Жылжымалы орташалар: SMA, EMA, WMA және олардың қиылысуы

Жылжымалы орташа — соңғы N шамның орташа бағасы, ол әр жаңа шам жабылған сайын қайта есептеледі. Ол кедір-бұдыр графикті нарықтың бағытын бір қарағаннан көрсететін тегіс сызыққа айналдырады. Кез келген жылжымалы орташа бір ымыраға барады: неғұрлым тегіс болса, соғұрлым кеш әрекет етеді.

SMA: қарапайым жылжымалы орташа

SMA соңғы N жабылуды қосып, N-ге бөледі. Терезедегі әр шамның салмағы бірдей, ал жаңа шам келгенде ең ескісі шығып қалады.

5 кезеңдік SMA мысалы. Соңғы бес жабылу: 1.1000, 1.1004, 1.1002, 1.1008 және 1.1010. Олардың қосындысы 5.5024, демек SMA 1.10048. Келесі жабылу 1.1020 болса, ең ескі мән (1.1000) шығып қалады да, SMA (1.1004 + 1.1002 + 1.1008 + 1.1010 + 1.1020) / 5 = 1.10088 болады.

Бір ерекшелігі бар: ескі мәндер кенеттен шығып қалатындықтан, N кезең бұрынғы әдеттен тыс шам терезеден шыққанда, қазір ештеңе болмаса да, SMA айтарлықтай жылжуы мүмкін.

EMA: экспоненциалды жылжымалы орташа

EMA соңғы жабылуларға көбірек салмақ береді, ал ескілерін бірте-бірте әлсіретеді. Әр жаңа мән соңғы жабылу мен алдыңғы EMA-ның қоспасы:

EMA = алдыңғы EMA + k × (жабылу − алдыңғы EMA), мұндағы k = 2 / (N + 1).

9 кезеңдік EMA үшін k = 0,2: әр жаңа жабылу орташаны өзіне қарай қашықтықтың 20%-ына тартады. Жоғарыдағы мысалда алдыңғы EMA 1.1005, ал жаңа жабылу 1.1020 болса, жаңа EMA 1.1005 + 0,2 × 0.0015 = 1.1008 болады. EMA дәл сол кезеңдегі SMA-дан тезірек әрекет етеді және онда мәндердің «шығып қалуынан» болатын секірістер жоқ.

WMA және жылдамырақ нұсқалар

• WMA (салмақталған жылжымалы орташа) сызықтық кемитін салмақтар береді: 5 кезеңдік WMA-да ең жаңа жабылу 5 рет, келесісі 4 рет есептеледі, солай 1-ге дейін. Сезімталдығы бойынша ол SMA мен EMA-ның арасында.
• Hull MA тегіс күйде қалып, кешігуді күрт азайту үшін әртүрлі ұзындықтағы WMA-ларды біріктіреді. Ол тез бұрылады, бұл шайқалған нарықтарда шектен асып кетуі мүмкін дегенді де білдіреді.
• DEMA (қос EMA) және TEMA (үштік EMA) қарапайым EMA-дағы кешігудің бір бөлігін алып тастайды. Олар бағаға тығызырақ жанасады, сондықтан шуға да көбірек әрекет етеді.

Мұның бәрі Sky Trade терминалында SMA және EMA-мен қатар қолжетімді. Жылдамырақ нұсқалар «жақсырақ» жылжымалы орташалар емес; олар жылдамдық пен тегістік арасындағы ымыраның басқа нүктесін таңдайды.

Кезеңдерді таңдау

Жиі қолданылатын кезеңдер және олардың әдеттегі рөлі:

Бұл сандарда ешқандай сиқыр жоқ. Танымал кезеңдер негізінен оларды көп адам бақылайтындықтан маңызды, бұл S10-дағы кез келген нәрседен гөрі үлкен таймфреймдердегі 50 және 200-ге көбірек қатысты. «50 кезеңдік» орташа әртүрлі таймфреймдерде мүлде әртүрлі нәрсені білдіреді: M1-де ол 50 минутты, H1-де шамамен екі сауда күнін қамтиды.

