MACD: chiziqlar, gistogramma, kesishishlar va divergensiya

MACD (Moving Average Convergence Divergence — sirpanuvchi oʻrtachalarning yaqinlashishi va uzoqlashishi) narxning ikki eksponensial sirpanuvchi oʻrtachasi orasidagi bogʻliqlikni koʻrsatadi. Tezrogʻi sekinrogʻidan uzoqlashganda momentum oshmoqda; ular yana yaqinlashganda momentum soʻnmoqda. U 1970-yillarning oxirida Gerald Appel tomonidan ishlab chiqilgan va trend hamda momentumni bitta panelda oʻqish uchun standart vosita boʻlib qolmoqda.

Uchta tarkibiy qism

Standart sozlamalar 12, 26, 9 bilan:

• MACD chizigʻi = yopilish narxining EMA(12) − EMA(26). 12 davrli oʻrtacha 26 davrlidan yuqorida boʻlsa musbat, pastda boʻlsa manfiy.
• Signal chizigʻi = MACD chizigʻining oʻzidan olingan 9 davrli EMA — uning silliqlangan versiyasi.
• [Gistogramma](/glossary/histogram) = MACD chizigʻi − signal chizigʻi, nol atrofida ustunlar sifatida chiziladi.

Demak, MACD — tom maʼnoda bitta chiziq bilan ifodalangan sirpanuvchi oʻrtachalar kesishishi, ustiga ikkinchi qatlam silliqlash qoʻshilgan. Agar sirpanuvchi oʻrtachalar ni bilsangiz, MACD ning katta qismini allaqachon tushunasiz.

MACD narx birliklarida (forex uchun piplarda) oʻlchangani sababli, uning qiymatlarini turli instrumentlar yoki taymfreymlar oʻrtasida solishtirib boʻlmaydi. EUR/USD M1 dagi 0.0004 va USD/JPY M1 dagi 0.04 MACD oʻxshash momentumni tasvirlashi mumkin.

MACD ni oʻqish

Signal chizigʻi bilan kesishishlar

MACD chizigʻi signal chizigʻini pastdan yuqoriga kesib oʻtganda, qisqa muddatli momentum yuqoriga burilmoqda; yuqoridan pastga kesib oʻtish uning pastga burilayotganini bildiradi. Bu eng keng tarqalgan MACD signali va eng koʻp yolgʻon signal beradigani ham, chunki yon harakatdagi bozorda ikki chiziq doimiy ravishda u yoqdan-bu yoqqa kesishadi.

Nol chizigʻi

MACD chizigʻi nolni kesib oʻtganda, 12 davrli EMA 26 davrli EMA ni kesib oʻtgan boʻladi. Noldan yuqorida tezroq oʻrtacha sekinrogʻidan yuqorida — yuqoriga moyillik; noldan pastda — pastga moyillik. Nol chizigʻi kesishishlari signal chizigʻi kesishishlaridan sekinroq, lekin kengroq yoʻnalishni xotirjamroq tasvirlaydi.

Ularni birlashtirishning keng tarqalgan usuli: signal chizigʻi kesishishlarini faqat nol chizigʻi yoʻnalishida olish — MACD noldan yuqorida boʻlganda yuqoriga kesishishlar, pastda boʻlganda pastga kesishishlar.

Gistogramma

Gistogramma MACD va uning signal chizigʻi orasidagi farqni koʻrsatadi. Ustunlarning balandlashishi momentum tezlashayotganini bildiradi; nolga qarab kichrayishi esa sekinlashayotganini, koʻpincha chiziqlar haqiqatan kesishishidan oldin. Koʻp treyderlar gistogrammani eng foydali qism deb biladi, chunki kichrayayotgan ustunlar harakat kuchini yoʻqotayotganining erta belgisi.

Divergensiya

Boshqa ossillyatorlardagi kabi, narx va MACD bir-biriga zid kelganda divergensiya paydo boʻladi. Narx yuqoriroq choʻqqi hosil qiladi, MACD esa pastroq choʻqqi: ikkinchi yuqoriga turtki ortida kamroq momentum boʻlgan. Tublardagi oyna holati — buqa divergensiyasi.

