Калькулятор прибутку: дохідність, очікуваний результат і беззбитковість

Калькулятор вище відповідає на три запитання: скільки приносить одна угода, якщо вона виграє, чого в середньому варта серія угод за заданого відсотка виграшів і який відсоток виграшів потрібен лише для того, щоб вийти в нуль. Формули прості, і знати їх корисніше, ніж будь-який окремий результат.

Одна угода: виграш, збиток чи нічия

Для угоди зі ставкою S і відсотком дохідності P (його показують до відкриття угоди, а після відкриття він фіксується):

• Виграш: прибуток = S × P. Вам повертається S + S × P.
• Збиток: результат = −S. Ви втрачаєте ставку, але ніколи не більше.
• Нічия (ціна на момент експірації дорівнює ціні входу): результат = 0, ставку повертають.

Приклад: ставка $20 за дохідності 85%. Виграш додає $17, збиток коштує $20, нічия повертає $20.

Зверніть увагу на асиметрію. Виграш завжди менший за збиток, бо дохідність у Sky Trade становить від 20% до 94% — завжди нижче 100%.

Очікуваний результат за заданого відсотка виграшів

Якщо ви виграєте частку угод W (нічиї, що дають 0, не враховуємо), середній результат на угоду становить:

EV = W × S × P − (1 − W) × S

Приклад зі ставкою $10 і дохідністю 85%:

• За відсотка виграшів 55%: 0.55 × 8.50 − 0.45 × 10 = 4.675 − 4.50 = +$0.175 на угоду.
• За відсотка виграшів 52%: 0.52 × 8.50 − 0.48 × 10 = 4.42 − 4.80 = −$0.38 на угоду.
• За 50% (підкидання монети): 0.50 × 8.50 − 0.50 × 10 = −$0.75 на угоду.

Це середні значення на великій кількості угод, а не прогнози. Будь-яка реальна послідовність коливатиметься довкола них, часом дуже сильно. І найскладніше — саме відсоток виграшів: ввести 55% у калькулятор легко, досягти — ні.

Беззбитковий відсоток виграшів

Прирівняйте EV до нуля й розв’яжіть рівняння відносно W:

Беззбитковий W = 1 / (1 + P)

Нижче беззбиткового рівня ви в середньому втрачаєте гроші незалежно від розміру ставки. Саме тому випадкова торгівля — з відсотком виграшів 50% — з часом приносить збиток за будь-якої дохідності нижче 100%. Докладніше — у статтях глосарію беззбитковий відсоток виграшів і очікуваний результат.

Як розумно користуватися результатом

Позитивний EV у калькуляторі означає лише одне: «якби такий відсоток виграшів був реальним і стабільним, середній результат був би таким». Відсоток виграшів, виміряний на кількох десятках угод, — здебільшого шум. Спершу наберіть велику вибірку — за бажання на демо-рахунку — і тримайте ставки малими відносно балансу; із цим допоможе калькулятор ризику.