मूविंग एवरेज समझें: SMA, EMA, WMA और क्रॉसओवर

मूविंग एवरेज पिछली N कैंडलों की औसत कीमत है, जो हर नई कैंडल बंद होने पर दोबारा गिनी जाती है। यह ऊबड़-खाबड़ चार्ट को एक स्मूथ लाइन में बदल देता है जो एक नज़र में बाज़ार की दिशा दिखाती है। हर मूविंग एवरेज एक ही समझौता करता है: वह जितना स्मूथ होगा, उतनी देर से प्रतिक्रिया देगा।

SMA: सिंपल मूविंग एवरेज

SMA पिछले N क्लोज़ को जोड़कर N से भाग देता है। विंडो की हर कैंडल का वज़न बराबर होता है, और नई कैंडल आने पर सबसे पुरानी बाहर हो जाती है।

5 अवधि के SMA का उदाहरण। पिछले पाँच क्लोज़ 1.1000, 1.1004, 1.1002, 1.1008 और 1.1010 हैं। इनका योग 5.5024 है, इसलिए SMA 1.10048 है। अगर अगला क्लोज़ 1.1020 है, तो सबसे पुराना मान (1.1000) बाहर हो जाता है और SMA (1.1004 + 1.1002 + 1.1008 + 1.1010 + 1.1020) / 5 = 1.10088 हो जाता है।

एक ख़ासियत: चूँकि पुराने मान एकदम से बाहर होते हैं, N अवधि पहले की कोई असामान्य कैंडल विंडो से निकलने पर SMA साफ़ तौर पर हिल सकता है, भले ही अभी कुछ न हो रहा हो।

EMA: एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज

EMA हाल के क्लोज़ को ज़्यादा वज़न देता है और पुराने क्लोज़ को धीरे-धीरे फीका होने देता है। हर नया मान ताज़ा क्लोज़ और पिछले EMA का मिश्रण है:

EMA = पिछला EMA + k × (क्लोज़ − पिछला EMA), जहाँ k = 2 / (N + 1)।

9 अवधि के EMA के लिए k = 0.2: हर नया क्लोज़ औसत को अपनी ओर 20% खींचता है। ऊपर के उदाहरण में, अगर पिछला EMA 1.1005 था और नया क्लोज़ 1.1020 है, तो नया EMA 1.1005 + 0.2 × 0.0015 = 1.1008 है। EMA उसी अवधि के SMA से तेज़ प्रतिक्रिया देता है और उसमें "बाहर होने" वाले झटके नहीं होते।

WMA और तेज़ रूप

• WMA (वेटेड मूविंग एवरेज) एक सीध में घटते वज़न देता है: 5 अवधि के WMA में सबसे नया क्लोज़ 5 बार गिना जाता है, उससे पहले वाला 4 बार, और इसी तरह 1 तक। प्रतिक्रिया की तेज़ी में यह SMA और EMA के बीच बैठता है।
• Hull MA अलग-अलग लंबाई के WMA को जोड़कर स्मूथ रहते हुए देरी को काफ़ी घटाता है। यह जल्दी मुड़ता है, जिसका मतलब यह भी है कि उथल-पुथल वाले बाज़ार में यह हद से आगे निकल सकता है।
• DEMA (डबल EMA) और TEMA (ट्रिपल EMA) सामान्य EMA में मौजूद देरी का कुछ हिस्सा घटा देते हैं। ये कीमत से ज़्यादा सटे रहते हैं, इसलिए ज़्यादा नॉइज़ पर भी प्रतिक्रिया देते हैं।

ये सभी Sky Trade टर्मिनल में SMA और EMA के साथ उपलब्ध हैं। तेज़ रूप "बेहतर" मूविंग एवरेज नहीं हैं; वे बस रफ़्तार बनाम स्मूथनेस के समझौते पर एक अलग बिंदु चुनते हैं।

अवधि चुनना

आम अवधियाँ और उनका आम इस्तेमाल:

इन संख्याओं में कोई जादू नहीं है। लोकप्रिय अवधियाँ मुख्य रूप से इसलिए मायने रखती हैं कि बहुत से लोग उन पर नज़र रखते हैं, और यह बात S10 पर किसी भी चीज़ से ज़्यादा बड़े टाइमफ़्रेम पर 50 और 200 के लिए सच है। "50 अवधि" के औसत का मतलब भी अलग-अलग टाइमफ़्रेम पर बहुत अलग होता है: M1 पर यह 50 मिनट को कवर करता है, H1 पर लगभग दो ट्रेडिंग दिनों को।

क्रॉसओवर

क्रॉसओवर तब होता है जब तेज़ औसत धीमे औसत को काटता है, या जब कीमत किसी औसत को काटती है:

• तेज़ ऊपर, धीमा नीचे (जैसे 9 EMA का 21 EMA को ऊपर की ओर काटना) ऊपर के मोमेंटम का संकेत देता है।
• तेज़ नीचे, धीमा ऊपर नीचे के मोमेंटम का संकेत देता है।

