Purata bergerak dijelaskan: SMA, EMA, WMA dan persilangan

Purata bergerak (moving average) ialah harga purata sepanjang N lilin terakhir, dikira semula setiap kali lilin baharu ditutup. Ia mengubah carta yang bergerigi menjadi garisan licin yang menunjukkan arah pasaran sepintas lalu. Setiap purata bergerak membuat pertukaran yang sama: semakin licin ia, semakin lewat ia bertindak balas.

SMA: purata bergerak mudah

SMA menjumlahkan N harga tutup terakhir dan membahagikannya dengan N. Setiap lilin dalam tetingkap mempunyai pemberat yang sama, dan apabila lilin baharu tiba, lilin paling lama tercicir keluar.

Contoh dengan SMA 5 tempoh. Lima harga tutup terakhir ialah 1.1000, 1.1004, 1.1002, 1.1008 dan 1.1010. Jumlahnya 5.5024, jadi SMA ialah 1.10048. Jika harga tutup seterusnya 1.1020, nilai paling lama (1.1000) tercicir dan SMA menjadi (1.1004 + 1.1002 + 1.1008 + 1.1010 + 1.1020) / 5 = 1.10088.

Satu keanehan: oleh kerana nilai lama tercicir secara mendadak, SMA boleh bergerak ketara apabila lilin luar biasa dari N tempoh lalu meninggalkan tetingkap, walaupun tiada apa yang berlaku sekarang.

EMA: purata bergerak eksponen

EMA memberi pemberat lebih kepada harga tutup terkini dan membiarkan yang lama pudar secara beransur-ansur. Setiap nilai baharu ialah campuran harga tutup terkini dan EMA sebelumnya:

EMA = EMA sebelumnya + k × (harga tutup − EMA sebelumnya), dengan k = 2 / (N + 1).

Untuk EMA 9 tempoh, k = 0.2: setiap harga tutup baharu menarik purata 20% ke arahnya. Dalam contoh di atas, jika EMA sebelumnya 1.1005 dan harga tutup baharu 1.1020, EMA baharu ialah 1.1005 + 0.2 × 0.0015 = 1.1008. EMA bertindak balas lebih pantas daripada SMA dengan tempoh yang sama dan tiada lompatan akibat "tercicir".

WMA dan varian yang lebih pantas

• WMA (purata bergerak berpemberat) memberikan pemberat yang menurun secara linear: dalam WMA 5 tempoh, harga tutup terbaharu dikira 5 kali, yang berikutnya 4 kali, dan seterusnya hingga 1. Kepantasannya berada di antara SMA dan EMA.
• Hull MA menggabungkan WMA dengan panjang berbeza untuk mengurangkan ketinggalan dengan ketara sambil kekal licin. Ia berpusing dengan cepat, yang juga bermakna ia boleh terlajak dalam pasaran yang berombak.
• DEMA (EMA berganda) dan TEMA (EMA tiga kali ganda) menolak sebahagian ketinggalan yang dibawa EMA biasa. Ia memeluk harga dengan lebih rapat, jadi ia juga bertindak balas terhadap lebih banyak hingar.

Semua ini tersedia dalam terminal Sky Trade bersama SMA dan EMA. Varian yang lebih pantas bukan purata bergerak yang "lebih baik"; ia hanya memilih titik berbeza dalam pertukaran antara kelajuan dan kelicinan.

Memilih tempoh

Tempoh yang biasa dan cara ia biasanya digunakan:

Tiada keajaiban pada nombor-nombor ini. Tempoh yang popular penting terutamanya kerana ramai orang memerhatinya, dan ini lebih benar bagi 50 dan 200 pada timeframe yang lebih tinggi berbanding apa-apa pada S10. Purata "50 tempoh" juga membawa maksud yang sangat berbeza pada timeframe yang berbeza: pada M1 ia meliputi 50 minit, pada H1 kira-kira dua hari dagangan.

