이동평균 완전 정리: SMA, EMA, WMA와 교차

이동평균은 최근 N개 캔들의 평균 가격으로, 새 캔들이 마감할 때마다 다시 계산됩니다. 들쭉날쭉한 차트를 매끄러운 선으로 바꿔 시장의 방향을 한눈에 보여 줍니다. 모든 이동평균은 같은 맞교환을 합니다. 부드러울수록 늦게 반응합니다.

SMA: 단순이동평균

SMA는 최근 N개의 종가를 더해 N으로 나눕니다. 창 안의 모든 캔들은 같은 가중치를 가지며, 새 캔들이 들어오면 가장 오래된 캔들이 빠집니다.

5기간 SMA 예시. 최근 다섯 종가가 1.1000, 1.1004, 1.1002, 1.1008, 1.1010입니다. 합계는 5.5024이므로 SMA는 1.10048입니다. 다음 종가가 1.1020이면 가장 오래된 값(1.1000)이 빠지고 SMA는 (1.1004 + 1.1002 + 1.1008 + 1.1010 + 1.1020) / 5 = 1.10088이 됩니다.

한 가지 특이점이 있습니다. 오래된 값이 갑자기 빠지기 때문에, N기간 전의 이례적인 캔들이 창에서 빠질 때 지금 아무 일이 없어도 SMA가 눈에 띄게 움직일 수 있습니다.

EMA: 지수이동평균

EMA는 최근 종가에 더 큰 가중치를 주고 오래된 종가는 서서히 희미해지게 합니다. 새 값은 최신 종가와 직전 EMA를 섞은 것입니다.

EMA = 직전 EMA + k × (종가 − 직전 EMA), 여기서 k = 2 / (N + 1).

9기간 EMA라면 k = 0.2입니다. 새 종가가 나올 때마다 평균을 그쪽으로 20%만큼 끌어당깁니다. 위의 예에서 직전 EMA가 1.1005이고 새 종가가 1.1020이라면, 새 EMA는 1.1005 + 0.2 × 0.0015 = 1.1008입니다. EMA는 같은 기간의 SMA보다 빨리 반응하며, 값이 "빠지면서" 생기는 튐이 없습니다.

WMA와 더 빠른 변형들

• WMA(가중이동평균)는 선형으로 줄어드는 가중치를 줍니다. 5기간 WMA에서 가장 최근 종가는 5배, 그다음은 4배, 이런 식으로 1까지 내려갑니다. 반응 속도는 SMA와 EMA 사이입니다.
• Hull MA는 길이가 다른 WMA들을 조합해 매끄러움을 유지하면서 지연을 크게 줄입니다. 빠르게 꺾이는 만큼, 들쭉날쭉한 시장에서는 과하게 나갈 수도 있습니다.
• DEMA(이중 EMA)와 TEMA(삼중 EMA)는 일반 EMA가 가진 지연의 일부를 빼 줍니다. 가격에 더 바짝 붙는 만큼 노이즈에도 더 많이 반응합니다.

이 모든 것을 Sky Trade 터미널에서 SMA, EMA와 함께 쓸 수 있습니다. 더 빠른 변형이 "더 좋은" 이동평균은 아닙니다. 속도와 매끄러움의 맞교환에서 다른 지점을 고른 것일 뿐입니다.

기간 고르기

자주 쓰는 기간과 보통의 용도:

이 숫자들에 마법 같은 것은 없습니다. 인기 있는 기간이 중요한 주된 이유는 많은 사람이 지켜보기 때문이며, 이는 S10의 무언가보다 높은 타임프레임의 50과 200에 더 잘 들어맞습니다. 같은 "50기간" 평균이라도 타임프레임에 따라 의미가 전혀 다릅니다. M1에서는 50분, H1에서는 거래일 약 이틀을 덮습니다.

교차

교차는 빠른 평균이 느린 평균을 가로지르거나, 가격이 평균을 가로지를 때 일어납니다.

