리스크 관리 (Risk management)

리스크 관리는 어떤 단일 거래, 하루, 연패도 심각한 피해를 주지 못하도록 하는 모든 일입니다. 손실을 피하는 것이 목표가 아닙니다. 손실은 매매의 일부입니다. 목표는 손실을 작고 예측 가능하게 유지하는 것입니다.

일반적인 층위는 다음과 같습니다.

• 거래당: 잔고의 작은 고정 비율인 거래 금액(포지션 사이징)
• 하루당: 손실 한도와 최대 거래 횟수. 도달하면 멈춥니다.
• 계좌당: 잃어도 되는 돈만 쓰고, 일정 드로다운에 이르면 쉬면서 점검합니다.
• 상황별: 뉴스, 낯선 상품, 감정 상태에 대한 규칙

가장 큰 오해는 좋은 리스크 관리가 지는 방법을 이기는 방법으로 바꿔 준다는 것입니다. 그럴 수 없습니다. 전략의 기댓값이 음수라면, 지급률 100% 미만에서의 50/50 추측이 모두 그렇듯, 리스크 관리는 하락을 늦출 뿐입니다. 그 역할은 진짜 우위가 있다면 그것이 드러날 만큼 오래 게임에 남아 있게 해 주는 것입니다.

Sky Trade에서는 한 거래로 거래 금액보다 많이 잃는 일이 없어 도움이 되지만, 거래 금액은 빠르게 쌓입니다. 거래당 리스크와 드로다운 항목이 그것이 얼마나 빨리 일어나는지 보여 줍니다.