Calcolatore del rischio: importo e quante perdite regge un saldo

Il calcolatore del rischio trasforma due dati (il tuo saldo e la quota che sei disposto a rischiare per operazione) in un importo, e mostra quanto dura quel saldo durante una serie di perdite. È il calcolatore meno entusiasmante del sito e probabilmente il più utile.

Importo in base alla percentuale di rischio

Importo = saldo × rischio %

Con un saldo di $500:

In un'operazione a rendimento fisso, l'importo è esattamente ciò che puoi perdere, quindi "rischio per operazione" e "importo" sono la stessa cosa. Questo rende il dimensionamento della posizione più semplice che nella maggior parte dei mercati: non c'è una distanza di stop-loss da calcolare. Tieni presente l'importo minimo di $1: con un saldo di $50, l'1% sarebbe $0,50, sotto il minimo, quindi saldi molto piccoli ti costringono a una percentuale di rischio più alta di quella che vorresti.

Quante perdite di fila regge un saldo

Ci sono due modi per mantenere costante l'importo.

Importo fisso. Se punti sempre la stessa cifra in dollari, il numero di perdite per arrivare a zero è semplicemente saldo ÷ importo. $500 con $10 a operazione reggono 50 perdite; con $50 a operazione, 10.

Percentuale fissa del saldo attuale. Se ricalcoli l'importo dal saldo dopo ogni operazione, il saldo dopo n perdite è:

Saldo dopo n perdite = saldo × (1 − rischio %)ⁿ

Dopo 10 perdite di fila:

Il metodo percentuale non arriva mai del tutto a zero, ma riduce gli importi man mano che il saldo scende, e questo rallenta i danni.

Perché conta una percentuale bassa

Le serie di perdite sono normali, anche per un trader con una percentuale di vincite superiore al 50%. A titolo di esempio: con il 55% di vincite, la probabilità che cinque operazioni specifiche siano tutte perdenti è 0,45⁵, circa l'1,8%. Su qualche centinaio di operazioni, una serie di sei o più perdite consecutive è del tutto ordinaria. Un rischio del 10% per operazione trasforma quella serie ordinaria in una buca profonda.

E dalle buche è più difficile uscire che cadervi. Un drawdown del 20% richiede un guadagno del 25% per recuperare; un drawdown del 50% richiede il 100%. Leggi drawdown e recupero e rischio per operazione.

Mettere tutto insieme

Scegli una percentuale di rischio con cui saresti ancora a tuo agio dopo dieci perdite di fila: per molte persone è l'1–2%. Confronta l'importo risultante con il minimo. Poi usa il calcolatore di profitto per vedere la soglia di pareggio per il tuo rendimento. Il controllo del rischio non rende il trading redditizio; ti tiene soltanto in gioco abbastanza a lungo da capire se il tuo approccio funziona. Puoi perdere l'intero importo di ogni operazione, quindi fai trading solo con denaro che puoi permetterti di perdere.