如何写交易日志：模板、关键指标与每周复盘

交易日志是你每一笔交易的记录，不仅包括结果，还包括你做这笔交易的理由和当时的感受。交易历史已经显示了盈亏；日志补上的是历史看不到的部分：为什么。没有日志，你会记住那些漂亮的交易，忘掉那些冲动的交易，并根据一个故事而不是数据得出结论。有了日志，几周之后你就能回答唯一重要的问题：你正在做的事情，是否在盈亏平衡线之上？

每笔交易应记录什么

每笔交易平仓后立刻记录，趁你还记得当时在想什么。字段要简短，这样在忙碌的日子里习惯也能坚持下去。

• 日期和时间（注明时区），以及交易时段：亚洲、伦敦或纽约。参见外汇市场交易时段。
• 交易品种，以及它是市场货币对还是 OTC。
• 开仓时的收益率。
• 到期时间以及设置方式（按时长或按时钟时间）。
• 方向：上涨或下跌。
• 交易金额，以及它占余额的百分比。
• 交易形态：你计划中的入场形态名称，例如“M5 EMA 回调”。如果不在计划中，写“无”。
• 理由：用一句话说明为什么是这笔交易、为什么是现在。
• 交易前的情绪：平静、无聊、焦虑、兴奋、沮丧。一个词就够。
• 结果：盈利、亏损或平局，以及以美元计的盈亏。
• 是否遵守规则？ 是或否。

最后两个字段——情绪和是否遵守规则——通常最能说明问题，也恰恰是人们最常跳过的。

交易日志模板

下面是一个可以复制到任何电子表格中的简单版式。其中的条目仅作示例。

仅仅三行就已经讲了一个故事：一笔计划内的交易，接着是两笔冲动交易，最后一笔金额翻倍、到期时间缩短。这正是交易日志的用处所在，而这种模式在普通的交易历史中很难看出来。

真正重要的指标

积累了几十笔交易后，计算以下指标。电子表格几秒钟就能完成。

1. [胜率](/glossary/win-rate) = 盈利笔数 / (盈利笔数 + 亏损笔数)。平局不计入。
2. 所做交易的平均收益率。
3. 盈亏平衡胜率 = 1 / (1 + 平均收益率)。平均收益率 85% 时为 54.1%。
4. 差距 = 胜率 − 盈亏平衡胜率。这个数字决定了你长期是赚钱还是亏钱。
5. 以美元计的净结果，以及它占起始余额的百分比。
6. 违规率 = 标记为“守规？否”的交易 / 全部交易。
7. 分组结果：按形态、按时段、按品种、按情绪、守规与违规分别统计。

平均收益率值得单独关注。一个经常选择 75% 而不是 90% 品种的交易者，需要 57.1% 而不是 52.6% 的胜率，所以同样的技术会得到更差的结果。关于这条门槛的更多内容，见盈亏平衡胜率词条。

每周复盘

每周选一个固定时间，离开交易终端，按以下步骤进行。

1. 更新上述数字，包括本周的和迄今为止全部交易的。
2. 比较计划内和计划外的交易。 对大多数人来说，标记为“无”或“守规？否”的交易，正是大部分亏损的所在。
3. 看情绪。 标记为“沮丧”或“无聊”的交易，是否比“平静”的交易更常亏损？
4. 检查样本量。 在同一套规则下少于 100 笔交易，意味着还不能对方法下任何结论。在 100 笔有胜负结果的交易中，单凭偶然就很容易把 50% 的胜率推到 45% 或 55%。
5. 最多只决定一项改变。 同时改变几件事会让下一次复盘失去意义。把改变连同开始日期一起写下来。

复盘示例

示例一周：38 笔交易，20 笔盈利，17 笔亏损，1 笔平局。平均收益率 85%。

• 胜率：20 / 37 = 54.1%，几乎正好处于盈亏平衡线（54.1%）。
• 计划内交易：26 笔，其中 16 笔盈利（61.5%）。
• 计划外交易：11 笔有胜负结果，其中 4 笔盈利（36.4%）。

诱人的结论是“我的形态很棒”。诚实的结论是：26 笔交易远远不足以评判这个形态，但计划外的交易显然在让你亏钱，所以下周唯一的改变就是去掉它们。一份写明入场标准的交易计划会让这件事更容易；参见过度交易与纪律。

交易日志做不到什么

交易日志不能让一个方法盈利；在 OTC 品种上，它也无法发现任何优势，因为这些品种的价格由 Sky Trade 的服务器以方向 50/50 的随机游走生成。它能可靠做到的，是暴露你自己的行为：过度交易、亏损后悄悄增大的金额、出于无聊而做的交易。仅此一项，往往就比任何新指标省下更多的钱。