Sirpanuvchi oʻrtachalar: SMA, EMA, WMA va kesishishlar

Sirpanuvchi oʻrtacha — oxirgi N ta shamdagi oʻrtacha narx, har gal yangi sham yopilganda qayta hisoblanadi. U notekis grafikni bozor yoʻnalishini bir qarashda koʻrsatadigan silliq chiziqqa aylantiradi. Har bir sirpanuvchi oʻrtacha bir xil murosaga boradi: qanchalik silliq boʻlsa, shunchalik kech javob beradi.

SMA: oddiy sirpanuvchi oʻrtacha

SMA oxirgi N ta yopilishni qoʻshib, N ga boʻladi. Oynadagi har bir shamning vazni bir xil va yangi sham kelganda eng eskisi chiqib ketadi.

5 davrli SMA bilan misol. Oxirgi beshta yopilish: 1.1000, 1.1004, 1.1002, 1.1008 va 1.1010. Ularning yigʻindisi 5.5024, demak SMA 1.10048. Agar keyingi yopilish 1.1020 boʻlsa, eng eski qiymat (1.1000) chiqib ketadi va SMA (1.1004 + 1.1002 + 1.1008 + 1.1010 + 1.1020) / 5 = 1.10088 ga teng boʻladi.

Bitta gʻalati jihat: eski qiymatlar keskin chiqib ketgani uchun N davr oldingi gʻayrioddiy sham oynadan chiqqanda, hozir hech narsa boʻlmayotgan boʻlsa ham, SMA sezilarli siljishi mumkin.

EMA: eksponensial sirpanuvchi oʻrtacha

EMA soʻnggi yopilishlarga koʻproq vazn beradi va eskilarining asta-sekin soʻnishiga yoʻl qoʻyadi. Har bir yangi qiymat oxirgi yopilish va oldingi EMA aralashmasi:

EMA = oldingi EMA + k × (yopilish − oldingi EMA), bu yerda k = 2 / (N + 1).

9 davrli EMA uchun k = 0.2: har bir yangi yopilish oʻrtachani oʻziga qarab 20% masofaga tortadi. Yuqoridagi misolda, agar oldingi EMA 1.1005 va yangi yopilish 1.1020 boʻlsa, yangi EMA 1.1005 + 0.2 × 0.0015 = 1.1008. EMA xuddi shu davrli SMA dan tezroq javob beradi va unda «chiqib ketish» sakrashlari yoʻq.

WMA va tezroq variantlar

• WMA (vaznli sirpanuvchi oʻrtacha) chiziqli kamayuvchi vaznlar beradi: 5 davrli WMA da eng yangi yopilish 5 marta, keyingisi 4 marta va hokazo 1 gacha hisobga olinadi. Sezgirligi boʻyicha u SMA va EMA oraligʻida.
• Hull MA turli uzunlikdagi WMA larni birlashtirib, silliqligini saqlagan holda kechikishni keskin kamaytiradi. U tez buriladi, bu esa tartibsiz bozorlarda oshib ketishi mumkinligini ham bildiradi.
• DEMA (ikki karrali EMA) va TEMA (uch karrali EMA) oddiy EMA dagi kechikishning bir qismini ayirib tashlaydi. Ular narxga yaqinroq yopishadi, shuning uchun koʻproq shovqinga ham javob beradi.

Bularning barchasi Sky Trade terminalida SMA va EMA bilan birga mavjud. Tezroq variantlar «yaxshiroq» sirpanuvchi oʻrtachalar emas; ular shunchaki tezlik va silliqlik oʻrtasidagi murosaning boshqa nuqtasini tanlaydi.

Davrlarni tanlash

Keng tarqalgan davrlar va ular odatda qanday ishlatiladi:

Bu raqamlarda hech qanday sehr yoʻq. Mashhur davrlar asosan ularni koʻp odam kuzatgani uchun muhim, bu esa S10 dagi biror narsadan koʻra katta taymfreymlardagi 50 va 200 ga koʻproq taalluqli. «50 davrli» oʻrtacha turli taymfreymlarda ham juda turli narsalarni anglatadi: M1 da u 50 daqiqani, H1 da taxminan ikki savdo kunini qamraydi.

Kesishishlar

Kesishish (crossover) tezroq oʻrtacha sekinrogʻini kesib oʻtganda yoki narx oʻrtachani kesib oʻtganda yuz beradi:

• Tez oʻrtacha sekinidan yuqoriga (masalan, 9 EMA 21 EMA ni pastdan yuqoriga kesib oʻtadi) yuqoriga momentumga ishora qiladi.
• Tez oʻrtacha sekinidan pastga — pastga momentumga ishora qiladi.

