Kalkulator zysku: wypłata, wartość oczekiwana i próg rentowności

Kalkulator powyżej odpowiada na trzy pytania: ile przynosi pojedyncza transakcja, jeśli wygra, ile średnio jest warta seria transakcji przy danej skuteczności i jaka skuteczność jest potrzebna, żeby tylko wyjść na zero. Wzory są proste, a ich znajomość jest bardziej przydatna niż jakikolwiek pojedynczy wynik.

Jedna transakcja: wygrana, strata lub remis

Dla transakcji ze stawką S i procentem wypłaty P (widocznym przed otwarciem transakcji i ustalonym w chwili jej otwarcia):

• Wygrana: zysk = S × P. Otrzymujesz z powrotem S + S × P.
• Strata: wynik = −S. Tracisz stawkę, nigdy więcej.
• Remis (cena w chwili wygaśnięcia równa cenie wejścia): wynik = 0, stawka jest zwracana.

Przykład: stawka $20 przy wypłacie 85%. Wygrana dodaje $17, strata kosztuje $20, remis zwraca $20.

Zwróć uwagę na asymetrię. Wygrana jest zawsze mniejsza niż strata, bo wypłaty w Sky Trade wynoszą od 20% do 94% — zawsze poniżej 100%.

Wartość oczekiwana przy danej skuteczności

Jeśli wygrywasz udział W transakcji (pomijając remisy, które są warte 0), średni wynik na transakcję wynosi:

EV = W × S × P − (1 − W) × S

Przykład ze stawką $10 i wypłatą 85%:

• Przy skuteczności 55%: 0,55 × 8,50 − 0,45 × 10 = 4,675 − 4,50 = +$0,175 na transakcję.
• Przy skuteczności 52%: 0,52 × 8,50 − 0,48 × 10 = 4,42 − 4,80 = −$0,38 na transakcję.
• Przy 50% (rzut monetą): 0,50 × 8,50 − 0,50 × 10 = −$0,75 na transakcję.

To średnie z wielu transakcji, a nie prognozy. Każda rzeczywista seria będzie się wokół nich wahać, czasem mocno. A skuteczność to najtrudniejsza część: wpisać 55% do kalkulatora jest łatwo, osiągnąć — nie.

Próg rentowności

Przyrównaj EV do zera i rozwiąż względem W:

W na progu rentowności = 1 / (1 + P)

Poniżej progu rentowności średnio tracisz pieniądze niezależnie od wielkości stawki. Dlatego przypadkowy handel — skuteczność 50% — z czasem traci przy każdej wypłacie poniżej 100%. Więcej znajdziesz w hasłach skuteczność na progu rentowności i wartość oczekiwana.

Rozsądne korzystanie z wyniku

Dodatnia EV w kalkulatorze mówi tylko: „gdyby ta skuteczność była prawdziwa i stabilna, taka byłaby średnia”. Skuteczność zmierzona na kilkudziesięciu transakcjach to w większości szum. Najpierw zapisz dużą próbę — jeśli chcesz, na koncie demo — i trzymaj stawki małe w stosunku do salda; pomoże w tym kalkulator ryzyka.