MACD: xətlər, histoqram, kəsişmələr və divergensiya

MACD (Moving Average Convergence Divergence — sürüşkən ortaların yaxınlaşması və uzaqlaşması) qiymətin iki eksponensial sürüşkən ortası arasındakı əlaqəni göstərir. Sürətli orta yavaşdan uzaqlaşanda momentum güclənir; onlar yenidən yaxınlaşanda zəifləyir. Onu 1970-ci illərin sonunda Gerald Appel hazırlayıb və o, trendi və momentumu bir paneldə oxumaq üçün standart alət olaraq qalır.

Üç komponent

Standart ayarlarla 12, 26, 9:

• MACD xətti = bağlanışın EMA(12) − EMA(26). 12 dövrlük orta 26 dövrlükdən yuxarıda olanda müsbət, aşağıda olanda mənfidir.
• Siqnal xətti = MACD xəttinin özünün 9 dövrlük EMA-sı — onun hamarlanmış versiyası.
• [Histoqram](/glossary/histogram) = MACD xətti − siqnal xətti, sıfır ətrafında sütunlar şəklində çəkilir.

Yəni MACD sözün həqiqi mənasında tək xətlə ifadə olunmuş sürüşkən ortaların kəsişməsidir, üstündə isə ikinci hamarlama qatı var. Sürüşkən ortaları bilirsinizsə, MACD-ın çoxunu artıq başa düşürsünüz.

MACD qiymət vahidləri ilə (forex üçün pipslə) ölçüldüyündən onun dəyərləri alətlər və taymfreymlər arasında müqayisə edilə bilməz. EUR/USD M1-də 0.0004 və USD/JPY M1-də 0.04 MACD oxşar momentumu təsvir edə bilər.

MACD-ı oxumaq

Siqnal xətti ilə kəsişmələr

MACD xətti siqnal xəttini yuxarı kəsəndə qısamüddətli momentum yuxarı dönür; aşağı kəsmək isə aşağı döndüyünü bildirir. Bu, ən geniş yayılmış MACD siqnalıdır və eyni zamanda ən çox yalançı həyəcan verəndir, çünki yana gedən bazarda iki xətt daim irəli-geri kəsişir.

Sıfır xətti

MACD xətti sıfırı kəsəndə 12 dövrlük EMA 26 dövrlük EMA-nı kəsib. Sıfırdan yuxarı sürətli orta yavaşdan yuxarıdadır — yuxarı meyl; sıfırdan aşağı — aşağı meyl. Sıfır xəttinin kəsişmələri siqnal xəttinin kəsişmələrindən yavaşdır, amma ümumi istiqaməti daha sakit təsvir edir.

Onları birləşdirməyin geniş yayılmış yolu: siqnal xəttinin kəsişmələrini yalnız sıfır xətti istiqamətində götürün — MACD sıfırdan yuxarı olanda yuxarı kəsişmələri, aşağı olanda aşağı kəsişmələri.

Histoqram

Histoqram MACD ilə onun siqnal xətti arasındakı fərqi göstərir. Uzanan sütunlar momentumun sürətləndiyini, sıfıra doğru qısalan sütunlar isə yavaşladığını bildirir, çox vaxt xətlər faktiki kəsişməzdən əvvəl. Çox treyder histoqramı ən faydalı hissə hesab edir, çünki qısalan sütunlar hərəkətin enerji itirdiyinin erkən əlamətidir.

Divergensiya

Digər osilyatorlarda olduğu kimi, divergensiya qiymət və MACD razılaşmayanda yaranır. Qiymət daha yüksək zirvə, MACD isə daha aşağı zirvə yaradır: ikinci yuxarı təkanın arxasında daha az momentum var idi. Diblərdəki güzgü halı yüksəliş divergensiyasıdır.

