Калькулятор прибыли: доходность, матожидание и точка безубыточности

Калькулятор выше отвечает на три вопроса: сколько приносит одна сделка, если она выиграла, чего в среднем стоит серия сделок при заданном проценте выигрышей и какой процент выигрышей нужен, чтобы просто выйти в ноль. Формулы простые, и знать их полезнее, чем любой отдельный результат.

Одна сделка: выигрыш, проигрыш или ничья

Для сделки со ставкой S и процентом доходности P (он показывается до открытия сделки и фиксируется после открытия):

• Выигрыш: прибыль = S × P. Вы получаете обратно S + S × P.
• Проигрыш: результат = −S. Вы теряете ставку, но никогда больше.
• Ничья (цена при экспирации равна цене входа): результат = 0, ставка возвращается.

Пример: ставка $20 при доходности 85%. Выигрыш добавляет $17, проигрыш стоит $20, ничья возвращает $20.

Обратите внимание на асимметрию. Выигрыш всегда меньше проигрыша, потому что доходность в Sky Trade составляет от 20% до 94% — всегда ниже 100%.

Математическое ожидание при заданном проценте выигрышей

Если вы выигрываете долю W сделок (без учёта ничьих, которые дают 0), средний результат на сделку равен:

EV = W × S × P − (1 − W) × S

Пример со ставкой $10 и доходностью 85%:

• При 55% выигрышей: 0,55 × 8,50 − 0,45 × 10 = 4,675 − 4,50 = +$0,175 на сделку.
• При 52% выигрышей: 0,52 × 8,50 − 0,48 × 10 = 4,42 − 4,80 = −$0,38 на сделку.
• При 50% (подбрасывание монеты): 0,50 × 8,50 − 0,50 × 10 = −$0,75 на сделку.

Это средние значения на большом числе сделок, а не прогнозы. Любая реальная последовательность будет колебаться вокруг них, иногда сильно. И процент выигрышей — самая трудная часть: ввести в калькулятор 55% легко, добиться их — нет.

Точка безубыточности

Приравняем EV к нулю и найдём W:

Безубыточный W = 1 / (1 + P)

Ниже точки безубыточности вы в среднем теряете деньги независимо от размера ставки. Именно поэтому случайная торговля — 50% выигрышей — со временем приносит убыток при любой доходности ниже 100%. Подробнее — в статьях глоссария Безубыточный процент выигрышей и Математическое ожидание.

Как разумно пользоваться результатом

Положительное матожидание в калькуляторе говорит только одно: «если бы этот процент выигрышей был реальным и стабильным, в среднем было бы так». Процент выигрышей, измеренный на нескольких десятках сделок, — в основном шум. Сначала наберите большую выборку — хотя бы на демо-счёте — и держите ставки небольшими относительно баланса; с этим поможет калькулятор риска.