Боллинджер жолақтары: сығылу, жолақ бойымен жүру және орташаға қайту

Боллинджер жолақтары — нарық волатильдірек болғанда кеңейіп, тынышталғанда тарылатын бағаның айналасындағы конверт. Оларды 1980-жылдары Джон Боллинджер әзірлеген, олар индикаторлардың көбі елемейтін сұраққа жауап береді: соңғы мінез-құлықпен салыстырғанда бұл баға әдеттен тыс жоғары ма, әдеттен тыс төмен бе, әлде мүлде қалыпты ма?

Жолақтар қалай құрылады

Стандартты баптаулар — 20 кезеңдік терезе және 2 стандартты ауытқу:

• Ортаңғы жолақ = жабылу бойынша 20 кезеңдік қарапайым жылжымалы орташа.
• Жоғарғы жолақ = ортаңғы жолақ + соңғы 20 жабылудың 2 × стандартты ауытқуы.
• Төменгі жолақ = ортаңғы жолақ − сол стандартты ауытқудың 2 еселенгені.

Стандартты ауытқу соңғы жабылулардың қаншалықты шашыраңқы екенін өлшейді. Жабылулар орташаның айналасында тығыз шоғырланса, ол шағын болады және жолақтар бағаға тығыз жанасады. Жабылулар кең тербелсе, ол өседі және жолақтар алшақтайды. Сол себепті Боллинджер жолақтары бір мезгілде волатильдік өлшегіші де болып табылады.

Жиі айтылатын тәжірибелік ереже — жабылулардың көбі жолақтардың ішінде жатады. Мұны сауда жасауға болатын ықтималдық емес, бос сипаттама ретінде қабылдаңыз: нарық кірістерінің «құйрықтары» қоңырау тәрізді қисық болжағаннан қалыңырақ, сондықтан жолақтан тыс жабылулар оқулықтағы статистика болжағаннан жиірек болады.

Мысалмен талдау

EUR/USD бойынша соңғы 20 M1 жабылуының орташасы 1.08500, ал стандартты ауытқуы 0.00015 (1,5 пункт) делік.

• Ортаңғы жолақ = 1.08500
• Жоғарғы жолақ = 1.08500 + 2 × 0.00015 = 1.08530
• Төменгі жолақ = 1.08500 − 2 × 0.00015 = 1.08470

Жолақтың ені — 6 пункт. Енді күрт шам 1.08540-та, жоғарғы жолақтан жоғары жабылады. Мүлде екі түрлі нәрсе болуы мүмкін: 1.08500-ге қарай сөнетін қысқа секіріс немесе жолақтарды өзімен бірге жоғары сүйрейтін қозғалыстың басы. Жолақтардың өзі қайсысы екенін айта алмайды. Олар тек мына жабылудың соңғы 20 минутпен салыстырғанда үлкен екенін айтады.

Егер бір сағаттан кейін стандартты ауытқу 0.00005-ке дейін төмендесе, жолақтардың ені бар болғаны 2 пункт. Бұл — сығылу.

Сығылу

Сығылу — жолақтардың өзінің соңғы тарихымен салыстырғанда әдеттен тыс тар болған кезеңі. Ол волатильдік мақаласында сипатталған волатильдіктің шоғырлануын көрсетеді: тыныш кезеңдер әдетте кеңеюмен аяқталады.

Бірақ бір мәселе бар: сығылу бағытты айтпайды. Баға одан жоғары да, төмен де шығуы мүмкін, ал алғашқы шығу көбіне нақты қозғалысқа қарай бұрылатын жалған қозғалыс болады. Көп трейдер сығылуды назар аудару сигналы ретінде қабылдап, бағытты анықтау үшін құрылымды, деңгейлерді немесе қолдау не қарсылық аймағынан тыс шамның жабылуын пайдаланады. Сол алғашқы қозғалыс неге соншалықты сенімсіз екенін бұзылулар мен жалған бұзылулар мақаласынан қараңыз.

Жолақ бойымен жүру

Күшті трендте баға бір жолақтың бойымен «жүруі» мүмкін: өспелі трендте шамдар жоғарғы жолақтың маңында немесе одан жоғары қайта-қайта жабылады, ал жолақтың өзі жоғары еңкейеді. Бұл Боллинджер жолақтары туралы түсінуге тиіс ең маңызды нәрсе, өйткені ол жаңадан бастаушының жоғарғы жолаққа тию бағаның «тым жоғары» екенін білдіреді деген түйсігіне қайшы келеді.

Жолақ бойымен жүрудің белгілері:

• Жолақтар бір бағытта кеңейіп, еңкейеді.
• Түзетулер қарама-қарсы жолаққа жетпей, ортаңғы жолақтың маңында тоқтайды.
• Шамдар сыртқы жолаққа тек көлеңкемен тимей, оның маңында жабылады.

Жолақ бойымен жүруге қарсы шығу — баға жоғарғы жолаққа тиді деп Сату (төмен) мәмілелерін ашу — қатарынан бірнеше мәмілені жоғалтудың ең жиі тәсілдерінің бірі.

Орташаға қайту немесе бұзылу

Боллинджер жолақтары екі қарама-қарсы идеяны қолдайды, ал шеберлік — қайсысы қолданылатынын білу:

Жоғарғы жолаққа дәл сол тию бірінші жолда «қайтуы мүмкін», ал екіншісінде «трендтің күші» дегенді білдіреді. Қай жолда тұрғаныңызды ажырата алмасаңыз, бұл да пайдалы ақпарат: көбіне бұл сауда жасамаудың жақсы сәті.

Қысқа экспирациядағы Боллинджер жолақтары

S5 немесе S15 сияқты секундтық графиктерде әр жолақ өте аз тик бойынша есептеледі, сондықтан жолақтар секіріп тұрады, ал олардан тыс жабылулар жиі әрі мағынасыз. 1–5 минуттық мәмілелер үшін жолақтарды M1-де оқу әдетте тұрақтырақ.

Қысқа экспирациядағы орташаға қайту мәмілелерінің ерекше әлсіздігі бар: қайту болуы мүмкін, бірақ экспирацияңыздың ішінде емес. Жоғарғы жолақтан жоғары жабылған баға кері сырғымас бұрын бірнеше шам бойы сол жерде қалқып тұруы мүмкін. Мәмілеңіз 30 секундқа созылса, ол ештеңе болмай тұрып немесе келесі жоғары серпін кезінде аяқталуы мүмкін.

Жиі қателер мен жалған сигналдар

• Жолаққа әрбір тиюді кері бұрылыс сигналы деп санау.
• Флэтте немесе трендте тұрғаныңызды көрсететін жолақтардың еңісі мен енін елемеу.
• Сығылудан шығатын бұзылудың бағытын болжау.
• 2 стандартты ауытқу конверті дәл ықтималдық береді деп ойлау.
• OTC графиктерінде Боллинджер сигналдарынан болжамдық күш күту. Sky Trade-те OTC бағаларын сервер генерациялайды, олар ешқандай нақты нарықты қайталамайды және келесі қозғалысы болжап болмайды; жолақтар тек соңғы бағалардың қаншалықты шашыраңқы болғанын сипаттайды.

Sky Trade терминалында қалай қосу керек

График үстіндегі «Индикаторлар» мәзірін ашып, тренд тобынан Bollinger-ді қосыңыз; жолақтар баға графигінде пунктир ортаңғы сызықпен сызылады. Кезең 20-дан басталады және оны ауыстырғышпен өзгертуге болады; ені 2 стандартты ауытқуға бекітілген.