Қиылысулар

Қиылысу жылдамырақ орташа баяуырағын кесіп өткенде немесе баға орташаны кесіп өткенде болады:

• Жылдамы баяуынан жоғары (мысалы, 9 EMA 21 EMA-ны жоғары қарай кесіп өтеді) — жоғары импульсті аңғартады.
• Жылдамы баяуынан төмен — төмен импульсті аңғартады.

Қиылысулар тұрақты трендтерде жөні бар жұмыс істейді, ал флэттерде нашар, онда орташалар шатасып, қайта-қайта қиылысады. Олар құрылымы бойынша да кешігеді: қиылысу қозғалыс болып өткеннен кейін ғана пайда болады. MACD — негізінде осцилляторға айналдырылған EMA қиылысуы, сондықтан оған да сол күшті және әлсіз жақтар тән.

Динамикалық қолдау мен қарсылық

Трендте баға жиі жылжымалы орташаға дейін түзетіліп, сол жерден қозғалысын жалғастырады. Деңгей бағамен бірге жылжитындықтан, трейдерлер мұны динамикалық қолдау (өспелі трендте) немесе динамикалық қарсылық (төмендеу трендінде) деп атайды. Бұл көлденең қолдау мен қарсылықтың жұмсағырақ нұсқасы: қабырға емес, бақылайтын аймақ. Күшті трендте баға 21 EMA-ға әзер тиюі мүмкін; әлсіз трендте оны кесіп өтеді.

Мысалмен талдау

EUR/USD M5-те 20 EMA мен 50 SMA саласыз. Таңертең:

1. Баға өседі, 20 EMA 50 SMA-ны 1.0852-де жоғары қарай кесіп өтеді. Қиылысу баға түптен шамамен 10 пунктке көтеріліп үлгергеннен кейін пайда болады — бұл кешігу.
2. Баға екі рет 20 EMA-ға дейін, шамамен 1.0861 және 1.0868-де түзетіліп, әр жолы серпіледі. EMA динамикалық қолдау рөлін атқарады.
3. Түске қарай баға 20 EMA-ны кесіп өтіп, 50 SMA-ға дейін сырғиды да, бүйірге қарай шайқала бастайды. Екі орташа көлденеңге айналып, 40 минутта екі рет қиылысады, екеуі де сәтсіз болатын екі сигнал береді.

Бұл тізбек — кешіккен сигнал, бірнеше жақсы түзету, содан кейін жалған қиылысуларға толы ретсіз флэт — жылжымалы орташаларға негізделген сетаптың әдеттегі өмірлік цикліне жақын.

Қысқа экспирациядағы жылжымалы орташалар

Секундтық таймфреймдерде жылжымалы орташалар бағаға тығыз ілесіп, үнемі қиылысады, сондықтан олардың сигналдары негізінен шуды көрсетеді. Бір минуттан бірнеше минутқа дейінгі экспирация үшін көп трейдер M1 немесе M5-тегі EMA еңісін бағыт сүзгісі ретінде оқып, кіші таймфреймдерді тек сол бағытта кіру сәтін таңдауға пайдаланады. Көлденең орташа — ілесетін тренд жоқ екенінің белгісі.

Жиі кездесетін қателер

• Бүйірлік нарықта қиылысулар бойынша сауда жасау.
• Бірден ондаған орташаны қолдану, сонда бірдеңе әрқашан бірдеңені кесіп өтіп жатады.
• Кезеңдерді кешегі графикке мінсіз сәйкес келгенше оңтайландыру — және бүгін сәтсіздікке ұшырау.
• Орташаны аймақ емес, нақты деңгей деп санау.
• Орташалар OTC-де басқаша жұмыс істейді деп ойлау: Sky Trade-те OTC бағаларын сервер генерациялайды, олар ешқандай нақты нарықты қайталамайды және келесі қозғалысы болжап болмайды.

Sky Trade терминалында қалай қосу керек

«Индикаторлар» мәзірін ашып, тренд тобынан SMA, EMA, WMA, Hull MA, DEMA немесе TEMA-ны қосыңыз; әрқайсысының кезең ауыстырғышы бар. Әр түрді бір рет қана қосуға болады, сондықтан қиылысу жұбын құру үшін екі түрлі түрді біріктіріңіз — мысалы, жоғарыдағы мысалдағыдай қысқа EMA мен ұзағырақ SMA.