Tenir un journal de trading : modèle, indicateurs et bilan hebdomadaire

Un journal de trading est un registre de chaque trade que vous prenez, avec la raison pour laquelle vous l'avez pris et ce que vous ressentiez, pas seulement le résultat. Votre historique de trades montre déjà les gains et les pertes ; le journal ajoute ce que l'historique ne peut pas voir : le pourquoi. Sans lui, vous vous souvenez des trades brillants, vous oubliez les trades impulsifs et vous tirez des conclusions d'une histoire plutôt que de données. Avec lui, au bout de quelques semaines, vous pouvez répondre à la seule question qui compte : ce que vous faites se situe-t-il au-dessus du seuil d'équilibre, ou non ?

Ce qu'il faut noter pour chaque trade

Rédigez chaque entrée juste après la clôture du trade, tant que vous vous souvenez encore de ce que vous pensiez. Gardez des champs courts pour que l'habitude survive aux journées chargées.

• Date et heure (avec votre fuseau horaire), plus la session : asiatique, Londres ou New York. Voir les sessions du marché forex.
• Instrument, en précisant s'il s'agissait d'une paire du marché ou d'un instrument OTC.
• Rendement % au moment de l'ouverture.
• Expiration et façon dont elle a été réglée (durée ou heure).
• Sens : Hausse ou Baisse.
• Mise, et la mise en pourcentage du solde.
• Configuration : le nom de votre figure d'entrée tirée de votre plan, par exemple « repli sur EMA M5 ». Si elle n'est pas dans votre plan, écrivez « aucune ».
• Raison : une phrase sur le pourquoi de ce trade, maintenant.
• Émotion avant le trade : calme, ennui, anxiété, excitation, frustration. Un mot suffit.
• Résultat : gain, perte ou égalité, et le profit ou la perte en dollars.
• Règle respectée ? Oui ou non.

Les deux derniers champs, émotion et règle respectée, sont généralement les plus révélateurs. Ce sont aussi ceux que les gens sautent.

Un modèle de journal

Voici une mise en page simple à copier dans n'importe quel tableur. Les entrées sont illustratives.

Trois lignes racontent déjà une histoire : un trade planifié, puis deux trades impulsifs, le dernier avec une mise doublée et une expiration plus courte. C'est précisément pour repérer ce schéma qu'existe un journal, et il est très difficile à voir dans un simple historique.

Les indicateurs qui comptent

Dès que vous avez quelques dizaines de trades, calculez ceux-ci. Un tableur le fait en quelques secondes.

1. [Taux de réussite](/glossary/win-rate) = gains / (gains + pertes). Laissez les égalités de côté.
2. Rendement moyen des trades pris.
3. Taux de réussite d'équilibre = 1 / (1 + rendement moyen). À 85 % de rendement moyen, cela donne 54,1 %.
4. Écart = taux de réussite − seuil d'équilibre. C'est le chiffre qui décide si vous gagnez ou perdez de l'argent sur la durée.
5. Résultat net en dollars, et en pourcentage du solde de départ.
6. Taux d'entorses = trades marqués « Règle ? Non » / total des trades.
7. Résultat par groupe : par configuration, par session, par instrument, par émotion, règle respectée contre règle enfreinte.

Le rendement moyen mérite une attention particulière. Un trader qui choisit souvent des instruments à 75 % plutôt qu'à 90 % a besoin d'un taux de réussite de 57,1 % au lieu de 52,6 % : le même niveau de compétence donne donc un moins bon résultat. Plus de détails sur ce seuil dans l'entrée taux de réussite d'équilibre.

Le bilan hebdomadaire

Choisissez un moment fixe chaque semaine, loin du terminal, et suivez ces étapes.

1. Mettez à jour les chiffres ci-dessus pour la semaine et pour l'ensemble des trades.
2. Comparez les trades planifiés et non planifiés. Pour la plupart des gens, c'est dans les trades marqués « aucune » ou « Règle ? Non » que se concentre l'essentiel des pertes.
3. Regardez les émotions. Les trades étiquetés « frustration » ou « ennui » perdent-ils plus souvent que les trades « calme » ?
4. Vérifiez la taille de l'échantillon. Moins de 100 trades avec les mêmes règles, c'est encore trop peu pour conclure sur la méthode. Sur 100 trades tranchés, le hasard seul peut facilement faire passer un taux de réussite de 50 % à 45 % ou 55 %.
5. Décidez d'un seul changement au maximum. Changer plusieurs choses à la fois rend le bilan suivant inexploitable. Notez le changement avec sa date de début.

Exemple concret de bilan

Semaine illustrative : 38 trades, 20 gains, 17 pertes, 1 égalité. Rendement moyen de 85 %.

• Taux de réussite : 20 / 37 = 54,1 %, presque exactement le seuil d'équilibre (54,1 %).
• Trades planifiés : 26, dont 16 gagnants (61,5 %).
• Trades non planifiés : 11 tranchés, dont 4 gagnants (36,4 %).

La conclusion tentante est « ma configuration est excellente ». La conclusion honnête : 26 trades, c'est bien trop peu pour juger la configuration, mais les trades non planifiés coûtent clairement de l'argent, donc le seul changement de la semaine prochaine consiste à les supprimer. Un plan de trading avec des critères d'entrée écrits facilite les choses ; voir surtrading et discipline.

Ce qu'un journal ne fera pas

Un journal ne rend pas une méthode rentable, et sur les instruments OTC il ne peut pas révéler d'avantage, car leurs prix sont générés par le serveur de Sky Trade sous forme de marche aléatoire à 50/50. Ce qu'il fait de manière fiable, c'est mettre à nu votre propre comportement : surtrading, mises qui grimpent après des pertes, trades pris par ennui. Rien que cela fait souvent économiser plus d'argent que n'importe quel nouvel indicateur.