Como manter um diário de trading: modelo, métricas e revisão semanal

Um diário de trading é o registro de cada operação que você faz, com o motivo e com o que você sentiu, e não só com o resultado. O seu histórico de operações já mostra ganhos e perdas; o diário acrescenta a parte que o histórico não enxerga: o porquê. Sem ele, você lembra das operações brilhantes, esquece as impulsivas e tira conclusões de uma história em vez de dados. Com ele, depois de algumas semanas você consegue responder à única pergunta que importa: o que você está fazendo fica acima da linha de equilíbrio ou não?

O que anotar em cada operação

Escreva cada registro logo depois que a operação fechar, enquanto ainda lembra o que estava pensando. Mantenha os campos curtos para o hábito sobreviver aos dias corridos.

• Data e horário (com o seu fuso), mais a sessão: asiática, Londres ou Nova York. Veja sessões do mercado forex.
• Ativo, e se era um par de mercado ou OTC.
• Retorno % no momento da abertura.
• Expiração e como foi definida (duração ou horário).
• Direção: Acima ou Abaixo.
• Valor, e o valor como percentual da banca.
• Setup: o nome do padrão de entrada do seu plano, por exemplo "pullback na EMA M5". Se não estiver no plano, escreva "nenhum".
• Motivo: uma frase sobre por que esta operação, agora.
• Emoção antes da operação: calmo, entediado, ansioso, empolgado, frustrado. Uma palavra basta.
• Resultado: ganho, perda ou empate, e o lucro ou prejuízo em dólares.
• Seguiu a regra? Sim ou não.

Os dois últimos campos, emoção e regra seguida, costumam ser os mais reveladores. E também são os que as pessoas pulam.

Um modelo de diário

Aqui vai um formato simples que você pode copiar para qualquer planilha. Os registros são ilustrativos.

Três linhas já contam uma história: uma operação planejada e depois duas impulsivas, a última com o valor dobrado e uma expiração mais curta. É para enxergar esse padrão que o diário existe, e ele é muito difícil de ver no histórico puro.

As métricas que importam

Quando tiver algumas dezenas de operações, calcule estas. Uma planilha faz isso em segundos.

1. [Taxa de acerto](/glossary/win-rate) = ganhos / (ganhos + perdas). Deixe os empates de fora.
2. Retorno médio das operações feitas.
3. Taxa de acerto de equilíbrio = 1 / (1 + retorno médio). Com retorno médio de 85%, isso dá 54,1%.
4. Diferença = taxa de acerto − equilíbrio. É o número que decide se você ganha ou perde dinheiro ao longo do tempo.
5. Resultado líquido em dólares e como percentual da banca inicial.
6. Taxa de quebra de regras = operações com "Regra? Não" / todas as operações.
7. Resultado por grupo: por setup, por sessão, por ativo, por emoção, regra seguida contra regra quebrada.

O retorno médio merece atenção à parte. Um trader que costuma escolher ativos com 75% em vez de 90% precisa de 57,1% de acerto em vez de 52,6%, então a mesma habilidade dá um resultado pior. Mais sobre esse limite no verbete taxa de acerto de equilíbrio.

A revisão semanal

Escolha um horário fixo por semana, longe do terminal, e siga estes passos.

1. Atualize os números acima para a semana e para todas as operações até agora.
2. Compare operações planejadas e não planejadas. Para a maioria das pessoas, as operações marcadas com "nenhum" ou "Regra? Não" concentram a maior parte das perdas.
3. Olhe a emoção. As operações marcadas como "frustrado" ou "entediado" perdem mais do que as "calmas"?
4. Confira o tamanho da amostra. Menos de 100 operações com as mesmas regras significa que ainda não dá para concluir nada sobre o método. Com 100 operações decididas, só o acaso pode facilmente levar uma taxa de acerto de 50% para 45% ou 55%.
5. Decida no máximo uma mudança. Mudar várias coisas de uma vez torna a próxima revisão inútil. Anote a mudança com a data em que ela começa.

Exemplo prático de revisão

Semana ilustrativa: 38 operações, 20 ganhos, 17 perdas, 1 empate. Retorno médio de 85%.

• Taxa de acerto: 20 / 37 = 54,1%, praticamente o equilíbrio (54,1%).
• Operações planejadas: 26, das quais 16 ganharam (61,5%).
• Operações não planejadas: 11 decididas, das quais 4 ganharam (36,4%).

A conclusão tentadora é "o meu setup é ótimo". A honesta é: 26 operações são poucas demais para julgar o setup, mas as operações não planejadas estão claramente custando dinheiro, então a única mudança para a próxima semana é cortá-las. Um plano de trading com critérios de entrada por escrito facilita isso; veja overtrading e disciplina.

O que o diário não faz

Um diário não torna um método lucrativo e, nos ativos OTC, não consegue revelar vantagem nenhuma, porque os preços deles são gerados pelo servidor da Sky Trade como um passeio aleatório com direção 50/50. O que ele faz, de forma confiável, é expor o seu próprio comportamento: overtrading, valores que vão subindo depois de perdas, operações feitas por tédio. Só isso muitas vezes economiza mais dinheiro do que qualquer indicador novo.