Русский
English
Українська
Português
Español
Türkçe
हिन्दी
العربية
فارسی
বাংলা
Bahasa Indonesia
Bahasa Melayu
ไทย
Tiếng Việt
简体中文
日本語
한국어
Français
Deutsch
Italiano
Polski
Қазақша
Oʻzbekcha
Azərbaycancaماشین‌حساب سود: بازده، ارزش مورد انتظار و نرخ برد سربه‌سر
ماشین‌حساب چگونه کار می‌کند: فرمول برد، باخت و تساوی، ارزش مورد انتظار هر معامله با نرخ برد مشخص، نرخ برد سربه‌سر و مثال‌های حل‌شده.
در 100 معامله با این نرخ برد، نتیجه مورد انتظار −$75.00 است. نتایج واقعی به دلیل شانس حول این عدد نوسان می‌کنند.
نرخ برد شما کمتر از سطح سربه‌سر 54.1% است: به‌طور میانگین، این وضعیت پول از دست می‌دهد.
ماشین‌حساب بالا به سه پرسش پاسخ می‌دهد: یک معامله در صورت برد چقدر پرداخت می‌کند، یک سری معامله با نرخ برد مشخص به‌طور میانگین چه ارزشی دارد و فقط برای سربه‌سر شدن به چه نرخ بردی نیاز دارید. فرمول‌ها ساده‌اند و دانستن آنها از هر نتیجه منفردی مفیدتر است.
یک معامله: برد، باخت یا تساوی
برای معامله‌ای با مبلغ S و درصد بازده P (که پیش از باز کردن معامله نمایش داده می‌شود و پس از باز شدن ثابت می‌ماند):
- برد: سود = S × P. شما S + S × P را پس می‌گیرید.
- باخت: نتیجه = −S. مبلغ معامله را از دست می‌دهید، نه بیشتر.
- تساوی (قیمت در زمان انقضا با قیمت ورود برابر است): نتیجه = 0، مبلغ معامله بازگردانده می‌شود.
مثال: مبلغ $20 با بازده 85%. برد $17 اضافه می‌کند، باخت $20 هزینه دارد و تساوی همان $20 را برمی‌گرداند.
به این عدم تقارن دقت کنید. برد همیشه کوچک‌تر از باخت است، چون بازده‌ها در Sky Trade بین 20% و 94% است — همیشه کمتر از 100%.
ارزش مورد انتظار با نرخ برد مشخص
اگر سهم W از معاملات را ببرید (با نادیده گرفتن تساوی‌ها که ارزششان 0 است)، نتیجه میانگین هر معامله این است:
EV = W × S × P − (1 − W) × S
مثال با مبلغ $10 و بازده 85%:
- با نرخ برد 55%: 0.55 × 8.50 − 0.45 × 10 = 4.675 − 4.50 = +$0.175 در هر معامله.
- با نرخ برد 52%: 0.52 × 8.50 − 0.48 × 10 = 4.42 − 4.80 = −$0.38 در هر معامله.
- با 50% (شیر یا خط): 0.50 × 8.50 − 0.50 × 10 = −$0.75 در هر معامله.
این‌ها میانگین‌هایی در تعداد زیاد معامله‌اند، نه پیش‌بینی. هر توالی واقعی حول آنها نوسان می‌کند، گاهی بسیار زیاد. و نرخ برد بخش دشوار ماجراست: وارد کردن 55% در ماشین‌حساب آسان است، رسیدن به آن نه.
نرخ برد سربه‌سر
EV را برابر صفر قرار دهید و W را به دست آورید:
W سربه‌سر = 1 / (1 + P)
| بازده | نرخ برد سربه‌سر |
|---|---|
| 70% | 58.8% |
| 80% | 55.6% |
| 85% | 54.1% |
| 90% | 52.6% |
| 94% | 51.5% |
زیر نرخ سربه‌سر، صرف‌نظر از اندازه مبلغ معامله، به‌طور میانگین پول از دست می‌دهید. به همین دلیل معامله تصادفی — نرخ برد 50% — با هر بازده زیر 100% در طول زمان ضرر می‌کند. برای اطلاعات بیشتر مدخل‌های نرخ برد سربه‌سر و ارزش مورد انتظار را ببینید.
وقتی دو ابزار را مقایسه می‌کنید، نرخ‌های سربه‌سر آنها را مقایسه کنید، نه فقط بازده‌ها را. رفتن از 80% به 90% سطح لازم را سه واحد درصد پایین می‌آورد.
استفاده معقول از نتیجه
EV مثبت در ماشین‌حساب فقط می‌گوید «اگر این نرخ برد واقعی و پایدار بود، میانگین این می‌شد». نرخ‌های برد که روی چند ده معامله اندازه‌گیری شده‌اند عمدتاً نویزند. اول یک نمونه بزرگ ثبت کنید — اگر خواستید در حساب دمو — و مبالغ را نسبت به موجودی کوچک نگه دارید؛ ماشین‌حساب ریسک در این کار کمک می‌کند.
معامله‌گری با ریسک از دست دادن سرمایه همراه است؛ ممکن است کل مبلغ هر معامله را از دست بدهید. فقط با پولی معامله کنید که توان از دست دادنش را دارید.
پرسش‌های متداول
سود یک معامله بالاتر/پایین‌تر چگونه محاسبه می‌شود؟
سود در صورت برد برابر است با مبلغ معامله ضرب در درصد بازده. باخت کل مبلغ معامله را می‌گیرد و تساوی مبلغ را برمی‌گرداند.
با بازده 80% برای سودده بودن به چه نرخ بردی نیاز دارم؟
بیش از 55.6%. دقیقاً با 55.6% به‌طور میانگین سربه‌سر می‌شوید؛ کمتر از آن به‌طور میانگین ضرر می‌کنید.
آیا تساوی‌ها بر محاسبه اثر دارند؟
تساوی مبلغ معامله را برمی‌گرداند، پس نتیجه‌اش صفر است. تساوی‌ها نرخ سربه‌سر را تغییر نمی‌دهند؛ فقط تعداد معاملاتی را که به حساب می‌آیند کم می‌کنند.