленький баланс вынуждает рисковать большим процентом, чем вам, возможно, хотелось бы.

Сколько убытков подряд выдержит баланс

Держать ставку постоянной можно двумя способами.

Фиксированная сумма. Если вы всегда ставите одну и ту же сумму в долларах, число убытков до нуля — это просто баланс ÷ ставка. $500 при $10 на сделку выдержат 50 убытков; при $50 на сделку — 10.

Фиксированный процент от текущего баланса. Если вы пересчитываете ставку от баланса после каждой сделки, баланс после n убытков равен:

Баланс после n убытков = баланс × (1 − риск %)ⁿ

После 10 убытков подряд:

Процентный метод никогда не доходит до нуля, но уменьшает ставки по мере падения баланса, и это замедляет ущерб.

Почему важен небольшой процент

Серии убытков — нормальное явление, даже для трейдера с процентом выигрышей выше 50%. Для иллюстрации: при 55% выигрышей вероятность того, что любые пять конкретных сделок подряд окажутся убыточными, равна 0,45⁵, то есть примерно 1,8%. На дистанции в несколько сотен сделок серия из шести и более убытков подряд — совершенно обычное дело. Риск 10% на сделку превращает такую обычную серию в глубокую яму.

А выбраться из ямы труднее, чем в неё упасть. Чтобы отыграть просадку 20%, нужен рост на 25%; просадку 50% — на 100%. См. Просадка и восстановление и Риск на сделку.

Собираем всё вместе

Выберите процент риска, с которым вам было бы комфортно даже после десяти убытков подряд, — для многих это 1–2%. Сверьте получившуюся ставку с минимальной. Затем с помощью калькулятора прибыли посмотрите точку безубыточности для вашей доходности. Контроль риска не делает торговлю прибыльной; он лишь позволяет оставаться в игре достаточно долго, чтобы понять, работает ли ваш подход. Вы можете потерять всю сумму каждой сделки, поэтому торгуйте только теми деньгами, потерю которых можете себе позволить.