자산 곡선 (Equity curve)

자산 곡선은 거래나 하루가 끝날 때마다의 잔고를 그립니다. 두 트레이더가 같은 수익으로 한 달을 마쳐도 곡선은 완전히 다를 수 있습니다. 하나는 매끄럽고 꾸준히 오르고, 다른 하나는 깊은 드로다운을 오가다 결국 올라갑니다. 곡선은 두 번째 트레이더가 같은 결과를 위해 훨씬 큰 위험을 졌다는 것을 보여 줍니다.

살펴볼 점은 다음과 같습니다.

• 전체 기울기. 방법이 시간이 지나며 버는지 잃는지
• 하락 구간의 깊이와 길이
• 갑작스러운 계단. 과도하게 큰 거래 하나나 틸트에 빠진 하루를 드러내는 경우가 많습니다.
• 행동의 변화. 예를 들어 방법이 통하지 않게 된 뒤 곡선이 평평해지는 것

흔한 실수는 짧게 오르는 구간으로 방법을 판단하는 것입니다. 50번의 거래라면 거의 무엇이든 운으로 보기 좋은 곡선을 만들 수 있습니다. 또 하나는 강한 흐름이 시작될 때 무엇이 바뀌었는지 무시하는 것입니다. 거래 금액을 올린 직후 가팔라진 곡선은 더 나은 매매가 아니라 주로 더 큰 거래 금액을 보여 주는 것일 수 있습니다.

Sky Trade 거래 내역이나 매매 일지로 자산 곡선을 만들 수 있습니다. 매주 돌아보면 추상적인 숫자가 그림으로 바뀝니다. 드로다운과 회복을 참고하세요.