Persilangan

Persilangan (crossover) berlaku apabila purata yang lebih pantas melintasi yang lebih perlahan, atau apabila harga melintasi purata:

• Pantas di atas perlahan (contohnya EMA 9 melintas ke atas EMA 21) membayangkan momentum naik.
• Pantas di bawah perlahan membayangkan momentum turun.

Persilangan berfungsi dengan agak baik dalam trend yang berterusan dan teruk dalam julat, di mana purata-purata berselirat dan bersilang berulang kali. Ia juga ketinggalan secara binaannya: persilangan hanya muncul selepas pergerakan sudah berlaku. MACD pada asasnya ialah persilangan EMA yang dijadikan pengayun, jadi kekuatan dan kelemahan yang sama terpakai.

Sokongan dan rintangan dinamik

Dalam trend, harga sering berundur ke purata bergerak dan bersambung dari situ. Pedagang memanggilnya sokongan dinamik (dalam trend menaik) atau rintangan dinamik (dalam trend menurun), kerana paras itu bergerak bersama harga. Ia versi yang lebih lembut bagi sokongan dan rintangan mendatar: kawasan untuk diperhatikan, bukan tembok. Dalam trend yang kuat, harga mungkin hampir tidak menyentuh EMA 21; dalam trend yang lemah, harga akan menembusinya.

Contoh praktikal

Pada EUR/USD M5 anda memplot EMA 20 dan SMA 50. Sepanjang pagi:

1. Harga naik, EMA 20 melintas ke atas SMA 50 pada 1.0852. Persilangan itu muncul selepas harga sudah naik kira-kira 10 pip dari lembah — itulah ketinggalan.
2. Harga berundur dua kali ke EMA 20, sekitar 1.0861 dan 1.0868, dan melantun setiap kali. EMA bertindak sebagai sokongan dinamik.
3. Sekitar tengah hari, harga menembusi EMA 20, hanyut turun ke SMA 50, kemudian bergerak mendatar tanpa arah. Kedua-dua purata menjadi rata dan bersilang dua kali dalam 40 minit, menghasilkan dua isyarat yang kedua-duanya gagal.

Urutan itu — isyarat yang lewat, beberapa anjakan balik yang baik, kemudian julat bersepah yang penuh persilangan palsu — hampir sama dengan kitaran hayat biasa sesuatu persediaan purata bergerak.

Purata bergerak untuk tempoh tamat yang singkat

Pada timeframe berasaskan saat, purata bergerak mengikut harga dengan rapat dan bersilang tanpa henti, jadi isyaratnya kebanyakannya mencerminkan hingar. Untuk tempoh tamat satu hingga beberapa minit, ramai pedagang membaca kecondongan EMA pada M1 atau M5 sebagai penapis arah, dan menggunakan timeframe yang lebih rendah hanya untuk memasakan kemasukan ke arah itu. Purata yang rata ialah tanda tiada trend untuk diikuti.

Kesilapan biasa

• Mendagangkan persilangan dalam pasaran mendatar.
• Menggunakan sedozen purata sekali gus, sehingga sentiasa ada sesuatu yang melintasi sesuatu.
• Mengoptimumkan tempoh pada carta semalam sehingga ia sesuai dengan sempurna — dan gagal hari ini.
• Menganggap purata sebagai paras yang tepat dan bukannya zon.
• Menganggap purata berfungsi secara berbeza pada OTC: di Sky Trade, harga OTC dijana oleh pelayan, tidak mengikut mana-mana pasaran sebenar dan mempunyai pergerakan seterusnya yang tidak dapat diramal.

Cara menambahnya dalam terminal Sky Trade

Buka menu Penunjuk dan hidupkan SMA, EMA, WMA, Hull MA, DEMA atau TEMA dalam kumpulan Trend; setiap satu mempunyai butang pelaras tempohnya sendiri. Setiap jenis hanya boleh dihidupkan sekali, jadi untuk membina pasangan persilangan, gabungkan dua jenis yang berbeza — contohnya EMA pendek dengan SMA yang lebih panjang, seperti dalam contoh di atas.