Come tenere un diario di trading: modello, metriche e revisione settimanale

Un diario di trading è la registrazione di ogni operazione che apri, con il motivo per cui l'hai aperta e come ti sentivi, non solo con il risultato. La cronologia delle operazioni mostra già vincite e perdite; il diario aggiunge la parte che la cronologia non vede: il perché. Senza diario ricordi le operazioni splendide, dimentichi quelle impulsive e tiri conclusioni da un racconto invece che dai dati. Con il diario, dopo qualche settimana puoi rispondere all'unica domanda che conta: quello che stai facendo è sopra la linea di pareggio oppure no?

Cosa registrare per ogni operazione

Scrivi ogni voce subito dopo la chiusura dell'operazione, finché ricordi ancora cosa stavi pensando. Tieni i campi brevi, così l'abitudine sopravvive anche alle giornate piene.

• Data e ora (con il tuo fuso orario), più la sessione: asiatica, Londra o New York. Vedi sessioni del mercato forex.
• Strumento, e se era una coppia di mercato o un OTC.
• Rendimento % al momento dell'apertura.
• Scadenza e come è stata impostata (durata o orario).
• Direzione: Sopra o Sotto.
• Importo, e l'importo in percentuale del saldo.
• Setup: il nome del tuo schema di ingresso secondo il piano, per esempio "ritracciamento EMA M5". Se non è nel piano, scrivi "nessuno".
• Motivo: una frase sul perché di questa operazione, adesso.
• Emozione prima dell'operazione: calmo, annoiato, ansioso, eccitato, frustrato. Basta una parola.
• Risultato: vincita, perdita o parità, e il profitto o la perdita in dollari.
• Regola rispettata? Sì o no.

Gli ultimi due campi, emozione e regola rispettata, sono di solito i più rivelatori. Sono anche quelli che le persone saltano.

Un modello di diario

Ecco una struttura semplice da copiare in qualsiasi foglio di calcolo. Le voci sono illustrative.

Tre righe raccontano già una storia: un'operazione pianificata, poi due impulsive, l'ultima con l'importo raddoppiato e una scadenza più breve. Quello schema è esattamente ciò a cui serve un diario, ed è molto difficile vederlo nella semplice cronologia.

Le metriche che contano

Quando hai qualche decina di operazioni, calcola queste. Un foglio di calcolo lo fa in pochi secondi.

1. [Win rate](/glossary/win-rate) = vincite / (vincite + perdite). Lascia fuori le parità.
2. Rendimento medio delle operazioni aperte.
3. Win rate di pareggio = 1 / (1 + rendimento medio). Con un rendimento medio dell'85% è il 54,1%.
4. Scarto = win rate − pareggio. È il numero che decide se nel tempo guadagni o perdi denaro.
5. Risultato netto in dollari e in percentuale del saldo iniziale.
6. Tasso di violazioni = operazioni con "Regola? No" / tutte le operazioni.
7. Risultato per gruppo: per setup, per sessione, per strumento, per emozione, regola rispettata contro regola violata.

Il rendimento medio merita un'attenzione a parte. Un trader che sceglie spesso strumenti al 75% invece che al 90% ha bisogno di un win rate del 57,1% invece del 52,6%, quindi la stessa abilità dà un risultato peggiore. Trovi di più su questa soglia nella voce win rate di pareggio.

La revisione settimanale

Scegli un momento fisso ogni settimana, lontano dal terminale, e segui questi passaggi.

1. Aggiorna i numeri qui sopra per la settimana e per tutte le operazioni fatte finora.
2. Confronta operazioni pianificate e non pianificate. Per la maggior parte delle persone, le operazioni segnate "nessuno" o "Regola? No" sono quelle in cui si concentra la maggior parte delle perdite.
3. Guarda le emozioni. Le operazioni etichettate "frustrato" o "annoiato" perdono più spesso di quelle "calmo"?
4. Controlla la dimensione del campione. Meno di 100 operazioni con le stesse regole significa che non puoi ancora trarre conclusioni sul metodo. Con 100 operazioni concluse, il solo caso può facilmente spostare un win rate del 50% al 45% o al 55%.
5. Decidi al massimo un cambiamento. Cambiare più cose insieme rende inutile la revisione successiva. Scrivi il cambiamento con la data da cui parte.

Esempio pratico di revisione

Settimana illustrativa: 38 operazioni, 20 vincite, 17 perdite, 1 parità. Rendimento medio 85%.

• Win rate: 20 / 37 = 54,1%, quasi esattamente il pareggio (54,1%).
• Operazioni pianificate: 26, di cui 16 vinte (61,5%).
• Operazioni non pianificate: 11 concluse, di cui 4 vinte (36,4%).

La conclusione allettante è "il mio setup è ottimo". Quella onesta è: 26 operazioni sono troppo poche per giudicare il setup, ma le operazioni non pianificate stanno chiaramente costando denaro, quindi l'unico cambiamento per la prossima settimana è eliminarle. Un piano di trading con criteri di ingresso scritti rende tutto più facile; vedi overtrading e disciplina.

Cosa un diario non fa

Un diario non rende profittevole un metodo e, sugli strumenti OTC, non può far emergere un vantaggio, perché i loro prezzi sono generati dal server di Sky Trade come una passeggiata casuale con direzione 50/50. Quello che fa in modo affidabile è mettere a nudo il tuo comportamento: overtrading, importi che salgono di nascosto dopo le perdite, operazioni aperte per noia. Già solo questo spesso fa risparmiare più denaro di qualsiasi nuovo indicatore.