ATR: орташа шынайы ауқым волатильдік өлшегіші ретінде

Орташа шынайы ауқым (ATR) құралдың бір шамда әдетте қаншалықты қозғалатынын айтады. Ол қай бағытқа қозғалатынын айтпайды: ATR — компас емес, сызғыш.

ATR қайдан шыққан: шынайы ауқым

Дж. Уэллс Уайлдер ATR-ді 1978 жылы бағалары сессиялар арасында жиі секіретін тауар нарықтары үшін ұсынған. Қарапайым «максимум минус минимум» ауқымы мұндай секірістерді жіберіп алады, сондықтан ол шамның шынайы ауқымын үш санның ең үлкені деп анықтады:

1. Ағымдағы максимум минус ағымдағы минимум.
2. Алдыңғы жабылудан ағымдағы максимумға дейінгі абсолюттік қашықтық.
3. Алдыңғы жабылудан ағымдағы минимумға дейінгі абсолюттік қашықтық.

Нарық жабылған жерінде ашылса, әдетте бірінші сан үлкен болады. Алыс жерде ашылса, қалған екеуінің бірі секірісті ұстап қалады. Қысқаша анықтаманы глоссарийдегі шынайы ауқым мақаласынан қараңыз.

Шынайы ауқымнан ATR-ге

ATR — шынайы ауқымдардың тегістелген орташасы, әдепкі бойынша 14 кезең бойынша. Уайлдер өзінің тегістеу әдісін қолданған: жаңа ATR алдыңғы ATR-дің 13-ке көбейтіндісі мен соңғы шынайы ауқымның қосындысын 14-ке бөлгенге тең. Ол баяу экспоненциалды орташа сияқты әрекет етеді, сондықтан жалғыз дүрбелеңді шам ATR-ді күрт секіртпейді, тек сәл жоғары итереді.

ATR баға бірлігімен көрсетіледі. EUR/USD-де 0.00040 ATR бір шамға шамамен 4 пункт дегенді білдіреді; USD/JPY-де 0.040 ATR да шамамен 4 пункт, өйткені пункт басқа ондық белгіде тұрады. Бұл абсолюттік сан болғандықтан, ATR-дің өзін бағалары мүлде әртүрлі құралдар арасында салыстыруға болмайды.

Мысалмен талдау

EUR/USD-ге M5 графигінде қарап отырсыз делік. Соңғы үш шам мынадай (сандар мысал үшін):

3-шамда максимум-минимум ауқымы 0.00080, бірақ алдыңғы жабылу (1.08550) максимумнан жоғары тұр, сондықтан сол жабылудан минимумға дейінгі қашықтық (0.00100) шынайы ауқым болады. 3-шамға дейін ATR(14) 0.00050 болса, жаңа мән (0.00050 × 13 + 0.00100) / 14 ≈ 0.00054. Волатильдік сәл артты — көрсеткіш айтатын бар болғаны осы. 3-шам аюлық болды, бірақ ол бұқалық болса да, ATR дәл сондай шамаға өсер еді.

ATR бағытқа бейтарап

Сату толқыны кезіндегі өсіп келе жатқан ATR мен көтерілу кезіндегі өсіп келе жатқан ATR бірдей көрінеді. Жаңадан бастаушылардың жиі қатесі — ATR-дің секіруін «кіру сигналы» деп санау. Олай емес. Бұл шамдардың үлкейіп жатқанын білдіреді, ал бұл трендтің басында да, оның шарықтау шегінде де, еш жаққа апармайтын ретсіз жаңалық секірісі кезінде де болуы мүмкін.

Төмендеп келе жатқан ATR тынышырақ шамдарды білдіреді. Бұл жиі флэттерде және жоспарланған жаңалықтар алдында болады, бірақ тыныш кезеңдер де кез келген бағытта аяқталуы мүмкін. Бағыт туралы көзқарас керек болса, ATR-ді бағытты шын сипаттайтын нәрсемен, мысалы жылжымалы орташалармен немесе нарық құрылымымен бірге қолданыңыз.

