Стохастикалық осциллятор: %K, %D, 14-3-3 баптауы және қиылысулар

Стохастикалық осциллятор соңғы жабылудың соңғы максимум-минимум ауқымының қай жерінде тұрғанын айтады. 100 мәні баға сол ауқымның ең жоғарғы нүктесінде, 0 — ең төменгі нүктесінде, ал 50 — ортасында жабылғанын білдіреді. Оны 1950-жылдары Джордж Лейн әзірлеген, ол қарапайым бақылауға негізделген: өсіп келе жатқан нарықтарда жабылулар максимумдарға жақын, ал құлап келе жатқан нарықтарда минимумдарға жақын түсуге бейім.

%K және %D қалай есептеледі

Стохастиктің екі сызығы бар:

• %K = (жабылу − соңғы N шамның ең төмен минимумы) / (соңғы N-нің ең жоғары максимумы − соңғы N-нің ең төмен минимумы) × 100.
• %D = %K-ның 3 кезеңдік қарапайым жылжымалы орташасы — тегістелген сигнал сызығы.

Жиі қолданылатын 14, 3, 3 баптауында:

• 14 — максимум-минимум ауқымы үшін артқа қарау кезеңі N.
• Бірінші 3 шикі %K-ны тегістеп, «баяу» %K деп аталатынға айналдырады.
• Екінші 3 — сол баяу %K-ның %D орташасы.

Бірінші тегістеу қадамын өткізіп, шикі %K-ны 3 кезеңдік %D-мен қолдансаңыз, жылдам стохастик шығады. Ол ертерек әрекет етеді және қиылысуларды көбірек береді, олардың көбі шағын. Баяу нұсқасы — жай ғана орташалаудың тағы бір қабаты қосылған жылдам нұсқа.

Мысалмен талдау

USD/JPY M1-де соңғы 14 минуттағы ең жоғары максимум 150.40, ал ең төмен минимум 150.10 болды — 30 пункттік ауқым. Ағымдағы минут 150.34-те жабылады.

• %K = (150.34 − 150.10) / (150.40 − 150.10) × 100 = 24 / 30 × 100 = 80.

Жабылу соңғы ауқымның жоғарғы бестен бір бөлігінде тұр. Алдыңғы екі %K мәні 72 және 76 болса, %D = (72 + 76 + 80) / 3 = 76, демек %K %D-дан жоғары — ауқым ішіндегі жоғары импульс әлі күшейіп келеді.

Енді келесі минут ауқым өзгермей 150.22-де жабылды делік. %K (12 / 30) × 100 = 40-қа дейін түседі. %D (76 + 80 + 40) / 3 = 65,3 болады, ал %K %D-ны төмен қарай кесіп өтті. Бұл аюлық қиылысу — әрі осы осциллятордың қаншалықты жылдам қозғалатынының жақсы мысалы: 12 пункттік бір шам оны 80-нен 40-қа түсірді.

Шамадан тыс сатып алынған, шамадан тыс сатылған және 80/20 деңгейлері

Әдеттегі шектер — 80 (шамадан тыс сатып алынған) және 20 (шамадан тыс сатылған). RSI-дегідей, бұл сөздер адастырады. 90 мәні тек жабылудың соңғы 14 шам ауқымының жоғарғы жағына жақын екенін айтады. Тұрақты өспелі трендте жабылулар дәл сол жерде болуы керек, ал стохастик ұзақ уақыт 80-нен жоғары тұруы мүмкін.

Сигналдар осциллятор шекті аймаққа кіргенде емес, одан шыққанда мағыналырақ болуға бейім: %K біраз уақыт 80-нен жоғары тұрып, одан төмен қайта түскенде немесе 20-дан жоғары қайта көтерілгенде.

Қиылысулар

Стохастиктің ең жиі сигналы — %K-ның %D-ны кесіп өтуі:

• %K %D-ны жоғары қарай кесіп өтеді, жақсысы 20-дан төмен: ықтимал жоғары бұрылыс.
• %K %D-ны төмен қарай кесіп өтеді, жақсысы 80-нен жоғары: ықтимал төмен бұрылыс.

Шкаланың ортасында қиылысулар жиі болады және негізінен шу. Тіпті шектерде де олар трендті нарықтарда жиі сәтсіз болады, өйткені күшті тренд жабылуды ауқымның шетіне қайта-қайта итере береді.

Стохастик пен RSI

Екеуі де 0-ден 100-ге дейін шектелген осцилляторлар және екеуі де шамадан тыс сатып алынған және сатылған аймақтарды пайдаланады, бірақ олар әртүрлі нәрсені өлшейді:

Стохастик максимумдар мен минимумдарды қамтитындықтан, ұзын көлеңке жабылу әзер қозғалса да ауқымды, демек көрсеткішті өзгертеді. RSI көлеңкелерді елемейді. Іс жүзінде екеуі жиі келіседі, сондықтан екеуін де қолдану дәлеліңізді екі еселемейді — индикаторларды біріктіру мақаласын қараңыз. Импульсті сабырлырақ оқығыңыз келсе, әдетте RSI жақсырақ таңдау; бағаның ауқым ішінде қай жерде тұрғанын жылдам білгіңіз келсе — стохастик.

Қысқа экспирациядағы стохастик

Оның жылдамдығы қысқа таймфреймдерде екі жақты қасиет. S5–S30 графиктерінде %K бірнеше шамда 0-ден 100-ге дейін жетуі мүмкін, ал қиылысулар әр бірнеше секунд сайын пайда болады. Бірнеше практикалық түзету:

• Оны M1 немесе M2-де оқып, кіру сәтін кіші таймфреймде таңдаңыз.
• Ұсақ қиылысуларды азайту үшін баяу нұсқасын немесе ұзағырақ артқа қарау кезеңін қолданыңыз.
• Үлкен таймфреймдегі бағытпен келісетін қиылысуларға басымдық беріңіз: өспелі трендте 80-нен жоғарыдан төмен бұрылыстарға емес, 20-дан төменнен жоғары бұрылыстарға.

Жиі қателер мен жалған сигналдар

• Әрбір қиылысуды, әсіресе шкаланың ортасындағыны, сигнал деп алу.
• Күшті өспелі трендте стохастик 80-нен жоғары болғаны үшін ғана сату.
• Оны трендті нарықта флэт құралы сияқты пайдалану. Стохастик бүйірлік жағдайда ең пайдалы.
• Оны OTC графиктерінде болжамдық құрал деп санау. Sky Trade-те OTC бағаларын сервер генерациялайды, олар ешқандай нақты нарықты қайталамайды және келесі қозғалысы болжап болмайды.

Sky Trade терминалында қалай қосу керек

«Индикаторлар» мәзірін ашып, осцилляторлар тобынан Stochastic-ті қосыңыз; ол графиктің астында 80 және 20 сызықтарымен пайда болады. Терминал жылдам нұсқасын — 3 кезеңдік %D-мен шикі %K-ны — сызады, ал артқа қарау кезеңі 14-тен басталады және оны ауыстырғышпен өзгертуге болады.