Як вести торговий журнал: шаблон, показники і щотижневий аналіз

Торговий журнал — це запис кожної вашої угоди разом із причиною, з якої ви її відкрили, і тим, що ви при цьому відчували, а не лише результатом. Історія угод і так показує виграші й програші; журнал додає те, чого історія не бачить: чому. Без нього ви пам'ятаєте блискучі угоди, забуваєте імпульсивні й робите висновки з історії, яку самі собі розповіли, а не з даних. З ним уже за кілька тижнів ви можете відповісти на єдине запитання, яке має значення: те, що ви робите, — вище за лінію беззбитковості чи ні?

Що записувати про кожну угоду

Робіть запис одразу після закриття угоди, поки ще пам'ятаєте, про що думали. Поля мають бути короткими, щоб звичка пережила насичені дні.

• Дата і час (із часовим поясом), а також сесія: азійська, лондонська чи нью-йоркська. Див. торгові сесії валютного ринку.
• Інструмент, і чи це була ринкова пара, чи OTC.
• Дохідність у момент відкриття.
• Експірація і як її було задано (тривалість чи час на годиннику).
• Напрямок: «Вище» чи «Нижче».
• Ставка, а також ставка у відсотках від балансу.
• Сетап: назва вашого патерну входу з плану, наприклад «відкат до EMA M5». Якщо його немає в плані, пишіть «немає».
• Причина: одне речення про те, чому ця угода і чому зараз.
• Емоція перед угодою: спокій, нудьга, тривога, азарт, роздратування. Достатньо одного слова.
• Результат: виграш, програш чи нічия, а також прибуток або збиток у доларах.
• Правила дотримано? Так чи ні.

Останні два поля — емоція і дотримання правил — зазвичай найпромовистіші. І саме їх люди найчастіше пропускають.

Шаблон журналу

Ось проста структура, яку можна скопіювати в будь-яку електронну таблицю. Записи умовні.

Три рядки вже розповідають історію: одна запланована угода, потім дві імпульсивні, остання — з подвоєною ставкою і коротшою експірацією. Саме для того, щоб бачити такі закономірності, і потрібен журнал, а в простій історії угод їх дуже важко помітити.

Показники, які мають значення

Коли наберете кілька десятків угод, порахуйте таке. Електронна таблиця зробить це за секунди.

1. [Відсоток виграшних угод](/glossary/win-rate) = виграші / (виграші + програші). Нічиї не враховуйте.
2. Середня дохідність відкритих угод.
3. Відсоток виграшів для беззбитковості = 1 / (1 + середня дохідність). За середньої дохідності 85% це 54,1%.
4. Відрив = відсоток виграшів − беззбитковість. Саме це число визначає, заробляєте ви з часом чи втрачаєте.
5. Чистий результат у доларах і у відсотках від початкового балансу.
6. Частка порушень = угоди з «Правила? Ні» / усі угоди.
7. Результат за групами: за сетапом, сесією, інструментом, емоцією, з дотриманням правил і з порушенням.

Середня дохідність заслуговує окремої уваги. Трейдерові, який часто обирає інструменти з 75% замість 90%, потрібно 57,1% виграшів замість 52,6%, тож та сама майстерність дає гірший результат. Докладніше про цей поріг — у статті глосарія відсоток виграшів для беззбитковості.

Щотижневий аналіз

Оберіть фіксований час щотижня, подалі від термінала, і пройдіть ці кроки.

1. Оновіть показники вище — за тиждень і за всі угоди від початку.
2. Порівняйте заплановані й незаплановані угоди. У більшості людей саме на угодах із позначкою «немає» або «Правила? Ні» зосереджена основна частина збитків.
3. Подивіться на емоції. Чи програють угоди з позначкою «роздратування» чи «нудьга» частіше за «спокійні»?
4. Перевірте розмір вибірки. Менше 100 угод за однаковими правилами — це ще не підстава для висновків про метод. На 100 угодах із визначеним результатом сама лише випадковість легко зсуне 50% виграшів до 45% чи 55%.
5. Ухваліть щонайбільше одну зміну. Якщо змінювати кілька речей одночасно, наступний аналіз втратить сенс. Запишіть зміну разом із датою, з якої вона діє.

Приклад аналізу

Умовний тиждень: 38 угод, 20 виграшів, 17 програшів, 1 нічия. Середня дохідність 85%.

• Відсоток виграшів: 20 / 37 = 54,1% — майже точно поріг беззбитковості (54,1%).
• Заплановані угоди: 26, із них виграли 16 (61,5%).
• Незаплановані угоди: 11 із визначеним результатом, із них виграли 4 (36,4%).

Спокусливий висновок — «мій сетап чудовий». Чесний — такий: 26 угод — замало, щоб оцінити сетап, але незаплановані угоди явно коштують грошей, тож єдина зміна на наступний тиждень — прибрати їх. Торговий план із записаними критеріями входу цьому допомагає; див. овертрейдинг і дисципліна.

Чого журнал не зробить

Журнал не робить метод прибутковим, а на OTC-інструментах не може виявити перевагу, бо їхні ціни генерує сервер Sky Trade як випадкове блукання з напрямком 50/50. Зате він надійно викриває вашу власну поведінку: овертрейдинг, ставки, що непомітно зростають після програшів, угоди з нудьги. Уже одне це часто зберігає більше грошей, ніж будь-який новий індикатор.