Kesishishlar barqaror trendlarda maʼqul darajada, diapazonlarda esa yomon ishlaydi, u yerda oʻrtachalar chigallashib, qayta-qayta kesishadi. Ular tuzilishiga koʻra ham kechikadi: kesishish harakat allaqachon yuz bergandan keyingina paydo boʻladi. MACD mohiyatan ossillyatorga aylantirilgan EMA kesishishi, shuning uchun unga ham xuddi shu kuchli va zaif tomonlar xos.

Dinamik qoʻllab-quvvatlash va qarshilik

Trendda narx koʻpincha sirpanuvchi oʻrtachaga qaytib, u yerdan davom etadi. Treyderlar buni dinamik qoʻllab-quvvatlash (koʻtarilish trendida) yoki dinamik qarshilik (pasayish trendida) deb ataydi, chunki daraja narx bilan birga harakatlanadi. Bu gorizontal qoʻllab-quvvatlash va qarshilik ning yumshoqroq shakli: devor emas, kuzatish uchun hudud. Kuchli trendda narx 21 EMA ga zoʻrgʻa tegishi mumkin; zaif trendda esa uni kesib oʻtadi.

Hisoblangan misol

EUR/USD M5 da siz 20 EMA va 50 SMA ni chizasiz. Ertalab davomida:

1. Narx koʻtariladi, 20 EMA 50 SMA ni 1.0852 da pastdan yuqoriga kesib oʻtadi. Kesishish narx tubdan allaqachon taxminan 10 pip koʻtarilgandan keyin paydo boʻladi — bu kechikish.
2. Narx ikki marta 20 EMA ga, taxminan 1.0861 va 1.0868 atrofida qaytadi va har safar qaytib ketadi. EMA dinamik qoʻllab-quvvatlash vazifasini bajarmoqda.
3. Tush paytiga yaqin narx 20 EMA ni kesib oʻtib, 50 SMA gacha suzib tushadi, keyin yon tomonga tartibsiz harakatlanadi. Ikki oʻrtacha tekislanadi va 40 daqiqada ikki marta kesishib, ikkalasi ham ishlamay qoladigan ikkita signal beradi.

Bu ketma-ketlik — kechikkan signal, bir nechta yaxshi orqaga qaytish, keyin soxta kesishishlarga toʻla tartibsiz diapazon — sirpanuvchi oʻrtachaga asoslangan setapning odatiy hayot sikliga yaqin.

Qisqa ekspiratsiyalarda sirpanuvchi oʻrtachalar

Soniyali taymfreymlarda sirpanuvchi oʻrtachalar narxga yaqin ergashadi va doimiy kesishadi, shuning uchun ularning signallari asosan shovqinni aks ettiradi. Bir daqiqadan bir necha daqiqagacha boʻlgan ekspiratsiyalar uchun koʻp treyderlar M1 yoki M5 dagi EMA qiyaligini yoʻnalish filtri sifatida oʻqiydi va kichikroq taymfreymlardan faqat oʻsha yoʻnalishda kirish vaqtini tanlash uchun foydalanadi. Tekis oʻrtacha — ergashish uchun trend yoʻqligining belgisi.

Tipik xatolar

• Yon harakatdagi bozorda kesishishlar boʻyicha savdo qilish.
• Bir vaqtda oʻnlab oʻrtachalardan foydalanish, shunda doim nimadir nimanidir kesib oʻtayotgan boʻladi.
• Davrlarni kechagi grafikka mukammal mos kelguncha optimallashtirish — va bugun ular ishlamay qoladi.
• Oʻrtachani zona emas, aniq daraja deb qabul qilish.
• Oʻrtachalar OTC da boshqacha ishlaydi deb hisoblash: Sky Trade da OTC narxlari server tomonidan generatsiya qilinadi, hech qanday real bozorni kuzatmaydi va keyingi harakatni oldindan aytib boʻlmaydi.

Sky Trade terminalida qanday qoʻshiladi

Indikatorlar menyusini oching va Trend guruhida SMA, EMA, WMA, Hull MA, DEMA yoki TEMA ni yoqing; har birining oʻz davr tanlagichi bor. Har bir turni bir marta yoqish mumkin, shuning uchun kesishish juftligini tuzish uchun ikki xil turni birlashtiring — masalan, yuqoridagi misoldagidek qisqa EMA ni uzunroq SMA bilan.