Ковзні середні: SMA, EMA, WMA і їхні перетини

Ковзна середня — це середня ціна за останні N свічок, яку перераховують щоразу, коли закривається нова свічка. Вона перетворює рваний графік на плавну лінію, з якої напрямок ринку видно одним поглядом. Кожна ковзна середня йде на той самий компроміс: що вона плавніша, то пізніше реагує.

SMA: проста ковзна середня

SMA складає останні N закриттів і ділить суму на N. Кожна свічка у вікні має однакову вагу, а коли з'являється нова свічка, найстаріша випадає.

Приклад із 5-періодною SMA. Останні п'ять закриттів — 1.1000, 1.1004, 1.1002, 1.1008 і 1.1010. Їхня сума — 5.5024, тож SMA = 1.10048. Якщо наступне закриття — 1.1020, найстаріше значення (1.1000) випадає, і SMA стає (1.1004 + 1.1002 + 1.1008 + 1.1010 + 1.1020) / 5 = 1.10088.

Одна особливість: оскільки старі значення випадають різко, SMA може помітно зрушити, коли з вікна виходить незвичайна свічка N періодів тому, навіть якщо зараз нічого не відбувається.

EMA: експоненційна ковзна середня

EMA надає більшої ваги недавнім закриттям і дає старішим поступово згасати. Кожне нове значення — це суміш останнього закриття й попередньої EMA:

EMA = попередня EMA + k × (закриття − попередня EMA), де k = 2 / (N + 1).

Для 9-періодної EMA k = 0,2: кожне нове закриття підтягує середню на 20% відстані до себе. У прикладі вище, якщо попередня EMA була 1.1005, а нове закриття — 1.1020, нова EMA = 1.1005 + 0,2 × 0.0015 = 1.1008. EMA реагує швидше, ніж SMA з тим самим періодом, і не має стрибків через «випадання» старих значень.

WMA і швидші варіанти

• WMA (зважена ковзна середня) присвоює ваги, що лінійно зменшуються: у 5-періодній WMA найновіше закриття рахується 5 разів, наступне — 4 і так далі до 1. За чутливістю вона посідає місце між SMA та EMA.
• Hull MA поєднує WMA різної довжини, щоб різко зменшити запізнення й залишитися плавною. Вона швидко розвертається, а отже, може проскакувати в рваних ринках.
• DEMA (подвійна EMA) і TEMA (потрійна EMA) віднімають частину запізнення, властивого звичайній EMA. Вони щільніше йдуть за ціною, тож і на шум реагують більше.

Усі вони є в терміналі Sky Trade поряд із SMA та EMA. Швидші варіанти — не «кращі» ковзні середні; вони просто обирають іншу точку в компромісі між швидкістю й плавністю.

Вибір періодів

Поширені періоди й те, як їх зазвичай використовують:

У цих числах немає нічого магічного. Популярні періоди важливі передусім тому, що за ними стежить багато людей, і це більше стосується 50 і 200 на старших таймфреймах, ніж будь-чого на S10. До того ж «50-періодна» середня означає зовсім різне на різних таймфреймах: на M1 вона охоплює 50 хвилин, на H1 — приблизно два торгові дні.

Перетини

Перетин — це коли швидша середня перетинає повільнішу або коли ціна перетинає середню:

• Швидка вище повільної (наприклад, EMA 9 перетинає EMA 21 знизу вгору) свідчить про висхідний імпульс.
• Швидка нижче повільної — про низхідний.

Перетини непогано працюють у сталих трендах і погано — у діапазонах, де середні переплітаються й раз у раз перетинаються. До того ж вони запізнюються за самою своєю конструкцією: перетин з'являється лише тоді, коли рух уже стався. MACD — це, по суті, перетин EMA, перетворений на осцилятор, тож і сильні, і слабкі сторони в нього ті самі.

Динамічна підтримка й опір

У тренді ціна часто відкочується до ковзної середньої й звідти продовжує рух. Трейдери називають це динамічною підтримкою (у висхідному тренді) або динамічним опором (у низхідному), бо рівень рухається разом із ціною. Це м'якша версія горизонтальних рівнів підтримки та опору: зона, за якою варто стежити, а не стіна. У сильному тренді ціна може ледь торкатися EMA 21, у слабкому — прорізатиме її.

Розбір на прикладі

На EUR/USD M5 ви накладаєте EMA 20 і SMA 50. Протягом ранку:

1. Ціна зростає, EMA 20 перетинає SMA 50 знизу вгору на 1.0852. Перетин з'являється, коли ціна вже піднялася приблизно на 10 піпсів від мінімуму, — це і є запізнення.
2. Ціна двічі відкочується до EMA 20, приблизно на 1.0861 і 1.0868, і щоразу відскакує. EMA працює як динамічна підтримка.
3. Ближче до полудня ціна прорізає EMA 20, сповзає до SMA 50, а потім рветься вбік. Обидві середні стають горизонтальними й за 40 хвилин двічі перетинаються, даючи два сигнали, які обидва не спрацьовують.

Така послідовність — запізнілий сигнал, кілька вдалих відкатів, а потім безладний діапазон, повний хибних перетинів, — близька до типового життєвого циклу сетапу на ковзних середніх.

Ковзні середні на коротких експіраціях

На секундних таймфреймах ковзні середні щільно йдуть за ціною й постійно перетинаються, тож їхні сигнали здебільшого відображають шум. Для експірацій від однієї до кількох хвилин багато трейдерів читають нахил EMA на M1 або M5 як фільтр напрямку, а молодші таймфрейми використовують лише для вибору моменту входу в цьому напрямку. Горизонтальна середня — ознака того, що тренду, за яким можна йти, немає.

Типові помилки

• Торгувати перетини в боковому ринку.
• Використовувати десяток середніх одночасно, щоб щось завжди щось перетинало.
• Оптимізувати періоди на вчорашньому графіку, доки вони не підійдуть ідеально, — і не спрацюють сьогодні.
• Сприймати середню як точний рівень, а не зону.
• Вважати, що на OTC середні працюють інакше: на Sky Trade ціни OTC генерує сервер, вони не відстежують жодного реального ринку, а наступний рух непередбачуваний.

Як додати їх у терміналі Sky Trade

Відкрийте меню «Індикатори» й увімкніть SMA, EMA, WMA, Hull MA, DEMA або TEMA у групі «Тренд»; у кожної є свій перемикач періоду. Кожен тип можна ввімкнути лише один раз, тож для пари на перетин поєднайте два різні типи — наприклад, коротку EMA з довшою SMA, як у прикладі вище.