Розмір позиції (ставки)

Розмір позиції — та частина торгівлі, яку ви повністю контролюєте. Ви не вирішуєте, чи виграє угода, але вирішуєте, скільки вона коштуватиме, якщо програє. У торгівлі з фіксованою виплатою ставка — це весь ризик, тож визначення розміру позиції — це просто вибір ставки.

Найпоширеніший метод — фіксована частка: ризикувати тим самим невеликим відсотком поточного балансу в кожній угоді, часто 1–2%. За балансу $500 і 2% ставка становить $10. Коли баланс падає, ставка падає разом із ним, що сповільнює втрати в погану смугу; коли росте — ставки поступово зростають.

Чому так мало? Серії програшів нормальні навіть для методу зі справжньою перевагою. За вінрейту 55% серія з 8 програшів поспіль рано чи пізно трапиться на довгій дистанції угод. За 2% на угоду така серія коштує приблизно 15% балансу; за 20% на угоду вона знищує рахунок.

Помилки, яких слід уникати: збільшувати розмір після програшів (мартингейл), збільшувати після виграшів через надмірну впевненість і визначати розмір на око. Калькулятор ризику показує ефект різних розмірів, а стаття ризик на угоду докладно пояснює логіку.