Kuchli trendda MACD divergensiyalari bir nechta tebranish davomida saqlanib qolishi mumkin, shuning uchun ulardan darhol trendga qarshi tikish uchun emas, balki trend yoʻnalishida bitim qoʻshishni toʻxtatish uchun sabab sifatida foydalangan maʼqul.

Hisoblangan misol

GBP/USD M5 da narx koʻtarilib kelmoqda. MACD chizigʻi +0.00060 da, signal chizigʻi +0.00045 da, demak gistogramma +0.00015 ni koʻrsatadi. Keyingi uchta sham davomida:

1. Narx kichik yangi choʻqqi hosil qiladi. MACD +0.00058, signal +0.00048, gistogramma +0.00010 — momentum susaymoqda.
2. Narx toʻxtab qoladi. MACD +0.00052, signal +0.00049, gistogramma +0.00003.
3. Narx pasayadi. MACD +0.00046, signal +0.00048, gistogramma −0.00002 — signal chizigʻining ayiq kesishishi.

Nima boʻldi: koʻtarilish trendi tezlanishini yoʻqotdi (gistogramma kichraydi), keyin qisqa muddatli momentum pastga burildi (kesishish), lekin MACD hali ham noldan ancha yuqorida, demak 12 EMA 26 EMA dan yuqorida qolmoqda. Bu tasdiqlangan burilish emas, koʻtarilish trendi ichidagi pullbackka oʻxshaydi. Nol chizigʻi filtridan foydalanadigan treyder ayiq kesishishini eʼtiborsiz qoldirib, koʻtarilish trendi davom etish-etmasligini kutadi.

Kechikish: silliqlash narxi

MACD sirpanuvchi oʻrtachalarning sirpanuvchi oʻrtachalaridan qurilgan, shuning uchun u kechikadi. Nol chizigʻi kesishishi yangi trendni tasdiqlagunga qadar harakatning sezilarli qismi tugagan boʻlishi mumkin. Signal chizigʻi kesishishlari tezroq javob beradi, lekin koʻproq soxta signallar evaziga. Ham tez, ham ishonchli boʻlgan sozlama yoʻq; qisqaroq davrlar (masalan, 6, 13, 5) tezroq va shovqinliroq, uzunroqlari silliqroq va sekinroq.

Qisqa ekspiratsiyalarda MACD

S5–S30 grafiklarida MACD kesishishlari har bir necha shamda yuz beradi va asosan shovqinni aks ettiradi. 1–5 daqiqalik ekspiratsiyalar uchun soniyali grafikdagi har bir kesishish boʻyicha savdo qilishdan koʻra MACD ni M1 yoki M5 da fon filtri sifatida oʻqish — nolning qaysi tomonida, gistogramma oʻsyaptimi yoki kichrayaptimi — koʻpincha foydaliroq. Esda tutingki, kesishish yopilishlardan hisoblanadi; u sham yopilgandan keyin paydo boʻladi va unga asoslanib ochilgan 30 soniyalik bitim shu kechikish bilan boshlanadi.

Tipik xatolar

• Yon harakatdagi bozorda har bir signal chizigʻi kesishishi boʻyicha savdo qilish.
• Divergensiyani darhol burilish signali deb qabul qilish.
• MACD qiymatlarini turli instrumentlar oʻrtasida solishtirish.
• MACD ni ikkita sirpanuvchi oʻrtachaga qoʻshib, buni «uchta tasdiq» deb atash — u bir xil maʼlumotlardan olinadi.
• U OTC da boshqacha ishlaydi deb kutish: Sky Trade da OTC narxlari server tomonidan generatsiya qilinadi, hech qanday real bozorni kuzatmaydi va keyingi harakatni oldindan aytib boʻlmaydi.

Sky Trade terminalida qanday qoʻshiladi

Grafik ustidagi Indikatorlar menyusini oching va Ossillyatorlar guruhida MACD ni yoqing; u standart 12, 26, 9 sozlamalari bilan MACD chizigʻi, signal chizigʻi va gistogramma koʻrsatilgan alohida panelda ochiladi.