เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: SMA, EMA, WMA และการตัดกัน

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือราคาเฉลี่ยของแท่งเทียน N แท่งล่าสุด ซึ่งคำนวณใหม่ทุกครั้งที่แท่งใหม่ปิด มันเปลี่ยนกราฟที่หยักไปมาให้เป็นเส้นเรียบที่แสดงทิศทางของตลาดได้ในพริบตา เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทุกเส้นต้องแลกเปลี่ยนแบบเดียวกัน: ยิ่งเรียบเท่าไร ก็ยิ่งตอบสนองช้าเท่านั้น

SMA: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย

SMA รวมราคาปิด N แท่งล่าสุดแล้วหารด้วย N แท่งเทียนทุกแท่งในช่วงมีน้ำหนักเท่ากัน และเมื่อแท่งใหม่เข้ามา แท่งที่เก่าที่สุดจะหลุดออกไป

ตัวอย่าง SMA 5 ช่วง ราคาปิดห้าแท่งล่าสุดคือ 1.1000, 1.1004, 1.1002, 1.1008 และ 1.1010 ผลรวมคือ 5.5024 SMA จึงเท่ากับ 1.10048 ถ้าราคาปิดถัดไปคือ 1.1020 ค่าที่เก่าที่สุด (1.1000) จะหลุดออก และ SMA กลายเป็น (1.1004 + 1.1002 + 1.1008 + 1.1010 + 1.1020) / 5 = 1.10088

ข้อสังเกตหนึ่ง: เพราะค่าเก่าหลุดออกอย่างกะทันหัน SMA อาจขยับอย่างเห็นได้ชัดเมื่อแท่งเทียนผิดปกติจาก N ช่วงก่อนหลุดออกจากช่วง แม้ตอนนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย

EMA: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล

EMA ให้น้ำหนักกับราคาปิดล่าสุดมากกว่า และปล่อยให้ค่าเก่าค่อยๆ จางลง ค่าใหม่แต่ละค่าคือการผสมระหว่างราคาปิดล่าสุดกับ EMA ก่อนหน้า:

EMA = EMA ก่อนหน้า + k × (ราคาปิด − EMA ก่อนหน้า) โดยที่ k = 2 / (N + 1)

สำหรับ EMA 9 ช่วง k = 0.2 ราคาปิดใหม่แต่ละครั้งจะดึงค่าเฉลี่ยเข้าหาตัวเอง 20% ของระยะทาง จากตัวอย่างข้างต้น ถ้า EMA ก่อนหน้าคือ 1.1005 และราคาปิดใหม่คือ 1.1020 EMA ใหม่คือ 1.1005 + 0.2 × 0.0015 = 1.1008 EMA ตอบสนองเร็วกว่า SMA ที่มีช่วงเวลาเท่ากัน และไม่มีการกระโดดจาก "ค่าที่หลุดออก"

WMA และเวอร์ชันที่เร็วกว่า

• WMA (เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก) ให้น้ำหนักลดหลั่นแบบเส้นตรง ใน WMA 5 ช่วง ราคาปิดล่าสุดนับ 5 เท่า แท่งถัดไปนับ 4 เท่า ไล่ลงไปจนถึง 1 ความไวของมันอยู่ระหว่าง SMA กับ EMA
• Hull MA ผสม WMA หลายความยาวเพื่อลดความล่าช้าลงอย่างมากโดยยังคงความเรียบ มันเลี้ยวเร็ว ซึ่งก็หมายความว่ามันอาจเลยเถิดได้ในตลาดที่แกว่งไปมา
• DEMA (EMA สองชั้น) และ TEMA (EMA สามชั้น) หักความล่าช้าบางส่วนที่ EMA ธรรมดามีออกไป มันแนบชิดราคามากกว่า จึงตอบสนองต่อสัญญาณรบกวนมากขึ้นด้วย

ทั้งหมดนี้มีให้ใช้ในเทอร์มินัล Sky Trade ควบคู่กับ SMA และ EMA เวอร์ชันที่เร็วกว่าไม่ใช่เส้นค่าเฉลี่ยที่ "ดีกว่า" มันแค่เลือกจุดที่ต่างกันบนการแลกเปลี่ยนระหว่างความเร็วกับความเรียบ

การเลือกช่วงเวลา

ช่วงเวลาที่นิยมและการใช้งานโดยทั่วไป:

ตัวเลขเหล่านี้ไม่มีอะไรวิเศษ ช่วงเวลาที่นิยมมีความหมายเป็นหลักเพราะคนจำนวนมากเฝ้าดูมัน ซึ่งเป็นจริงกับ 50 และ 200 บนไทม์เฟรมสูงมากกว่าสิ่งใดๆ บน S10 ค่าเฉลี่ย "50 ช่วง" ยังมีความหมายต่างกันมากบนไทม์เฟรมต่างกัน บน M1 มันครอบคลุม 50 นาที บน H1 ครอบคลุมราวสองวันทำการ

การตัดกัน

การตัดกันเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยที่เร็วกว่าตัดค่าเฉลี่ยที่ช้ากว่า หรือเมื่อราคาตัดค่าเฉลี่ย:

