Sürüşkən ortalar: SMA, EMA, WMA və kəsişmələr

Sürüşkən orta son N şam üzrə orta qiymətdir və hər yeni şam bağlananda yenidən hesablanır. O, kələ-kötür qrafiki bazarın istiqamətini bir baxışda göstərən hamar xəttə çevirir. Hər sürüşkən orta eyni güzəştə gedir: nə qədər hamardırsa, bir o qədər gec reaksiya verir.

SMA: sadə sürüşkən orta

SMA son N bağlanışı toplayır və N-ə bölür. Pəncərədəki hər şamın çəkisi eynidir və yeni şam gələndə ən köhnəsi çıxır.

5 dövrlük SMA ilə nümunə. Son beş bağlanış 1.1000, 1.1004, 1.1002, 1.1008 və 1.1010-dur. Onların cəmi 5.5024-dür, deməli SMA 1.10048-dir. Növbəti bağlanış 1.1020 olarsa, ən köhnə dəyər (1.1000) çıxır və SMA (1.1004 + 1.1002 + 1.1008 + 1.1010 + 1.1020) / 5 = 1.10088 olur.

Bir xüsusiyyət: köhnə dəyərlər birdən çıxdığından, N dövr əvvəlki qeyri-adi şam pəncərəni tərk edəndə, hətta indi heç nə baş verməsə belə, SMA nəzərəçarpacaq dərəcədə tərpənə bilər.

EMA: eksponensial sürüşkən orta

EMA son bağlanışlara daha çox çəki verir və köhnələrin tədricən sönməsinə imkan verir. Hər yeni dəyər son bağlanışla əvvəlki EMA-nın qarışığıdır:

EMA = əvvəlki EMA + k × (bağlanış − əvvəlki EMA), burada k = 2 / (N + 1).

9 dövrlük EMA üçün k = 0.2: hər yeni bağlanış ortanı ona doğru yolun 20%-i qədər çəkir. Yuxarıdakı nümunədə əvvəlki EMA 1.1005, yeni bağlanış isə 1.1020 idisə, yeni EMA 1.1005 + 0.2 × 0.0015 = 1.1008 olur. EMA eyni dövrlü SMA-dan daha tez reaksiya verir və "çıxma" sıçrayışları yoxdur.

WMA və daha sürətli variantlar

• WMA (çəkili sürüşkən orta) xətti azalan çəkilər verir: 5 dövrlük WMA-da ən yeni bağlanış 5 dəfə, növbəti 4 dəfə sayılır və bu, 1-ə qədər davam edir. Həssaslığına görə SMA ilə EMA arasındadır.
• Hull MA hamar qalmaqla gecikməni kəskin azaltmaq üçün müxtəlif uzunluqlu WMA-ları birləşdirir. O, tez dönür, bu da qarışıq bazarlarda həddini aşa biləcəyi deməkdir.
• DEMA (ikiqat EMA) və TEMA (üçqat EMA) adi EMA-nın daşıdığı gecikmənin bir hissəsini çıxır. Onlar qiymətə daha sıx yapışır, ona görə daha çox küyə də reaksiya verirlər.

Bunların hamısı Sky Trade terminalında SMA və EMA ilə yanaşı mövcuddur. Sürətli variantlar "daha yaxşı" sürüşkən ortalar deyil; onlar sadəcə sürət və hamarlıq arasındakı güzəştdə başqa nöqtə seçir.

Dövrlərin seçimi

Geniş yayılmış dövrlər və onların adətən istifadəsi:

Bu rəqəmlərdə sehrli heç nə yoxdur. Populyar dövrlər əsasən çox adam onlara baxdığı üçün önəmlidir və bu, S10-dakı istənilən şeydən çox böyük taymfreymlərdəki 50 və 200-ə aiddir. "50 dövrlük" orta müxtəlif taymfreymlərdə də tamamilə fərqli şeylər deməkdir: M1-də 50 dəqiqəni, H1-də isə təxminən iki ticarət gününü əhatə edir.

