RSI: салыстырмалы күш индексі қалай жұмыс істейді және қалай оқылады

Салыстырмалы күш индексі (RSI) — соңғы жоғары қозғалыстардың соңғы төмен қозғалыстармен салыстырғанда қаншалықты күшті болғанын 0-ден 100-ге дейінгі шкала бойынша өлшейтін осциллятор. Оны 1978 жылы Дж. Уэллс Уайлдер ұсынған, ол әлі күнге дейін ең көп қолданылатын индикаторлардың бірі — ішінара қарапайым болғандықтан, ішінара оны қате оқу оңай болғандықтан.

RSI шын мәнінде нені есептейді

RSI соңғы N шамның жабылуын қарайды, әдепкі бойынша 14:

1. Әр шам үшін оның алдыңғы жабылудан қаншалықты жоғары (өсім) немесе төмен (кему) жабылғанын белгілеңіз.
2. Кезең бойынша өсімдердің орташасын және кемулердің орташасын табыңыз. Уайлдер тегістелген орташаны қолданған, сондықтан ескі мәндер бірден түсіп қалмай, бірте-бірте әлсірейді.
3. Орташа өсімді орташа кемуге бөліңіз. Бұл қатынас RS деп аталады.
4. Оны 0–100 шкаласына айналдырыңыз: RSI = 100 − 100 / (1 + RS).

Сандар қарапайым тілмен нені білдіреді:

• Өсімдер мен кемулер тең болса, RS = 1 және RSI = 50.
• Орташа өсім орташа кемуден үш есе көп болса, RS = 3 және RSI = 75.
• Тек өсімдер болып, кемулер мүлде болмаса, RSI 100-ге жақындайды.

RSI баға деңгейі туралы емес, жоғары және төмен жабылулардың тепе-теңдігі туралы. Нарық рекордтық шыңға баяу әрі біркелкі жетсе, RSI 50-де тұрып, баға рекордта болуы мүмкін.

Мысалмен талдау

EUR/USD M1-де соңғы 14 минутта орташа жоғары жабылу 1,2 пункт, ал орташа төмен жабылу 0,6 пункт болды делік.

• RS = 1,2 / 0,6 = 2.
• RSI = 100 − 100 / (1 + 2) = 100 − 33,3 = 66,7.

Жоғары жабылулар төмен жабылулардан айтарлықтай күшті болды, бірақ RSI классикалық 70 сызығына жеткен жоқ. Келесі бірнеше минут әрқайсысы бір-екі пунктке жоғары жабылса, RSI 70-тен асады; ал 4 пункттік бір күрт төмен жабылу оны 50-ші мәндерге қарай кері тартады. Бір шамның көрсеткішті қалай жылжытатынына назар аударыңыз — кіші таймфреймдерде бұл сезімталдық өте маңызды.

70/30, 80/20 және «шамадан тыс сатып алынған» шын мәнінде нені білдіреді

Классикалық шектер — 70 (шамадан тыс сатып алынған) және 30 (шамадан тыс сатылған). Кейбір трейдерлер азырақ, бірақ шектірек сигналдар үшін 80/20 қолданады, әсіресе RSI 70/30-ға үнемі тиетін қысқа таймфреймдерде.

«Шамадан тыс сатып алынған» — адастыратын сөз. Ол бағаның тым жоғары екенін немесе құлауы керек екенін білдірмейді. Ол соңғы жабылулардың қатты бір жақты болғанын білдіреді. Бұл қозғалыстың соңы болуы мүмкін — немесе күшті қозғалыстың ортасы.

Трендті нарықтарда RSI шамадан тыс сатып алынған аймақта қалады

Күшті өспелі трендте RSI ұзақ уақыт 70-тен жоғары тұрып, түзетулер кезінде тек 40–50-ге дейін түсуі мүмкін. Мұндай нарықта RSI 70-ті кесіп өткен сайын сату — қатарынан бірнеше мәмілені жоғалтудың ең жылдам жолдарының бірі. Күшті төмендеу трендінде керісінше: баға сырғи бергенде RSI 30-дан төмен тұра беруі мүмкін.

