Стохастичний осцилятор: %K, %D, налаштування 14-3-3 і перетини

Стохастичний осцилятор показує, де в недавньому діапазоні від максимуму до мінімуму перебуває останнє закриття. Значення 100 означає, що ціна закрилася на самому верху діапазону, 0 — на самому дні, 50 — посередині. Його розробив Джордж Лейн у 1950-х, і в основі лежить просте спостереження: на ринку, що зростає, закриття зазвичай лягають біля максимумів, на ринку, що падає, — біля мінімумів.

Як розраховуються %K і %D

Стохастик має дві лінії:

• %K = (закриття − найнижчий мінімум останніх N свічок) / (найвищий максимум останніх N − найнижчий мінімум останніх N) × 100.
• %D = 3-періодна проста ковзна середня від %K — згладжена сигнальна лінія.

З поширеними налаштуваннями 14, 3, 3:

• 14 — період N, за який береться діапазон максимуму й мінімуму.
• Перша 3 згладжує «сирий» %K у так званий «повільний» %K.
• Друга 3 — це середня %D від повільного %K.

Якщо пропустити перший крок згладжування й узяти сирий %K із 3-періодним %D, вийде швидкий стохастик. Він реагує раніше й дає більше перетинів, переважно дрібних. Повільна версія — це просто швидка з одним додатковим шаром усереднення.

Розбір на прикладі

На USD/JPY M1 за останні 14 хвилин найвищий максимум становив 150.40, а найнижчий мінімум — 150.10: діапазон у 30 піпсів. Поточна хвилина закривається на 150.34.

• %K = (150.34 − 150.10) / (150.40 − 150.10) × 100 = 24 / 30 × 100 = 80.

Закриття перебуває у верхній п'ятій частині недавнього діапазону. Якщо два попередні значення %K були 72 і 76, то %D = (72 + 76 + 80) / 3 = 76, тож %K вище %D — висхідний імпульс у межах діапазону ще наростає.

Тепер припустімо, що наступна хвилина закривається на 150.22, а діапазон не змінюється. %K падає до (12 / 30) × 100 = 40. %D стає (76 + 80 + 40) / 3 = 65,3, і %K перетинає %D згори вниз. Це ведмежий перетин — і водночас добра ілюстрація того, наскільки швидко рухається цей осцилятор: одна свічка на 12 піпсів перенесла його з 80 на 40.

Перекупленість, перепроданість і рівні 80/20

Звичні пороги — 80 (перекупленість) і 20 (перепроданість). Як і з RSI, ці слова оманливі. Значення 90 говорить лише про те, що закриття близько до верху діапазону останніх 14 свічок. У стабільному висхідному тренді закриття саме там і мають бути, і стохастик може довго триматися вище 80.

Сигнали зазвичай змістовніші, коли осцилятор виходить із крайньої зони, а не коли входить у неї: %K повертається нижче 80 після перебування вище, або знову піднімається вище 20.

Перетини

Найпоширеніший сигнал стохастика — перетин %K і %D:

• %K перетинає %D знизу вгору, в ідеалі нижче 20: можливий розворот угору.
• %K перетинає %D згори вниз, в ідеалі вище 80: можливий розворот униз.

Посередині шкали перетини часті й здебільшого є шумом. Навіть у крайніх зонах вони часто не спрацьовують на трендових ринках, бо сильний тренд раз у раз виштовхує закриття назад до краю діапазону.

Стохастик і RSI

Обидва — обмежені осцилятори від 0 до 100, і обидва використовують зони перекупленості й перепроданості, але вимірюють вони різне:

Оскільки стохастик враховує максимуми й мінімуми, довга тінь змінює діапазон, а отже, і показник, навіть якщо закриття майже не зрушило. RSI тіні ігнорує. На практиці ці два індикатори часто узгоджуються, тож використання обох не подвоює ваших доказів — див. поєднання індикаторів. Якщо потрібне спокійніше прочитання імпульсу, зазвичай краще обрати RSI; якщо потрібно швидко побачити, де ціна перебуває в межах діапазону, — стохастик.

Стохастик на коротких експіраціях

На коротких таймфреймах його швидкість — палиця з двома кінцями. На графіках S5–S30 %K може пройти від 0 до 100 за кілька свічок, а перетини з'являються кожні кілька секунд. Кілька практичних коригувань:

• Читайте його на M1 або M2, а момент входу обирайте на молодшому таймфреймі.
• Використовуйте повільну версію або довший період, щоб зменшити кількість дрібних перетинів.
• Віддавайте перевагу перетинам, що узгоджуються з напрямком старшого таймфрейму: у висхідному тренді — розворотам угору з-під 20, а не розворотам униз з-над 80.

Типові помилки й хибні сигнали

• Брати кожен перетин, особливо посередині шкали.
• Продавати лише тому, що стохастик вище 80 у сильному висхідному тренді.
• Використовувати його на трендовому ринку так, ніби це інструмент для діапазону. Найкорисніший стохастик у бокових умовах.
• Вважати, що він має прогностичну силу на графіках OTC. На Sky Trade ціни OTC генерує сервер, вони не відстежують жодного реального ринку, а наступний рух непередбачуваний.

Як додати індикатор у терміналі Sky Trade

Відкрийте меню «Індикатори» й увімкніть Stochastic у групі «Осцилятори»; він з'явиться під графіком із позначеними лініями 80 і 20. Термінал малює швидку версію — сирий %K із 3-періодним %D, — а період за замовчуванням 14, його можна змінити перемикачем.