Kəsişmələr

Kəsişmə sürətli orta yavaşı kəsəndə və ya qiymət ortanı kəsəndə baş verir:

• Sürətli yavaşdan yuxarı (məsələn, 9 EMA 21 EMA-nı yuxarı kəsir) yuxarı momentuma işarə edir.
• Sürətli yavaşdan aşağı aşağı momentuma işarə edir.

Kəsişmələr davamlı trendlərdə kifayət qədər yaxşı, diapazonlarda isə pis işləyir, çünki orada ortalar dolaşır və dəfələrlə kəsişir. Onlar quruluşca da gecikir: kəsişmə yalnız hərəkət artıq baş verdikdən sonra görünür. MACD mahiyyətcə osilyatora çevrilmiş EMA kəsişməsidir, ona görə eyni güclü və zəif tərəflər ona da aiddir.

Dinamik dəstək və müqavimət

Trenddə qiymət çox vaxt sürüşkən ortaya geri çəkilir və oradan davam edir. Səviyyə qiymətlə birlikdə hərəkət etdiyi üçün treyderlər bunu dinamik dəstək (yüksəliş trendində) və ya dinamik müqavimət (eniş trendində) adlandırır. Bu, üfüqi dəstək və müqavimətin yumşaq versiyasıdır: divar yox, izlənməli zona. Güclü trenddə qiymət 21 EMA-ya güclə toxuna bilər; zəif trenddə onu kəsib keçəcək.

Hesablanmış nümunə

EUR/USD M5-də 20 EMA və 50 SMA çəkirsiniz. Səhər ərzində:

1. Qiymət qalxır, 20 EMA 50 SMA-nı 1.0852-də yuxarı kəsir. Kəsişmə qiymət dibdən artıq təxminən 10 pips qalxdıqdan sonra görünür — bu, gecikmədir.
2. Qiymət iki dəfə, təxminən 1.0861 və 1.0868-də 20 EMA-ya geri çəkilir və hər dəfə sıçrayır. EMA dinamik dəstək rolunu oynayır.
3. Günortaya yaxın qiymət 20 EMA-nı kəsib keçir, 50 SMA-ya qədər enir, sonra yana çırpınır. İki orta düzləşir və 40 dəqiqədə iki dəfə kəsişir, hər ikisi uğursuz olan iki siqnal verir.

Bu ardıcıllıq — gecikən siqnal, bir neçə yaxşı geri çəkilmə, sonra yalançı kəsişmələrlə dolu qarışıq diapazon — sürüşkən orta setapının tipik həyat dövrünə yaxındır.

Qısa ekspirasiyalarda sürüşkən ortalar

Saniyəlik taymfreymlərdə sürüşkən ortalar qiyməti yaxından izləyir və daim kəsişir, ona görə onların siqnalları əsasən küyü əks etdirir. Bir dəqiqədən bir neçə dəqiqəyə qədər ekspirasiyalar üçün çox treyder M1 və ya M5-də EMA-nın meylini istiqamət filtri kimi oxuyur, kiçik taymfreymlərdən isə yalnız həmin istiqamətdə girişlərin vaxtını seçmək üçün istifadə edir. Düz orta izlənəcək trendin olmadığının əlamətidir.

Tipik səhvlər

• Yana gedən bazarda kəsişmələrlə ticarət etmək.
• Eyni anda onlarla orta istifadə etmək ki, həmişə nəsə nəyisə kəssin.
• Dövrləri dünənki qrafikdə mükəmməl uyğun gələnə qədər optimallaşdırmaq — və bu gün uğursuz olmaları.
• Ortanı zona yox, dəqiq səviyyə saymaq.
• Ortaların OTC-də fərqli işlədiyini düşünmək: Sky Trade-də OTC qiymətlərini server yaradır, onlar heç bir real bazarı izləmir və növbəti hərəkət proqnozlaşdırılmazdır.

Sky Trade terminalında necə əlavə etmək olar

İndikatorlar menyusunu açın və Trend qrupunda SMA, EMA, WMA, Hull MA, DEMA və ya TEMA-nı yandırın; hər birinin öz dövr addımlayıcısı var. Hər növ bir dəfə yandırıla bilər, ona görə kəsişmə cütü qurmaq üçün iki fərqli növü birləşdirin — məsələn, yuxarıdakı nümunədəki kimi qısa EMA ilə daha uzun SMA.