MACD: сызықтар, гистограмма, қиылысулар және дивергенция

MACD (Moving Average Convergence Divergence — жылжымалы орташалардың жақындасуы мен алшақтауы) бағаның екі экспоненциалды жылжымалы орташасының арақатынасын көрсетеді. Жылдамырағы баяуырағынан алшақтағанда импульс күшейіп жатыр; олар қайта жақындағанда импульс әлсіреп жатыр. Оны 1970-жылдардың соңында Джеральд Аппел әзірлеген, ол әлі күнге дейін тренд пен импульсті бір панельде оқудың стандартты құралы болып қала береді.

Үш құрамдас бөлік

Әдепкі 12, 26, 9 баптауларымен:

• MACD сызығы = жабылу бойынша EMA(12) − EMA(26). 12 кезеңдік орташа 26 кезеңдіктен жоғары болғанда оң, төмен болғанда теріс.
• Сигнал сызығы = MACD сызығының өзінің 9 кезеңдік EMA-сы — оның тегістелген нұсқасы.
• [Гистограмма](/glossary/histogram) = MACD сызығы − сигнал сызығы, нөлдің айналасында бағаналар түрінде сызылады.

Сонымен MACD — бұл тура мағынасында жалғыз сызықпен көрсетілген жылжымалы орташалардың қиылысуы, үстіне тегістеудің екінші қабаты қосылған. Жылжымалы орташаларды білсеңіз, MACD туралы көп нәрсені әлдеқашан түсінесіз.

MACD баға бірлігімен (форексте пункттермен) өлшенетіндіктен, оның мәндерін әртүрлі құралдар немесе таймфреймдер арасында салыстыруға болмайды. EUR/USD M1-дегі 0.0004 MACD мен USD/JPY M1-дегі 0.04 ұқсас импульсті сипаттауы мүмкін.

MACD-ты оқу

Сигнал сызығымен қиылысу

MACD сызығы сигнал сызығын жоғары қарай кесіп өткенде, қысқа мерзімді импульс жоғары бұрылып жатыр; төмен қарай кесіп өтуі оның төмен бұрылып жатқанын білдіреді. Бұл — MACD-тың ең жиі сигналы, сонымен қатар ең көп жалған дабыл беретіні, өйткені бүйірлік нарықта екі сызық әрлі-берлі үнемі қиылысып тұрады.

Нөлдік сызық

MACD сызығы нөлді кесіп өткенде, 12 кезеңдік EMA 26 кезеңдік EMA-ны кесіп өтті. Нөлден жоғары болса, жылдам орташа баяуынан жоғары — жоғары бейімділік; нөлден төмен болса — төмен бейімділік. Нөлдік сызықпен қиылысу сигнал сызығымен қиылысудан баяуырақ, бірақ кеңірек бағытты сабырлырақ сипаттайды.

Оларды біріктірудің жиі тәсілі: сигнал сызығымен қиылысуларды тек нөлдік сызық бағытында алу — MACD нөлден жоғары болғанда жоғары қиылысуларды, төмен болғанда төмен қиылысуларды.

Гистограмма

Гистограмма MACD пен оның сигнал сызығы арасындағы алшақтықты көрсетеді. Бағаналардың биіктеуі импульстің үдеп жатқанын, нөлге қарай қысқаруы оның баяулап жатқанын білдіреді, көбіне сызықтар іс жүзінде қиылыспай тұрып. Көп трейдер гистограмманы ең пайдалы бөлік деп санайды, өйткені қысқарып бара жатқан бағаналар қозғалыстың күшін жоғалтып жатқанының ерте белгісі.

Дивергенция

Басқа осцилляторлардағыдай, баға мен MACD келіспегенде дивергенция пайда болады. Баға жоғарырақ шың жасайды, ал MACD төменірек шың жасайды: екінші жоғары серпіліс артында импульс азырақ болды. Түптердегі айналы жағдай — бұқалық дивергенция.