• เส้นเร็วตัดขึ้นเหนือเส้นช้า (เช่น EMA 9 ตัดขึ้นเหนือ EMA 21) บ่งบอกโมเมนตัมขาขึ้น
• เส้นเร็วตัดลงต่ำกว่าเส้นช้า บ่งบอกโมเมนตัมขาลง

การตัดกันได้ผลพอสมควรในเทรนด์ที่ต่อเนื่อง และได้ผลแย่ในกรอบราคา ที่เส้นค่าเฉลี่ยพันกันและตัดกันซ้ำๆ มันยังล่าช้าโดยธรรมชาติ การตัดกันปรากฏหลังจากการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นไปแล้วเท่านั้น MACD โดยพื้นฐานคือการตัดกันของ EMA ที่แปลงเป็นออสซิลเลเตอร์ จุดแข็งและจุดอ่อนจึงเหมือนกัน

แนวรับและแนวต้านแบบไดนามิก

ในเทรนด์ ราคามักย่อกลับมาที่เส้นค่าเฉลี่ยแล้วไปต่อจากตรงนั้น เทรดเดอร์เรียกสิ่งนี้ว่าแนวรับแบบไดนามิก (ในขาขึ้น) หรือแนวต้านแบบไดนามิก (ในขาลง) เพราะระดับเคลื่อนที่ไปพร้อมกับราคา มันเป็นเวอร์ชันที่อ่อนกว่าของแนวรับและแนวต้านแนวนอน เป็นบริเวณที่ควรเฝ้าดู ไม่ใช่กำแพง ในเทรนด์ที่แรง ราคาอาจแทบไม่แตะ EMA 21 ในเทรนด์ที่อ่อน ราคาจะเฉือนผ่านมันไป

ตัวอย่างแบบละเอียด

บน EUR/USD ไทม์เฟรม M5 คุณพล็อต EMA 20 และ SMA 50 ตลอดช่วงเช้า:

1. ราคาขึ้น EMA 20 ตัดขึ้นเหนือ SMA 50 ที่ 1.0852 การตัดกันปรากฏหลังจากราคาไต่ขึ้นจากจุดต่ำมาแล้วราว 10 pip นั่นคือความล่าช้า
2. ราคาย่อกลับมาที่ EMA 20 สองครั้ง ราว 1.0861 และ 1.0868 และเด้งขึ้นทุกครั้ง EMA ทำหน้าที่เป็นแนวรับแบบไดนามิก
3. ราวเที่ยงวัน ราคาเฉือนผ่าน EMA 20 ไหลลงมาที่ SMA 50 แล้วแกว่งออกด้านข้าง เส้นค่าเฉลี่ยทั้งสองแบนลงและตัดกันสองครั้งใน 40 นาที สร้างสัญญาณสองครั้งที่ล้มเหลวทั้งคู่

ลำดับเหตุการณ์นี้ คือสัญญาณที่ล่าช้า การย่อตัวที่ดีไม่กี่ครั้ง แล้วตามด้วยกรอบราคาที่ยุ่งเหยิงเต็มไปด้วยการตัดกันหลอก ใกล้เคียงกับวงจรชีวิตทั่วไปของจังหวะเทรดด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กับเวลาหมดอายุสั้น

บนไทม์เฟรมหลักวินาที เส้นค่าเฉลี่ยตามราคาติดและตัดกันตลอดเวลา สัญญาณของมันจึงสะท้อนสัญญาณรบกวนเป็นส่วนใหญ่ สำหรับเวลาหมดอายุหนึ่งถึงไม่กี่นาที เทรดเดอร์หลายคนอ่านความชันของ EMA บน M1 หรือ M5 เป็นตัวกรองทิศทาง และใช้ไทม์เฟรมต่ำเพื่อจับจังหวะเข้าในทิศทางนั้นเท่านั้น เส้นค่าเฉลี่ยที่แบนราบเป็นสัญญาณว่าไม่มีเทรนด์ให้ตาม

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

• เทรดการตัดกันในตลาดไซด์เวย์
• ใช้เส้นค่าเฉลี่ยโหลหนึ่งพร้อมกัน จนมีเส้นไหนสักเส้นตัดกับเส้นไหนสักเส้นอยู่เสมอ
• ปรับช่วงเวลาบนกราฟของเมื่อวานจนพอดีเป๊ะ แล้วล้มเหลวในวันนี้
• มองเส้นค่าเฉลี่ยเป็นระดับที่แม่นยำแทนที่จะเป็นโซน
• คิดว่าเส้นค่าเฉลี่ยทำงานต่างออกไปบน OTC บน Sky Trade ราคา OTC สร้างขึ้นโดยเซิร์ฟเวอร์ ไม่ได้ติดตามตลาดจริงใดๆ และทิศทางถัดไปคาดเดาไม่ได้

วิธีเพิ่มในเทอร์มินัล Sky Trade

เปิดเมนู Indicators แล้วเปิด SMA, EMA, WMA, Hull MA, DEMA หรือ TEMA ในกลุ่ม Trend แต่ละตัวมีปุ่มปรับค่าช่วงเวลาของตัวเอง แต่ละประเภทเปิดได้ครั้งเดียว ดังนั้นถ้าต้องการสร้างคู่สำหรับการตัดกัน ให้ผสมสองประเภทที่ต่างกัน เช่น EMA สั้นกับ SMA ที่ยาวกว่า เหมือนในตัวอย่างข้างต้น