Ризик на угоду: як визначати ставку у відсотках від балансу

Ризик на угоду — це частка балансу, яку ви готові втратити в одній угоді. В угоді «Вище/Нижче» його легко виміряти, бо ставка і є максимальним збитком: ставка $10 при балансі $500 — це 2% ризику, ні більше, ні менше. Сенс обирати цей відсоток заздалегідь простий: він визначає, скільки поганих угод поспіль ви здатні пережити, а серії програшів — це неминучість, а не ймовірність.

Ставка = ризик, і це спрощує розрахунок

У багатьох видах торгівлі ризик рахують від відстані до стоп-лоса. Тут цього не потрібно. Якщо угода програє, зникає вся ставка; якщо виграє — ви отримуєте ставку плюс виплату. Тож розрахунок розміру позиції зводиться до одного рядка:

Ставка = баланс × відсоток ризику

Більшість рекомендацій щодо ризику для активних трейдерів сходиться на діапазоні від 1% до 2% на угоду. Це поширена домовленість, а не закон природи. Вона існує тому, що малі відсотки не дають жодній окремій угоді — і жодній реалістичній серії — завдати серйозної шкоди. Дехто ризикує ще менше. А з тих, хто ризикує набагато більше, довго протримуються одиниці.

Таблиця ставок для прикладу

Мінімальна ставка в Sky Trade — $1. Це задає практичну нижню межу: при балансі $50 найменша можлива угода вже становить 2% від нього. Якщо ваш баланс такий малий, що навіть мінімальна ставка — великий відсоток, це вже саме по собі корисна інформація. Калькулятор ризику виконає цю арифметику для будь-якого балансу.

Чому відсоток важливий: серії

Оскільки виплата менша за 100%, навіть трейдер, який частіше має рацію, ніж ні, потраплятиме в довгі серії програшів. Коли результати приблизно 50/50, серія з 7 і більше програшів поспіль десь на відрізку з 200 угод імовірніша, ніж її відсутність. Питання не в тому, чи прийде серія, а в тому, що вона з вами зробить.

Якщо після кожної угоди перераховувати ставку від поточного балансу, ось скільки програшів поспіль потрібно, щоб втратити чверть і половину балансу:

За 1–2% погана серія неприємна, але її можна пережити, і у вас лишаються капітал і холодна голова, щоб розібратися, що пішло не так. За 10% звичайна серія зрізає рахунок на дві третини. Що потім потрібно для відновлення, пояснює стаття просадка і відновлення.

Фіксований відсоток, а не фіксовані емоції

Найпоширеніша помилка з розміром ставки — не вибір 5% замість 2%. Це коли ставка змінюється разом із настроєм: більша після виграшу, бо ви почуваєтеся в ударі, більша після програшу, бо хочеться відігратися. Ставки, що зростають після програшів, перетворюють звичайну серію на катастрофу; крайній варіант цього описано у статті чому мартингейл не працює.

Оберіть відсоток один раз, запишіть його в план і змінюйте лише під час запланованого аналізу, а не посеред сесії.

Максимальний денний збиток: ваш власний запобіжник

У Sky Trade немає вбудованого денного ліміту збитку. Платформа дозволить вам торгувати, доки не скінчиться баланс, тож денна зупинка — це ваша власна дисципліна, визначена до початку.

Простий варіант:

• Денний ліміт збитку у відсотках від початкового балансу, наприклад 5–6%.
• Денний ліміт угод, наприклад 15–20 угод.
• Сесію завершує те, що настане першим. Жодних винятків на кшталт «ще один сетап».

Трохи можуть допомогти налаштування термінала: увімкнене підтвердження великих угод додає паузу перед незвично великою ставкою, а саме в такий момент план найчастіше й порушують.

Приклад

Умовні числа: ваш реальний баланс — $400, ризик на угоду — 2% ($8, фіксовано на весь день), денний ліміт збитку — 6% ($24).

1. Перша угода: програш. Баланс $392.
2. Друга угода: виграш із дохідністю 85%, +$6,80. Баланс $398,80.
3. Третя і четверта угоди: програші. Баланс $382,80.
4. П'ята угода: програш. Баланс $374,80. Тепер ви в мінусі на $25,20 від початкових $400 — більше за ліміт $24.

На сьогодні ви зупиняєтеся. Завтрашня ставка — 2% від $374,80, тобто приблизно $7,50. Серія коштувала близько 6% рахунку, а не значно глибшої ями, яку викопало б «подвоєння, щоб відігратися».

Чого не може розмір ставки

Розмір позиції контролює, як швидко ви можете втрачати, але не змінює того, чи виграє угода. Якщо ваш відсоток виграшів нижчий за поріг беззбитковості для вашої дохідності, малі ставки лише сповільнюють збитки. Математику, що за цим стоїть, пояснює стаття чому більшість новачків втрачає гроші.