MACD คืออะไร: เส้น ฮิสโตแกรม การตัดกัน และไดเวอร์เจนซ์

MACD (Moving Average Convergence Divergence) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลของราคาสองเส้น เมื่อเส้นที่เร็วกว่าแยกห่างจากเส้นที่ช้ากว่า โมเมนตัมกำลังก่อตัว เมื่อทั้งสองกลับมาชิดกัน โมเมนตัมกำลังจางลง Gerald Appel พัฒนามันขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1970 และจนถึงวันนี้มันยังเป็นเครื่องมือมาตรฐานสำหรับอ่านเทรนด์และโมเมนตัมในแผงเดียว

องค์ประกอบสามส่วน

ด้วยการตั้งค่าเริ่มต้น 12, 26, 9:

• เส้น MACD = EMA(12) − EMA(26) ของราคาปิด เป็นบวกเมื่อค่าเฉลี่ย 12 ช่วงอยู่เหนือค่าเฉลี่ย 26 ช่วง เป็นลบเมื่ออยู่ใต้
• เส้นสัญญาณ (signal line) = EMA 9 ช่วงของเส้น MACD เอง เป็นเวอร์ชันที่ปรับเรียบของมัน
• [ฮิสโตแกรม](/glossary/histogram) = เส้น MACD − เส้นสัญญาณ แสดงเป็นแท่งรอบเส้นศูนย์

ดังนั้น MACD ก็คือการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แสดงเป็นเส้นเดียว โดยมีการปรับเรียบอีกชั้นหนึ่งซ้อนอยู่ ถ้าคุณรู้จักเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ คุณก็เข้าใจ MACD ไปเกือบหมดแล้ว

เพราะ MACD วัดเป็นหน่วยราคา (pip สำหรับฟอเร็กซ์) ค่าของมันจึงเปรียบเทียบข้ามสินทรัพย์หรือข้ามไทม์เฟรมไม่ได้ MACD 0.0004 บน EUR/USD M1 กับ 0.04 บน USD/JPY M1 อาจอธิบายโมเมนตัมที่ใกล้เคียงกัน

การอ่าน MACD

การตัดกับเส้นสัญญาณ

เมื่อเส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ โมเมนตัมระยะสั้นกำลังหันขึ้น การตัดลงต่ำกว่าหมายถึงกำลังหันลง นี่คือสัญญาณ MACD ที่พบบ่อยที่สุด และก็เป็นสัญญาณที่หลอกบ่อยที่สุดด้วย เพราะในตลาดไซด์เวย์ ทั้งสองเส้นตัดกันไปมาอยู่ตลอด

เส้นศูนย์

เมื่อเส้น MACD ข้ามศูนย์ แปลว่า EMA 12 ช่วงตัดกับ EMA 26 ช่วงแล้ว เหนือศูนย์ ค่าเฉลี่ยที่เร็วกว่าอยู่เหนือค่าเฉลี่ยที่ช้ากว่า แสดงความโน้มเอียงขาขึ้น ใต้ศูนย์แสดงความโน้มเอียงขาลง การข้ามเส้นศูนย์ช้ากว่าการตัดกับเส้นสัญญาณ แต่อธิบายทิศทางกว้างๆ ได้อย่างใจเย็นกว่า

วิธีที่ใช้กันทั่วไปในการผสานทั้งสองอย่าง: เลือกเฉพาะการตัดกับเส้นสัญญาณที่ไปในทิศทางเดียวกับเส้นศูนย์ คือการตัดขึ้นขณะที่ MACD อยู่เหนือศูนย์ และการตัดลงขณะที่อยู่ใต้ศูนย์

ฮิสโตแกรม

ฮิสโตแกรมแสดงช่องว่างระหว่าง MACD กับเส้นสัญญาณ แท่งที่สูงขึ้นหมายถึงโมเมนตัมกำลังเร่ง แท่งที่หดเข้าหาศูนย์หมายถึงกำลังช้าลง ซึ่งมักเกิดก่อนที่เส้นจะตัดกันจริง เทรดเดอร์หลายคนพบว่าฮิสโตแกรมเป็นส่วนที่มีประโยชน์ที่สุด เพราะแท่งที่หดลงเป็นสัญญาณแรกๆ ว่าการเคลื่อนไหวกำลังหมดพลัง

ไดเวอร์เจนซ์

เช่นเดียวกับออสซิลเลเตอร์อื่นๆ ไดเวอร์เจนซ์ปรากฏเมื่อราคากับ MACD ไม่สอดคล้องกัน ราคาทำจุดสูงที่สูงขึ้น ขณะที่ MACD ทำจุดสูงที่ต่ำลง แปลว่าแรงดันขึ้นครั้งที่สองมีโมเมนตัมหนุนหลังน้อยกว่า กรณีกลับด้านที่จุดต่ำคือไดเวอร์เจนซ์ขาขึ้น

