Penjelasan moving average: SMA, EMA, WMA, dan persilangan

Moving average adalah harga rata-rata dari N lilin terakhir, yang dihitung ulang setiap kali lilin baru ditutup. Indikator ini mengubah grafik yang bergerigi menjadi garis halus yang menunjukkan arah pasar dalam sekali lihat. Setiap moving average menghadapi kompromi yang sama: makin halus, makin lambat bereaksi.

SMA: simple moving average

SMA menjumlahkan N close terakhir lalu membaginya dengan N. Setiap lilin dalam jendela itu berbobot sama, dan ketika lilin baru datang, lilin tertua keluar.

Contoh dengan SMA 5 periode. Lima close terakhir adalah 1.1000, 1.1004, 1.1002, 1.1008, dan 1.1010. Jumlahnya 5.5024, sehingga SMA-nya 1.10048. Jika close berikutnya 1.1020, nilai tertua (1.1000) keluar dan SMA menjadi (1.1004 + 1.1002 + 1.1008 + 1.1010 + 1.1020) / 5 = 1.10088.

Satu keanehan: karena nilai lama keluar secara mendadak, SMA bisa bergerak cukup terasa ketika lilin tidak biasa dari N periode lalu meninggalkan jendela, meskipun saat ini tidak terjadi apa-apa.

EMA: exponential moving average

EMA memberi bobot lebih besar pada close terbaru dan membiarkan yang lama memudar perlahan. Setiap nilai baru adalah campuran close terakhir dan EMA sebelumnya:

EMA = EMA sebelumnya + k × (close − EMA sebelumnya), dengan k = 2 / (N + 1).

Untuk EMA 9 periode, k = 0,2: setiap close baru menarik rata-rata sejauh 20% ke arahnya. Pada contoh di atas, jika EMA sebelumnya 1.1005 dan close baru 1.1020, EMA baru adalah 1.1005 + 0,2 × 0.0015 = 1.1008. EMA bereaksi lebih cepat daripada SMA dengan periode yang sama dan tidak punya lompatan akibat nilai yang "keluar".

WMA dan varian yang lebih cepat

• WMA (weighted moving average) memberi bobot yang menurun secara linear: dalam WMA 5 periode, close terbaru dihitung 5 kali, berikutnya 4 kali, dan seterusnya sampai 1. Responsivitasnya berada di antara SMA dan EMA.
• Hull MA menggabungkan beberapa WMA dengan panjang berbeda untuk memangkas lag secara tajam sambil tetap halus. Garis ini berbelok cepat, yang juga berarti bisa kebablasan di pasar yang berombak.
• DEMA (double EMA) dan TEMA (triple EMA) mengurangi sebagian lag yang dibawa EMA biasa. Keduanya menempel lebih dekat pada harga, sehingga juga bereaksi terhadap lebih banyak noise.

Semua ini tersedia di terminal Sky Trade bersama SMA dan EMA. Varian yang lebih cepat bukan moving average yang "lebih baik"; mereka hanya memilih titik berbeda dalam kompromi antara kecepatan dan kehalusan.

Memilih periode

Periode yang umum dan cara biasanya dipakai:

Tidak ada yang ajaib dari angka-angka ini. Periode populer penting terutama karena banyak orang memantaunya, dan ini lebih berlaku untuk 50 dan 200 di timeframe tinggi daripada untuk apa pun di S10. Rata-rata "50 periode" juga punya arti yang sangat berbeda di timeframe berbeda: di M1 mencakup 50 menit, di H1 sekitar dua hari perdagangan.

Persilangan

Persilangan (crossover) terjadi ketika rata-rata yang lebih cepat memotong rata-rata yang lebih lambat, atau ketika harga memotong sebuah rata-rata:

• Yang cepat di atas yang lambat (misalnya EMA 9 memotong ke atas EMA 21) mengisyaratkan momentum naik.
• Yang cepat di bawah yang lambat mengisyaratkan momentum turun.

Persilangan bekerja cukup baik dalam tren yang berkelanjutan dan buruk dalam range, tempat rata-rata saling kusut dan bersilangan berulang kali. Persilangan juga tertinggal secara konstruksi: persilangan baru muncul setelah gerakan terjadi. MACD pada dasarnya adalah persilangan EMA yang diubah menjadi osilator, sehingga kekuatan dan kelemahannya sama.

Support dan resistance dinamis

Dalam tren, harga sering terkoreksi ke moving average lalu melanjutkan gerakan dari sana. Trader menyebutnya support dinamis (dalam tren naik) atau resistance dinamis (dalam tren turun), karena levelnya bergerak bersama harga. Ini versi yang lebih lunak dari support dan resistance horizontal: area untuk diamati, bukan tembok. Dalam tren kuat, harga mungkin nyaris tidak menyentuh EMA 21; dalam tren lemah, harga akan menembusnya.

Contoh perhitungan

Pada EUR/USD M5 Anda memasang EMA 20 dan SMA 50. Sepanjang pagi:

1. Harga naik, EMA 20 memotong ke atas SMA 50 di 1.0852. Persilangan muncul setelah harga sudah naik sekitar 10 pip dari low — itulah lag-nya.
2. Harga dua kali terkoreksi ke EMA 20, di sekitar 1.0861 dan 1.0868, dan memantul setiap kali. EMA berfungsi sebagai support dinamis.
3. Menjelang tengah hari, harga menembus EMA 20, turun perlahan ke SMA 50, lalu bergerak menyamping tak beraturan. Kedua rata-rata mendatar dan bersilangan dua kali dalam 40 menit, menghasilkan dua sinyal yang sama-sama gagal.

Rangkaian itu — sinyal yang tertinggal, beberapa koreksi yang bagus, lalu range berantakan yang penuh persilangan palsu — mendekati siklus hidup khas sebuah setup moving average.

Moving average pada waktu kedaluwarsa pendek

Di timeframe berbasis detik, moving average mengikuti harga dengan rapat dan terus-menerus bersilangan, sehingga sinyalnya sebagian besar mencerminkan noise. Untuk waktu kedaluwarsa satu sampai beberapa menit, banyak trader membaca kemiringan EMA di M1 atau M5 sebagai filter arah, dan memakai timeframe lebih rendah hanya untuk menentukan waktu masuk searah itu. Rata-rata yang datar adalah tanda tidak ada tren untuk diikuti.

Kesalahan umum

• Memperdagangkan persilangan di pasar yang menyamping.
• Memakai belasan rata-rata sekaligus, sehingga selalu ada sesuatu yang memotong sesuatu.
• Mengoptimalkan periode pada grafik kemarin sampai cocok sempurna — lalu gagal hari ini.
• Memperlakukan rata-rata sebagai level yang presisi, bukan zona.
• Menganggap rata-rata bekerja berbeda di OTC: di Sky Trade, harga OTC dihasilkan oleh server, tidak mengikuti pasar riil mana pun, dan gerakan berikutnya tidak dapat diprediksi.

Cara menambahkannya di terminal Sky Trade

Buka menu Indikator dan aktifkan SMA, EMA, WMA, Hull MA, DEMA, atau TEMA di grup Tren; masing-masing punya pengatur periode sendiri. Setiap jenis hanya bisa diaktifkan sekali, jadi untuk membuat pasangan persilangan, gabungkan dua jenis berbeda — misalnya EMA pendek dengan SMA yang lebih panjang, seperti pada contoh di atas.