• 빠른 평균이 느린 평균 위로(예: 9 EMA가 21 EMA를 상향 교차) — 상승 모멘텀을 시사합니다.
• 빠른 평균이 느린 평균 아래로 — 하락 모멘텀을 시사합니다.

교차는 지속되는 추세에서는 그럭저럭 통하지만, 평균선들이 엉키며 반복해서 교차하는 레인지에서는 잘 통하지 않습니다. 또한 구조상 늦습니다. 교차는 움직임이 이미 일어난 뒤에야 나타납니다. MACD는 본질적으로 EMA 교차를 오실레이터로 바꾼 것이므로 같은 강점과 약점을 가집니다.

동적 지지와 저항

추세에서는 가격이 이동평균까지 되돌렸다가 거기서 다시 이어 가는 경우가 많습니다. 레벨이 가격과 함께 움직이기 때문에 트레이더들은 이를 동적 지지(상승 추세) 또는 동적 저항(하락 추세)이라고 부릅니다. 수평 지지와 저항의 부드러운 버전으로, 벽이 아니라 지켜볼 영역입니다. 강한 추세에서는 가격이 21 EMA에 거의 닿지 않을 수 있고, 약한 추세에서는 그냥 뚫고 지나갑니다.

예시

EUR/USD M5에 20 EMA와 50 SMA를 표시합니다. 오전 동안:

1. 가격이 오르고, 20 EMA가 1.0852에서 50 SMA를 상향 교차합니다. 교차는 가격이 이미 저점에서 약 10핍 오른 뒤에 나타납니다. 이것이 지연입니다.
2. 가격이 1.0861과 1.0868 부근에서 두 번 20 EMA까지 되돌리고, 매번 반등합니다. EMA가 동적 지지 역할을 하고 있습니다.
3. 정오 무렵 가격이 20 EMA를 뚫고 50 SMA까지 내려간 뒤 옆으로 지저분하게 움직입니다. 두 평균이 평평해지며 40분 동안 두 번 교차해, 두 번 모두 실패하는 신호를 만듭니다.

늦은 신호, 몇 번의 좋은 되돌림, 그리고 거짓 교차가 가득한 지저분한 레인지. 이 흐름이 이동평균 셋업의 전형적인 생애 주기에 가깝습니다.

짧은 만기에서의 이동평균

초 단위 타임프레임에서는 이동평균이 가격을 바짝 따라가며 계속 교차하므로 신호가 대부분 노이즈를 반영합니다. 1분에서 몇 분짜리 만기라면 많은 트레이더가 M1이나 M5 EMA의 기울기를 방향 필터로 읽고, 낮은 타임프레임은 그 방향으로의 진입 타이밍에만 씁니다. 평평한 평균은 따라갈 추세가 없다는 신호입니다.

흔한 실수

• 횡보장에서 교차를 거래하는 것.
• 평균선을 열 개 넘게 한꺼번에 띄워, 항상 무언가가 무언가와 교차하게 만드는 것.
• 어제 차트에 완벽하게 맞을 때까지 기간을 최적화하는 것. 그리고 오늘 실패합니다.
• 평균선을 구간이 아니라 정확한 레벨로 여기는 것.
• OTC에서는 평균선이 다르게 작동하리라 가정하는 것. Sky Trade의 OTC 가격은 서버가 생성하며 어떤 실제 시장도 따르지 않고, 다음 움직임은 예측할 수 없습니다.

Sky Trade 터미널에서 추가하는 방법

지표 메뉴를 열고 추세 그룹에서 SMA, EMA, WMA, Hull MA, DEMA, TEMA 중 원하는 것을 켜세요. 각각 자체 기간 조절 버튼이 있습니다. 유형마다 한 번씩만 켤 수 있으므로, 교차 쌍을 만들려면 서로 다른 두 유형을 조합하세요. 위 예시처럼 짧은 EMA와 더 긴 SMA를 함께 쓰는 식입니다.