ไดเวอร์เจนซ์ของ MACD อาจคงอยู่ผ่านการแกว่งหลายรอบในเทรนด์ที่แรง จึงควรใช้เป็นเหตุผลให้หยุดเพิ่มการเทรดตามทิศทางของเทรนด์ มากกว่าเป็นเหตุผลให้เทรดสวนเทรนด์ทันที

ตัวอย่างแบบละเอียด

บน GBP/USD ไทม์เฟรม M5 ราคากำลังขึ้น เส้น MACD อยู่ที่ +0.00060 เส้นสัญญาณอยู่ที่ +0.00045 ฮิสโตแกรมจึงแสดง +0.00015 ในสามแท่งถัดมา:

1. ราคาทำจุดสูงใหม่เล็กน้อย MACD +0.00058 เส้นสัญญาณ +0.00048 ฮิสโตแกรม +0.00010 โมเมนตัมกำลังผ่อนลง
2. ราคาหยุดพัก MACD +0.00052 เส้นสัญญาณ +0.00049 ฮิสโตแกรม +0.00003
3. ราคาย่อลง MACD +0.00046 เส้นสัญญาณ +0.00048 ฮิสโตแกรม −0.00002 เกิดการตัดลงกับเส้นสัญญาณ ซึ่งเป็นสัญญาณขาลง

สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ขาขึ้นเสียแรงเร่ง (ฮิสโตแกรมหดลง) จากนั้นโมเมนตัมระยะสั้นหันลง (การตัดกัน) แต่ MACD ยังอยู่เหนือศูนย์มาก EMA 12 จึงยังอยู่เหนือ EMA 26 ภาพนี้ดูเหมือนการย่อตัวภายในขาขึ้น ไม่ใช่การกลับตัวที่ได้รับการยืนยัน เทรดเดอร์ที่ใช้ตัวกรองเส้นศูนย์จะไม่สนใจการตัดลงนี้ และรอดูว่าขาขึ้นจะกลับมาไปต่อหรือไม่

ความล่าช้า: ราคาของการปรับเรียบ

MACD สร้างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ จึงล่าช้า กว่าการข้ามเส้นศูนย์จะยืนยันเทรนด์ใหม่ได้ ส่วนสำคัญของการเคลื่อนไหวอาจผ่านไปแล้ว การตัดกับเส้นสัญญาณตอบสนองเร็วกว่า แต่แลกมาด้วยสัญญาณหลอกที่มากขึ้น ไม่มีการตั้งค่าใดที่ทั้งเร็วและน่าเชื่อถือ ช่วงเวลาที่สั้นลง (เช่น 6, 13, 5) เร็วกว่าและมีสัญญาณรบกวนมากกว่า ช่วงที่ยาวขึ้นเรียบกว่าและช้ากว่า

MACD กับเวลาหมดอายุสั้น

บนกราฟ S5–S30 การตัดกันของ MACD เกิดขึ้นทุกไม่กี่แท่ง และส่วนใหญ่สะท้อนสัญญาณรบกวน สำหรับเวลาหมดอายุ 1–5 นาที การอ่าน MACD บน M1 หรือ M5 เป็นตัวกรองพื้นหลัง (อยู่ฝั่งไหนของศูนย์ ฮิสโตแกรมกำลังขยายหรือหด) มักมีประโยชน์กว่าการเทรดทุกการตัดกันบนกราฟหลักวินาที จำไว้ว่าการตัดกันคำนวณจากราคาปิด มันปรากฏหลังแท่งเทียนปิด และการเทรด 30 วินาทีที่เปิดตามสัญญาณนั้นเริ่มต้นด้วยความล่าช้านี้ติดมาแล้ว

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

• เทรดทุกการตัดกับเส้นสัญญาณในตลาดไซด์เวย์
• มองไดเวอร์เจนซ์เป็นสัญญาณกลับตัวทันที
• เปรียบเทียบค่า MACD ข้ามสินทรัพย์ต่างกัน
• เพิ่ม MACD เข้ากับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นแล้วเรียกว่า "การยืนยันสามชั้น" ทั้งที่มันมาจากข้อมูลชุดเดียวกัน
• คาดหวังให้มันทำงานต่างออกไปบน OTC บน Sky Trade ราคา OTC สร้างขึ้นโดยเซิร์ฟเวอร์ ไม่ได้ติดตามตลาดจริงใดๆ และทิศทางถัดไปคาดเดาไม่ได้

วิธีเพิ่มในเทอร์มินัล Sky Trade

เปิดเมนู Indicators เหนือกราฟ แล้วเปิด MACD ในกลุ่ม Oscillators มันจะเปิดในแผงแยกพร้อมเส้น MACD เส้นสัญญาณ และฮิสโตแกรม โดยใช้การตั้งค่ามาตรฐาน 12, 26, 9