Pengayun Stochastic dijelaskan: %K, %D, 14-3-3 dan persilangan

Pengayun Stochastic memberitahu anda di mana harga tutup terkini berada dalam julat tinggi ke rendah terkini. Bacaan 100 bermaksud harga ditutup di puncak julat itu, 0 bermaksud di dasarnya, dan 50 di tengah-tengah. Dibangunkan oleh George Lane pada 1950-an, ia berasaskan pemerhatian mudah: dalam pasaran yang naik, harga tutup cenderung berada berhampiran paras tinggi, dalam pasaran yang jatuh berhampiran paras rendah.

Cara %K dan %D dikira

Stochastic mempunyai dua garisan:

• %K = (harga tutup − harga terendah N lilin terakhir) / (harga tertinggi N lilin terakhir − harga terendah N lilin terakhir) × 100.
• %D = purata bergerak mudah 3 tempoh bagi %K — garis isyarat yang dilicinkan.

Dengan tetapan biasa 14, 3, 3:

• 14 ialah tempoh tinjauan ke belakang N untuk julat tinggi-rendah.
• 3 yang pertama melicinkan %K mentah menjadi apa yang dipanggil %K "perlahan".
• 3 yang kedua ialah purata %D bagi %K perlahan itu.

Jika anda melangkau langkah pelicinan pertama dan menggunakan %K mentah dengan %D 3 tempoh, anda mendapat Stochastic pantas. Ia bertindak balas lebih awal dan menghasilkan lebih banyak persilangan, kebanyakannya kecil. Versi perlahan hanyalah versi pantas dengan satu lapisan purata tambahan.

Contoh pengiraan

Pada USD/JPY M1, sepanjang 14 minit terakhir harga tertinggi ialah 150.40 dan harga terendah 150.10 — julat 30 pip. Minit semasa ditutup pada 150.34.

• %K = (150.34 − 150.10) / (150.40 − 150.10) × 100 = 24 / 30 × 100 = 80.

Harga tutup berada dalam satu perlima teratas julat terkini. Jika dua nilai %K sebelumnya ialah 72 dan 76, %D = (72 + 76 + 80) / 3 = 76, jadi %K berada di atas %D — momentum naik dalam julat masih terbina.

Kini katakan minit seterusnya ditutup pada 150.22 dengan julat tidak berubah. %K jatuh ke (12 / 30) × 100 = 40. %D menjadi (76 + 80 + 40) / 3 = 65.3, dan %K telah melintas ke bawah %D. Itu persilangan bearish — dan juga gambaran yang baik tentang betapa pantasnya pengayun ini bergerak: satu lilin 12 pip membawanya dari 80 ke 40.

Terlebih beli, terlebih jual dan paras 80/20

Ambang biasa ialah 80 (terlebih beli) dan 20 (terlebih jual). Seperti RSI, perkataan-perkataan ini mengelirukan. Bacaan 90 hanya mengatakan harga tutup berada berhampiran puncak julat 14 lilin terakhir. Dalam trend menaik yang mantap, di situlah sepatutnya harga tutup berada, dan Stochastic boleh kekal di atas 80 untuk masa yang lama.

Isyarat cenderung lebih bermakna apabila pengayun meninggalkan zon ekstrem berbanding ketika ia memasukinya: %K jatuh kembali di bawah 80 selepas berada di atasnya untuk seketika, atau naik kembali di atas 20.

Persilangan

Isyarat Stochastic yang paling biasa ialah %K melintasi %D:

• %K melintas ke atas %D, sebaik-baiknya di bawah 20: kemungkinan berpusing naik.
• %K melintas ke bawah %D, sebaik-baiknya di atas 80: kemungkinan berpusing turun.

Di bahagian tengah skala, persilangan kerap berlaku dan kebanyakannya hingar. Walaupun di ekstrem, ia kerap gagal dalam pasaran bertrend, kerana trend yang kuat terus menolak harga tutup kembali ke tepi julat.

Stochastic lawan RSI

Kedua-duanya ialah pengayun terbatas dari 0 hingga 100 dan kedua-duanya menggunakan zon terlebih beli dan terlebih jual, tetapi ia mengukur perkara yang berbeza:

Oleh kerana Stochastic merangkumi harga tinggi dan rendah, sumbu yang panjang mengubah julat dan seterusnya bacaan, walaupun harga tutup hampir tidak bergerak. RSI mengabaikan sumbu. Dalam praktiknya kedua-duanya sering sependapat, jadi menggunakan kedua-duanya tidak menggandakan bukti anda — lihat menggabungkan penunjuk. Jika anda mahukan bacaan momentum yang lebih tenang, RSI biasanya pilihan yang lebih baik; jika anda mahukan bacaan pantas tentang kedudukan harga dalam julat, Stochastic pilihannya.

Stochastic untuk tempoh tamat yang singkat

Kelajuannya membawa kebaikan dan keburukan pada timeframe pendek. Pada carta S5–S30, %K boleh bergerak dari 0 ke 100 dalam beberapa lilin, dan persilangan muncul setiap beberapa saat. Beberapa pelarasan praktikal:

• Bacanya pada M1 atau M2 sambil memasakan kemasukan pada timeframe yang lebih rendah.
• Gunakan versi perlahan, atau tempoh tinjauan yang lebih panjang, untuk mengurangkan persilangan kecil.
• Utamakan persilangan yang selari dengan arah timeframe yang lebih tinggi: dalam trend menaik, pusingan naik dari bawah 20 dan bukannya pusingan turun dari atas 80.

Kesilapan biasa dan isyarat palsu

• Mengambil setiap persilangan, terutamanya di bahagian tengah skala.
• Menjual semata-mata kerana Stochastic berada di atas 80 dalam trend menaik yang kuat.
• Menggunakannya dalam pasaran bertrend seolah-olah ia alat untuk julat. Stochastic paling berguna dalam keadaan mendatar.
• Menganggapnya mempunyai nilai ramalan pada carta OTC. Di Sky Trade, harga OTC dijana oleh pelayan, tidak mengikut mana-mana pasaran sebenar dan mempunyai pergerakan seterusnya yang tidak dapat diramal.

Cara menambahnya dalam terminal Sky Trade

Buka menu Penunjuk dan hidupkan Stochastic dalam kumpulan Pengayun; ia muncul di bawah carta dengan garisan 80 dan 20 bertanda. Terminal melukis versi pantas — %K mentah dengan %D 3 tempoh — dan tempoh tinjauan bermula pada 14 serta boleh ditukar dengan butang pelaras.