Күшті трендте MACD дивергенциялары бірнеше тербеліс бойы сақталуы мүмкін, сондықтан оларды трендке бірден қарсы шығудың себебі ретінде емес, тренд бағытында жаңа мәмілелер қосуды тоқтатудың себебі ретінде пайдаланған жөн.

Мысалмен талдау

GBP/USD M5-те баға өсіп келеді. MACD сызығы +0.00060-та, сигнал сызығы +0.00045-те, сондықтан гистограмма +0.00015 көрсетеді. Келесі үш шамда:

1. Баға шағын жаңа шың жасайды. MACD +0.00058, сигнал +0.00048, гистограмма +0.00010 — импульс әлсіреп келеді.
2. Баға кідіреді. MACD +0.00052, сигнал +0.00049, гистограмма +0.00003.
3. Баға түседі. MACD +0.00046, сигнал +0.00048, гистограмма −0.00002 — сигнал сызығымен аюлық қиылысу.

Не болды: өспелі тренд үдеуін жоғалтты (гистограмма қысқарды), содан кейін қысқа мерзімді импульс төмен бұрылды (қиылысу), бірақ MACD әлі нөлден едәуір жоғары, сондықтан 12 EMA 26 EMA-дан жоғары қалып отыр. Бұл расталған кері бұрылысқа емес, өспелі трендтің ішіндегі түзетуге ұқсайды. Нөлдік сызық сүзгісін қолданатын трейдер аюлық қиылысуды елемей, өспелі трендтің жалғасатын-жалғаспайтынын күтер еді.

Кешігу: тегістеудің бағасы

MACD жылжымалы орташалардың жылжымалы орташаларынан құрылады, сондықтан ол кешігеді. Нөлдік сызықпен қиылысу жаңа трендті растаған кезде қозғалыстың айтарлықтай бөлігі өтіп кетуі мүмкін. Сигнал сызығымен қиылысулар тезірек әрекет етеді, бірақ жалған сигналдардың көбеюі есебінен. Әрі жылдам, әрі сенімді баптау жоқ; қысқарақ кезеңдер (мысалы, 6, 13, 5) тезірек әрі шулырақ, ұзағырақтары тегісірек әрі баяуырақ.

Қысқа экспирациядағы MACD

S5–S30 графиктерінде MACD қиылысулары әр бірнеше шам сайын болады және негізінен шуды көрсетеді. 1–5 минуттық экспирация үшін секундтық графиктегі әр қиылысу бойынша сауда жасағаннан гөрі, MACD-ты M1 немесе M5-те фондық сүзгі ретінде — нөлдің қай жағында, гистограмма өсіп жатыр ма, қысқарып жатыр ма — оқыған жиі пайдалырақ. Қиылысу жабылулар бойынша есептелетінін есте ұстаңыз; ол шам жабылғаннан кейін пайда болады, ал соның негізінде ашылған 30 секундтық мәміле осы кешігумен басталады.

Жиі кездесетін қателер

• Бүйірлік нарықта сигнал сызығымен әрбір қиылысу бойынша сауда жасау.
• Дивергенцияны дереу кері бұрылыс сигналы деп санау.
• Әртүрлі құралдардың MACD мәндерін салыстыру.
• MACD-ты екі жылжымалы орташаға қосып, оны «үш растау» деп атау — ол сол деректерден алынған.
• Оның OTC-де басқаша жұмыс істейтінін күту: Sky Trade-те OTC бағаларын сервер генерациялайды, олар ешқандай нақты нарықты қайталамайды және келесі қозғалысы болжап болмайды.

Sky Trade терминалында қалай қосу керек

График үстіндегі «Индикаторлар» мәзірін ашып, осцилляторлар тобынан MACD-ты қосыңыз; ол стандартты 12, 26, 9 баптауларымен MACD сызығы, сигнал сызығы және гистограммасы бар бөлек панельде ашылады.