Индикаторларды біріктіру: үйінді мен шамадан тыс бейімдеусіз конфлюэнция

Графикке индикатор қосқан сайын сенімділік артқандай сезіледі. Әдетте ол әртүрлі түске боялған бір ақпаратты көбейтеді. Индикаторларды біріктірудің пайдалы тәсілі — әртүрлі сұрақтарға жауап беретін құралдарды таңдап, сол тәуелсіз жауаптар бір-бірімен келісетін сәттерді іздеу.

Озық және кешігетін, ашығын айтқанда

Индикаторлар не озық, не кешігетін болады деп жиі оқисыз.

• Жылжымалы орташалар, MACD, Parabolic SAR және ADX сияқты [кешігетін индикаторлар](/glossary/lagging-indicator) бағаның бұрын істегенін растайды. Олар баяу, бірақ азырақ секіреді.
• [Озық индикаторлар](/glossary/leading-indicator) деп әдетте RSI, Stochastic және CCI сияқты осцилляторларды айтады, олар қозғалыстың қашан созылып кеткенін және бұрылуы мүмкін екенін көрсетуге тырысады.

«Озық» деген атау — тым жомарт. Графиктегі әр индикатор өткен бағалардан есептеледі. Осцилляторлар тезірек реакция береді, сондықтан алға қарап тұрғандай көрінеді, бірақ олар көбірек жалған бұрылыстар береді. Бұл таңдауды «болжаушы» мен «растаушы» арасындағы емес, «жылдам әрі шуылды» мен «баяу әрі тегісірек» арасындағы таңдау деп қабылдаңыз.

Қайталану тұзағы

RSI, Stochastic, CCI, Williams %R және Momentum осцилляторы бір шикізаттан құрылған: бағаның қазір қай жерде тұрғаны оның жақында қай жерде болғанымен салыстырылады. Көп графикте олар бірге өсіп, бірге түседі. Үшеуі бірден «шамадан тыс сатып алынған» дегенде, бұл үш растау сияқты сезіледі. Шындығында бұл үш рет қайталанған бір бақылауға жақынырақ.

Сол сияқты ұзындығы ұқсас SMA, EMA, Hull MA және DEMA бір трендті сәл әртүрлі кешігумен сипаттайды. Оларды үйіп қою сізге көбірек дәлел емес, қалыңырақ сызық береді.

Қайталануды тез тексеру: егер екі индикатор әрдайым дерлік келіссе, олардың біреуі — әшекей ғана.

Қарапайым құрылым: үш түрлі сұрақ

Көп трейдер мынаған ұқсас нәрседе тоқтайды:

1. Тренд немесе режим. Үлкен көріністі сипаттайтын бір құрал, мысалы 50 кезеңдік EMA немесе трендті диапазоннан ажырату үшін ADX.
2. Импульс немесе уақыт таңдау. Кері шегіністің созылып кеткенін немесе қозғалыстың сөніп бара жатқанын көру үшін RSI немесе MACD сияқты бір осциллятор.
3. Баға деңгейлері. Қарапайым қолдау мен қарсылық, толқын максимумдары мен минимумдары, мүмкін солармен сәйкес келетін Фибоначчи деңгейі. Олар индикатордан емес, бағаның өзінен алынады.

Әр бөлік басқалары жауап бере алмайтын сұраққа жауап береді. Олар бір сызыққа түскенде сізде конфлюэнция болады: бір идеяға нұсқайтын тәуелсіз себептер.

Есептелген мысал

M15-тегі EUR/USD. Баға өсіп келе жатқан 50 EMA-дан жоғары, сондықтан тренд құралы жоғары дейді. Баға кеше қарсылық болған және енді жоғарыдан қайта тексерілген 1.08300 көлденең деңгейіне кері шегінеді. Кері шегініс кезінде RSI(14) 42-ге түседі, содан кейін шам деңгейден жоғары қайта жабылғанда жоғары бұрылады.

Үш түрлі ақпарат келіседі: тренд жоғары, баға маңызды деңгейде, импульс тренд бағытында бұрылып жатыр. Бұл зерттеуге тұрарлық орынды сетап.

Енді сәтсіз нұсқасы: бәрі бірдей көрінеді, бірақ он минуттан кейін жоспарланған деректер жарияланады, баға деңгейді 20 пунктке бұзып түседі, ал үш құралдың бәрі ауысады. Конфлюэнция идеяның сапасын жақсартады; оны оқиғалардан қорғамайды. Жоспарланған жарияланымдарды экономикалық күнтізбеден тексеру мұндай тосын жағдайлардың кейбірінен сақтануға көмектеседі.

Ал қайталанатын нұсқасы: баға EMA 20, EMA 50 және SMA 50-ден жоғары, ал RSI, Stochastic және CCI бәрі жоғары бұрылады. Алты «растау», бірақ шындығында екі бақылау: тренд жоғары және қысқа мерзімді импульс жоғары.

Шамадан тыс бейімдеу

Шамадан тыс бейімдеу (overfitting) — құралдар мен баптауларды өткенді мінсіз түсіндіргенше өзгерту. Егер RSI-ды 11 кезеңге, Stochastic-ті 7-3-3-ке және EMA-ны 37-ге ауыстырсаңыз, себебі олар бірге соңғы бес бұрылысты ұстаған болса, сіз шуылды бейімдеген болуыңыз әбден мүмкін. Келесі аптада сол баптаулар қателеседі.

Адал болып қалу тәсілдері:

• Өзгертуге айқын себебіңіз болмаса, стандартты баптауларды таңдаңыз.
• Ережелеріңізді тексеруден кейін емес, бұрын жазып қойыңыз.
• Ережелерді құруға пайдаланбаған деректерде тексеріңіз, мысалы басқа аптада.
• Әр мәмілені, оның ішінде сетап сәтсіз болғандарын да, сауда күнделігіне жазыңыз.

Қысқа экспирациялар және OTC

S5–M1 графиктерінде барлық түрдегі индикаторлар тик шуылына реакция береді, ал жылдам осцилляторлар минутына бірнеше рет ауысады. Екі шуылды сигналды біріктіру таза сигнал бермейді. Көп трейдер тренд пен деңгейлер үшін жоғарырақ таймфреймдерді, ал сауда таймфреймін тек уақыт таңдау үшін пайдаланады.

Sky Trade-тің OTC құралдарында бағаларды Sky Trade сервері генерациялайды, олар ешқандай нақты нарыққа ілеспейді. Модель келесі қозғалысты болжауға келмейтін етеді, сондықтан онда индикаторлардың ешбір комбинациясы мағыналы артықшылық бермейді; OTC-дегі конфлюэнция — бір кездейсоқ қатарды оқитын құралдар арасындағы жай сәйкестік.

Sky Trade терминалында қалай пайдалану керек

Терминал 29 индикатор ұсынады, бұл кез келген жалғыз графикке қажеттіден көп. Бір тренд құралын және бір осцилляторды таңдаңыз, сызу құралдарымен көлденең деңгейлер қосыңыз және экранда бар нәрсені тек қайталайтынның бәрін алып тастаңыз.