Көп трейдер жасайтын пайдалы түзету: өспелі трендте мүлде келмеуі мүмкін 30-ды күтпей, RSI-дің 40–50 аймағына түсуін түзетудің аяқталуы мүмкін екенінің белгісі деп қарастыру. Төмендеу трендінде 50–60-та тоқтайтын көтерілулерді бақылаңыз.

50-дегі орталық сызық

50 деңгейі шкаланы екіге бөледі. RSI 50-ден жоғары болса, кезең бойынша орташа өсімдер орташа кемулерден көп; 50-ден төмен болса — керісінше. Кейбір трейдерлер оны қарапайым импульс сүзгісі ретінде қолданады: RSI 50-ден жоғары тұрғанда Сатып алу (жоғары) мәмілелеріне, төмен тұрғанда Сату (төмен) мәмілелеріне басымдық береді. Бұл дәл сигнал емес — флэтте RSI 50-ді жиі кесіп өтеді, — бірақ индикаторды 70 бен 30-дың соңынан қуғаннан гөрі сабырлырақ қолдану тәсілі.

Дивергенция

Дивергенция баға мен RSI бір-бірімен келіспегенде болады:

• Аюлық дивергенция: баға жоғарырақ шың жасайды, RSI төменірек шың жасайды. Жаңа шыңға әлсізірек жоғары импульспен жетті.
• Бұқалық дивергенция: баға төменірек түп жасайды, RSI жоғарырақ түп жасайды. Жаңа түп әлсізірек сатумен келді.

Дивергенциялар — кіру сигналы емес, ерте ескерту. Күшті трендтер бұрылмас бұрын қатарынан бірнеше дивергенция беруі немесе мүлде бұрылмауы мүмкін. Көп трейдер әрекет етпес бұрын бағаның өзінің растауын күтеді — мысалы, құрылымның бұзылуын.

Қысқа экспирациядағы RSI

S5–S30 графиктерінде RSI минутына бірнеше рет бір шектен екіншісіне ауысады, өйткені әр шамда бірнеше тик қана болады. S10-дағы 80 мәні көбіне «соңғы екі шам жоғары жабылды» дегенді білдіреді. Практикалық салдарлары:

• Секундтық графиктерде ұзағырақ кезеңді немесе жоғарырақ шектерді (мысалы, 80/20) қолданыңыз немесе RSI-ді M1-де оқып, кіру сәтін кіші таймфреймде таңдаңыз.
• Тренд жүріп жатқанда RSI шектеріндегі орташаға қайту мәмілелері (70-те Сату, 30-да Сатып алу) осал болады.
• Индикатордың бір-екі шамға кешігетінін күтіңіз: ол жабылуларды пайдаланады, сондықтан қозғалыстан кейін реакция береді.

Жиі қателер мен жалған сигналдар

• 70 бен 30-ды сату мен сатып алудың автоматты сигналдары деп санау.
• Трендті елемеу: трендтегі RSI шектері сарқылудың белгісі болғанымен бірдей, күштің де белгісі.
• Соңғы тарихқа сәйкестендіру үшін әр шығыннан кейін кезеңді өзгерту.
• RSI-ді Stochastic және CCI-мен қатар қойып, оны растау деп атау — олар өте ұқсас нәрселерді өлшейді. Индикаторларды біріктіру мақаласын қараңыз.
• RSI OTC графиктерін болжайды деп ойлау: Sky Trade-те OTC бағаларын сервер генерациялайды, олар ешқандай нақты нарықты қайталамайды және келесі қозғалысы болжап болмайды, сондықтан ондағы RSI тек жақын өткенді сипаттайды.

Sky Trade терминалында қалай қосу керек

График үстіндегі «Индикаторлар» мәзірін ашып, осцилляторлар тобынан RSI-ді қосыңыз; ол бағаның астындағы өз панелінде 70 және 30 сызықтарымен және әдепкі 14 кезеңмен пайда болады, кезеңді ауыстырғышпен өзгертуге болады.