Құралдар мен таймфреймдерді салыстыру

Құралдар арасындағы волатильдікті салыстыру үшін ATR-ді бағаға бөліңіз. 1.0850 бағасындағы 0.00054 ATR бір шамға шамамен 0,05%. Егер GBP/JPY сол таймфреймде 0,09% көрсетсе, ол салыстырмалы түрде екі есеге жуық көп қозғалып жатыр.

Таймфреймдерді салыстырғанда ауқымдардың уақытқа пропорционал өспейтінін есте ұстаңыз. Шамамен кездейсоқ нарықта әдеттегі қозғалыс уақыттың квадрат түбіріне жуық өседі: төрт есе ұзағырақ уақыт төрт есе емес, шамамен екі есе көп қозғалыс береді. Сондықтан M1-дегі ATR 2 пункт болса, M5-тегі ATR көбіне 10 емес, шамамен 4–5 пункт болады. Мұны заң емес, тәжірибелік ереже деп қабылдаңыз; трендті сессиялар оны бұзады.

Қысқа экспирация үшін ATR нені білдіреді

«Жоғары/төмен» мәмілесі баға сіздің бағытыңызда бір пунктке де, елу пунктке де аяқталса, бірдей төлейді, сондықтан ATR табыстылықты өзгертпейді. Ол экспирацияңыз кезінде баға әдетте қаншалықты алысқа ауытқитынының көрінісін өзгертеді.

• ATR өте шағын болғанда, 30 секундтық мәміле кіру бағасының айналасында тиын лақтыруға жақын болады, ал тең нәтижелер жиілейді.
• Жаңалықтар кезінде ATR кенеттен екі есе өссе, алыс көрінген деңгейді баға бірнеше секундта кез келген бағытта кесіп өтуі мүмкін.
• Экспирацияны ATR-ге сәйкестендіру бір нақты қатеден сақтайды: талдауыңыз жүзеге асуға орын қалмайтындай тым қысқа экспирацияны таңдаудан. Экспирация уақытын таңдау мақаласы бұл тақырыпты тереңірек қарастырады.

Sky Trade-тің OTC құралдарында ATR Sky Trade сервері генерациялаған бағалардың волатильдігін өлшейді. Ол бағалар ешқандай нақты нарықты қайталамайды, модельдің келесі қозғалысы әдейі болжап болмайтындай жасалған, ал волатильдік уақыт өте баяу өзгереді. ATR ондағы тыныш және белсенді кезеңдерді дұрыс көрсетеді, бірақ онда бағыт туралы ешқандай ақпарат жоқ.

Sky Trade терминалында қалай пайдалану керек

ATR-ді индикаторлар тізімінен қосыңыз (ол осцилляторлардың арасында тұр) және әдепкі 14-ті қалдырыңыз. Экспирацияны таңдамас бұрын әдеттегі қозғалыстың қалай масштабталатынын көрудің жылдам тәсілі — графиктің таймфреймін, мысалы, M1-ден M5-ке ауыстыру.

Жалған көрсеткіштер мен шектеулер

ATR бір реттік оқиғаларда секіріп, кейін бірте-бірте төмендейді, сондықтан ол келесі минуттан гөрі өткен сағатты жақсырақ сипаттауы мүмкін. Ол сау трендті ретсіз екі жақты тербелістерден ажырата алмайды. Оны өздігінен шешім қабылдау үшін емес, күтулеріңізді өлшеу үшін пайдаланыңыз. Сондай-ақ табыстылық 100%-дан төмен болғандықтан, шығынсыз қалу үшін ғана мәмілелердің жартысынан көбін ұту керек екенін есте ұстаңыз, сондықтан бағыт туралы шешімдеріңізді жақсартпайтын волатильдік көрсеткіші нәтижеңізді де жақсартпайды.