Kalkulator risiko: saiz dagangan dan berapa kerugian yang mampu ditanggung

Kalkulator risiko menukar dua input — baki anda dan bahagian baki yang sanggup anda pertaruhkan setiap dagangan — kepada saiz amaun dagangan, dan menunjukkan berapa lama baki itu bertahan melalui siri kerugian. Ia kalkulator yang paling kurang mengujakan di laman ini dan mungkin yang paling berguna.

Saiz amaun dagangan daripada peratusan risiko

Amaun dagangan = baki × % risiko

Dengan baki $500:

Pada dagangan berpembayaran tetap, amaun dagangan ialah tepat apa yang anda boleh kehilangan, jadi "risiko setiap dagangan" dan "amaun dagangan" adalah perkara yang sama. Ini menjadikan penentuan saiz kedudukan lebih mudah berbanding kebanyakan pasaran: tiada jarak stop-loss untuk dikira. Ingat amaun dagangan minimum $1: dengan baki $50, 1% ialah $0.50, iaitu di bawah minimum, jadi baki yang sangat kecil memaksa peratusan risiko yang lebih tinggi daripada yang mungkin anda mahukan.

Berapa kerugian berturut-turut yang mampu ditanggung baki

Terdapat dua cara untuk mengekalkan amaun dagangan secara konsisten.

Amaun tetap. Jika anda sentiasa meletakkan jumlah dolar yang sama, bilangan kerugian sehingga sifar hanyalah baki ÷ amaun dagangan. $500 pada $10 setiap dagangan mampu bertahan 50 kerugian; pada $50 setiap dagangan, 10.

Peratusan tetap daripada baki semasa. Jika anda mengira semula amaun dagangan daripada baki selepas setiap dagangan, baki selepas n kerugian ialah:

Baki selepas n kerugian = baki × (1 − % risiko)ⁿ

Selepas 10 kerugian berturut-turut:

Kaedah peratusan tidak pernah benar-benar mencapai sifar, tetapi ia mengecilkan amaun dagangan anda apabila baki jatuh, dan ini memperlahankan kerosakan.

Mengapa peratusan kecil penting

Siri kerugian adalah perkara biasa, walaupun bagi pedagang dengan kadar kemenangan melebihi 50%. Sebagai ilustrasi: pada kadar kemenangan 55%, peluang bahawa mana-mana lima dagangan tertentu semuanya kalah ialah 0.45⁵, kira-kira 1.8%. Dalam beberapa ratus dagangan, siri enam atau lebih kerugian berturut-turut adalah sangat biasa. Risiko 10% setiap dagangan mengubah siri biasa itu menjadi lubang yang dalam.

Dan lubang lebih sukar untuk didaki keluar berbanding untuk terjatuh ke dalamnya. Penyusutan (drawdown) 20% memerlukan keuntungan 25% untuk pulih; penyusutan 50% memerlukan 100%. Lihat penyusutan dan pemulihan dan risiko setiap dagangan.

Menggabungkan semuanya

Pilih peratusan risiko yang anda masih selesa selepas sepuluh kerugian berturut-turut — bagi ramai orang itu 1–2%. Semak amaun dagangan yang terhasil berbanding minimum. Kemudian gunakan kalkulator keuntungan untuk melihat kadar kemenangan pulang modal bagi pembayaran anda. Kawalan risiko tidak menjadikan dagangan menguntungkan; ia hanya mengekalkan anda dalam permainan cukup lama untuk mengetahui sama ada pendekatan anda berkesan. Anda boleh kehilangan seluruh amaun setiap dagangan, jadi berdagang hanya dengan wang yang anda mampu kehilangan.