Как вести дневник трейдера: шаблон, метрики и еженедельный разбор

Дневник трейдера — это запись каждой сделки вместе с причиной, по которой вы её открыли, и вашим состоянием, а не только результатом. История сделок и так показывает выигрыши и проигрыши; дневник добавляет то, чего история не видит, — «почему». Без него вы помните блестящие сделки, забываете импульсивные и делаете выводы из рассказа, а не из данных. С ним через несколько недель вы сможете ответить на единственный важный вопрос: находится ли то, что вы делаете, выше линии безубыточности или нет?

Что записывать по каждой сделке

Делайте запись сразу после закрытия сделки, пока помните, о чём думали. Поля должны быть короткими, чтобы привычка пережила и загруженные дни.

• Дата и время (с часовым поясом) и сессия: азиатская, лондонская или нью-йоркская. См. торговые сессии форекс.
• Инструмент и то, рыночная это была пара или OTC.
• Доходность в момент открытия.
• Экспирация и как она задана (по длительности или по времени).
• Направление: выше или ниже.
• Сумма — и она же в процентах от баланса.
• Сетап: название вашего паттерна входа из плана, например «откат к EMA M5». Если его нет в плане, пишите «нет».
• Причина: одно предложение о том, почему эта сделка и почему сейчас.
• Эмоция перед сделкой: спокойствие, скука, тревога, азарт, раздражение. Хватит одного слова.
• Результат: выигрыш, проигрыш или ничья, а также прибыль или убыток в долларах.
• Правило соблюдено? Да или нет.

Два последних поля — эмоция и соблюдение правил — обычно самые показательные. И именно их чаще всего пропускают.

Шаблон дневника

Вот простая разметка, которую можно перенести в любую электронную таблицу. Записи условные.

Три строки уже рассказывают историю: одна запланированная сделка, потом две импульсивные, причём последняя — с удвоенной суммой и более короткой экспирацией. Ради таких закономерностей дневник и ведут, а в простой истории сделок их очень трудно заметить.

Метрики, которые важны

Когда наберётся несколько десятков сделок, посчитайте вот что. Таблица сделает это за секунды.

1. [Винрейт](/glossary/win-rate) = выигрыши / (выигрыши + проигрыши). Ничьи не учитывайте.
2. Средняя доходность совершённых сделок.
3. Винрейт безубыточности = 1 / (1 + средняя доходность). При средней доходности 85% это 54,1%.
4. Разрыв = винрейт − безубыточный винрейт. Именно это число решает, зарабатываете вы со временем или теряете.
5. Итоговый результат в долларах и в процентах от стартового баланса.
6. Доля нарушений = сделки с «Правило? Нет» / все сделки.
7. Результат по группам: по сетапу, сессии, инструменту, эмоции, с соблюдением правил и без.

Средняя доходность заслуживает отдельного внимания. Трейдеру, который часто выбирает инструменты на 75% вместо 90%, нужен винрейт 57,1% вместо 52,6%, так что тот же навык даёт худший результат. Подробнее о пороге — в статье глоссария винрейт безубыточности.

Еженедельный разбор

Выберите постоянное время раз в неделю, вдали от терминала, и пройдите по шагам.

1. Обновите цифры выше — за неделю и по всем сделкам с начала.
2. Сравните запланированные и незапланированные сделки. У большинства основная часть убытков сидит в сделках с пометкой «нет» или «Правило? Нет».
3. Посмотрите на эмоции. Проигрывают ли сделки с пометкой «раздражение» или «скука» чаще, чем «спокойные»?
4. Проверьте объём выборки. Меньше 100 сделок по одним и тем же правилам — значит, о методе пока выводов нет. На 100 завершённых сделках одна лишь случайность легко сдвигает винрейт 50% до 45% или 55%.
5. Решите не больше одного изменения. Если менять несколько вещей сразу, следующий разбор потеряет смысл. Запишите изменение вместе с датой, с которой оно действует.

Пример разбора

Условная неделя: 38 сделок, 20 выигрышей, 17 проигрышей, 1 ничья. Средняя доходность 85%.

• Винрейт: 20 / 37 = 54,1% — почти ровно безубыточность (54,1%).
• Запланированные сделки: 26, из них выиграли 16 (61,5%).
• Незапланированные сделки: 11 завершённых, из них выиграли 4 (36,4%).

Соблазнительный вывод — «мой сетап отличный». Честный — такой: 26 сделок слишком мало, чтобы судить о сетапе, но незапланированные сделки явно стоят денег, поэтому единственное изменение на следующую неделю — убрать их. Торговый план с прописанными условиями входа облегчает эту задачу; см. овертрейдинг и дисциплина.

Чего дневник не сделает

Дневник не сделает метод прибыльным, а на OTC-инструментах не поможет найти преимущество: их цены генерирует сервер Sky Trade в виде случайного блуждания с направлением 50 на 50. Зато он надёжно показывает ваше собственное поведение: овертрейдинг, суммы, ползущие вверх после проигрышей, сделки от скуки. Одно это часто экономит больше денег, чем любой новый индикатор.