Güclü trenddə MACD divergensiyaları bir neçə dalğa boyu davam edə bilər, ona görə onlardan trendin əleyhinə dərhal mərc etmək üçün yox, trend istiqamətində yeni əqdlər əlavə etməyi dayandırmaq üçün səbəb kimi istifadə etmək daha yaxşıdır.

Hesablanmış nümunə

GBP/USD M5-də qiymət qalxır. MACD xətti +0.00060, siqnal xətti +0.00045-dir, ona görə histoqram +0.00015 göstərir. Növbəti üç şam ərzində:

1. Qiymət kiçik yeni zirvə yaradır. MACD +0.00058, siqnal +0.00048, histoqram +0.00010 — momentum zəifləyir.
2. Qiymət dayanır. MACD +0.00052, siqnal +0.00049, histoqram +0.00003.
3. Qiymət enir. MACD +0.00046, siqnal +0.00048, histoqram −0.00002 — siqnal xəttinin eniş kəsişməsi.

Nə baş verdi: yüksəliş trendi sürətini itirdi (qısalan histoqram), sonra qısamüddətli momentum aşağı döndü (kəsişmə), amma MACD hələ də sıfırdan xeyli yuxarıdadır, yəni 12 EMA 26 EMA-dan yuxarıda qalır. Bu, təsdiqlənmiş dönüş yox, yüksəliş trendi içində geri çəkilmə kimi görünür. Sıfır xətti filtrindən istifadə edən treyder eniş kəsişməsinə məhəl qoymaz və yüksəliş trendinin bərpa olunub-olunmadığını görmək üçün gözləyərdi.

Gecikmə: hamarlamanın qiyməti

MACD sürüşkən ortaların sürüşkən ortalarından qurulur, ona görə gecikir. Sıfır xəttinin kəsişməsi yeni trendi təsdiqləyənə qədər hərəkətin nəzərəçarpan hissəsi bitmiş ola bilər. Siqnal xəttinin kəsişmələri daha tez reaksiya verir, amma daha çox yalançı siqnal hesabına. Həm sürətli, həm etibarlı ayar yoxdur; qısa dövrlər (məsələn, 6, 13, 5) daha sürətli və küylü, uzunlar isə daha hamar və yavaşdır.

Qısa ekspirasiyalarda MACD

S5–S30 qrafiklərində MACD kəsişmələri bir neçə şamdan bir baş verir və əsasən küyü əks etdirir. 1–5 dəqiqəlik ekspirasiyalar üçün saniyəlik qrafikdə hər kəsişmə ilə ticarət etməkdən çox MACD-ı M1 və ya M5-də fon filtri kimi oxumaq — sıfırın hansı tərəfindədir, histoqram böyüyür, yoxsa kiçilir — çox vaxt daha faydalıdır. Unutmayın ki, kəsişmə bağlanışlardan hesablanır; şam bağlandıqdan sonra görünür və ona əsasən açılan 30 saniyəlik əqd həmin gecikmə ilə başlayır.

Tipik səhvlər

• Yana gedən bazarda siqnal xəttinin hər kəsişməsi ilə ticarət etmək.
• Divergensiyanı dərhal dönüş siqnalı saymaq.
• Fərqli alətlər arasında MACD dəyərlərini müqayisə etmək.
• MACD-ı iki sürüşkən ortaya əlavə edib bunu "üç təsdiq" adlandırmaq — o, eyni məlumatdan törəyib.
• Onun OTC-də fərqli işləyəcəyini gözləmək: Sky Trade-də OTC qiymətlərini server yaradır, onlar heç bir real bazarı izləmir və növbəti hərəkəti proqnozlaşdırmaq olmur.

Sky Trade terminalında necə əlavə etmək olar

Qrafikin üstündəki İndikatorlar menyusunu açın və Osilyatorlar qrupunda MACD-ı yandırın; o, standart 12, 26, 9 ayarları ilə MACD xətti, siqnal xətti və histoqramdan ibarət ayrıca paneldə açılır.