Размер позиции (управление ставкой)

Размер позиции — та часть торговли, которую вы контролируете полностью. Вы не решаете, выиграет ли сделка, но решаете, сколько она будет стоить, если проиграет. В торговле с фиксированной выплатой ставка — это весь риск, поэтому выбор размера позиции — это просто выбор ставки.

Самый распространённый метод — фиксированная доля: рисковать одним и тем же небольшим процентом текущего баланса в каждой сделке, часто 1–2%. При балансе $500 и 2% ставка составит $10. Когда баланс падает, ставка падает вместе с ним, что замедляет потери в плохую полосу; когда растёт — ставки растут постепенно.

Почему так мало? Серии проигрышей нормальны даже для метода с реальным преимуществом. При винрейте 55% на длинной серии сделок рано или поздно случится полоса из 8 проигрышей подряд. При 2% на сделку она обойдётся примерно в 15% баланса; при 20% на сделку она закончит счёт.

Ошибки, которых стоит избегать: увеличивать ставку после проигрышей (мартингейл), увеличивать её после выигрышей из самоуверенности и выбирать размер на глаз. Калькулятор риска показывает эффект разных размеров, а статья риск на сделку подробно объясняет логику.