क्रॉसओवर लगातार चलते ट्रेंड में ठीक-ठाक और रेंज में बुरा काम करते हैं, जहाँ औसत आपस में उलझकर बार-बार काटते हैं। बनावट से ही वे पीछे भी चलते हैं: क्रॉसओवर तभी दिखता है जब चाल हो चुकी होती है। MACD असल में ऑसिलेटर में बदला गया EMA क्रॉसओवर है, इसलिए वही ताक़त और कमज़ोरियाँ उस पर भी लागू होती हैं।

डायनामिक सपोर्ट और रेज़िस्टेंस

ट्रेंड में कीमत अक्सर किसी मूविंग एवरेज तक पुलबैक करती है और वहाँ से फिर आगे बढ़ती है। ट्रेडर इसे डायनामिक सपोर्ट (अपट्रेंड में) या डायनामिक रेज़िस्टेंस (डाउनट्रेंड में) कहते हैं, क्योंकि लेवल कीमत के साथ चलता है। यह हॉरिज़ॉन्टल सपोर्ट और रेज़िस्टेंस का नरम रूप है: नज़र रखने का इलाका, दीवार नहीं। तेज़ ट्रेंड में कीमत 21 EMA को मुश्किल से छूती है; कमज़ोर ट्रेंड में वह उसे चीरकर निकल जाती है।

एक हल किया हुआ उदाहरण

EUR/USD के M5 पर आप 20 EMA और 50 SMA लगाते हैं। सुबह भर में:

1. कीमत चढ़ती है, 20 EMA 1.0852 पर 50 SMA को ऊपर की ओर काटता है। क्रॉसओवर तब दिखता है जब कीमत लो से लगभग 10 पिप चढ़ चुकी है — यही देरी है।
2. कीमत दो बार 20 EMA तक, लगभग 1.0861 और 1.0868 पर, पुलबैक करती है और हर बार उछलती है। EMA डायनामिक सपोर्ट का काम कर रहा है।
3. दोपहर के आसपास कीमत 20 EMA को चीरती है, 50 SMA तक नीचे खिसकती है, फिर बग़ल में उछलती-कूदती है। दोनों औसत सपाट हो जाते हैं और 40 मिनट में दो बार काटते हैं, जिससे दो सिग्नल बनते हैं और दोनों नाकाम होते हैं।

यह क्रम — देर से आया सिग्नल, कुछ अच्छे पुलबैक, फिर झूठे क्रॉसओवर से भरी गड़बड़ रेंज — मूविंग एवरेज सेटअप के आम जीवन-चक्र के काफ़ी क़रीब है।

छोटी एक्सपायरी पर मूविंग एवरेज

सेकंड वाले टाइमफ़्रेम पर मूविंग एवरेज कीमत के बहुत क़रीब चलते हैं और लगातार काटते रहते हैं, इसलिए उनके सिग्नल ज़्यादातर नॉइज़ को दर्शाते हैं। एक से कुछ मिनट की एक्सपायरी के लिए कई ट्रेडर M1 या M5 पर EMA के झुकाव को दिशा फ़िल्टर की तरह पढ़ते हैं, और छोटे टाइमफ़्रेम का इस्तेमाल सिर्फ़ उस दिशा में एंट्री की टाइमिंग के लिए करते हैं। सपाट औसत संकेत है कि अनुसरण करने लायक कोई ट्रेंड नहीं है।

आम गलतियाँ

• बग़ल में चलते बाज़ार में क्रॉसओवर पर ट्रेड करना।
• एक साथ दर्जन भर औसत लगाना, ताकि कुछ न कुछ हमेशा किसी न किसी को काट रहा हो।
• कल के चार्ट पर अवधियों को तब तक ऑप्टिमाइज़ करना जब तक वे पूरी तरह फ़िट न हो जाएँ — और आज नाकाम हों।
• औसत को ज़ोन के बजाय सटीक लेवल मान लेना।
• यह मान लेना कि OTC पर औसत अलग ढंग से काम करते हैं: Sky Trade पर OTC कीमतें सर्वर द्वारा जनरेट की जाती हैं, किसी असली बाज़ार का अनुसरण नहीं करतीं और उनकी अगली चाल अप्रत्याशित है।

Sky Trade टर्मिनल में इन्हें कैसे जोड़ें

«इंडिकेटर» मेनू खोलें और «ट्रेंड» समूह में SMA, EMA, WMA, Hull MA, DEMA या TEMA चालू करें; हर एक का अपना अवधि बदलने वाला बटन होता है। हर प्रकार एक बार ही चालू किया जा सकता है, इसलिए क्रॉसओवर की जोड़ी बनाने के लिए दो अलग प्रकार जोड़ें — जैसे ऊपर के उदाहरण की तरह छोटा EMA और लंबा SMA।