ATR: oʻrtacha haqiqiy diapazon volatillik oʻlchagichi sifatida

Oʻrtacha haqiqiy diapazon (ATR, Average True Range) instrument bitta shamda odatda qancha harakat qilishini aytadi. U qaysi tomonga harakat qilishini aytmaydi: ATR — kompas emas, chizgʻich.

ATR qayerdan kelgan: haqiqiy diapazon

J. Welles Wilder ATR ni 1978 yilda tovar bozorlari uchun taqdim etgan, u yerda narxlar sessiyalar orasida tez-tez sakrab turardi. Oddiy «maksimum minus minimum» diapazoni bu sakrashlarni oʻtkazib yuboradi, shuning uchun u shamning haqiqiy diapazonini uchta sonning eng kattasi deb belgilagan:

1. Joriy maksimum minus joriy minimum.
2. Oldingi yopilishdan joriy maksimumgacha boʻlgan mutlaq masofa.
3. Oldingi yopilishdan joriy minimumgacha boʻlgan mutlaq masofa.

Agar bozor yopilgan joyida ochilsa, odatda birinchi son gʻolib chiqadi. Agar uzoqda ochilsa, qolgan ikkitasidan biri sakrashni ushlab qoladi. Qisqa taʼrif uchun lugʻatdagi haqiqiy diapazon maqolasiga qarang.

Haqiqiy diapazondan ATR gacha

ATR — haqiqiy diapazonlarning silliqlangan oʻrtachasi, standart boʻyicha 14 davr uchun. Wilder oʻz silliqlash usulidan foydalangan: yangi ATR oldingi ATR ni 13 ga koʻpaytirib, oxirgi haqiqiy diapazonni qoʻshib, hammasini 14 ga boʻlganiga teng. U sekin eksponensial oʻrtacha kabi harakat qiladi, shuning uchun bitta shiddatli sham ATR ni keskin sakratmaydi, balki biroz yuqoriga suradi.

ATR narx birliklarida ifodalanadi. EUR/USD da 0.00040 ATR har bir shamga taxminan 4 pipni bildiradi; USD/JPY da 0.040 ATR ham taxminan 4 pipni bildiradi, chunki pip boshqa kasr xonasida joylashgan. Mutlaq son boʻlgani uchun ATR oʻz-oʻzidan narxlari juda farq qiladigan instrumentlar oʻrtasida solishtirilmaydi.

Hisoblangan misol

Faraz qilaylik, siz EUR/USD ning M5 grafigiga qarayapsiz. Oxirgi uchta sham shunday koʻrinadi (tasviriy raqamlar):

3-shamda maksimum-minimum diapazoni 0.00080, lekin oldingi yopilish (1.08550) maksimumdan yuqorida, shuning uchun oʻsha yopilishdan minimumgacha boʻlgan masofa (0.00100) haqiqiy diapazon boʻladi. Agar 3-shamdan oldin ATR(14) 0.00050 boʻlgan boʻlsa, yangi qiymat (0.00050 × 13 + 0.00100) / 14 ≈ 0.00054. Volatillik biroz oshdi va koʻrsatkich aytadigan narsa shu, xolos. 3-sham ayiq shami edi, lekin u buqa shami boʻlganida ham ATR aynan shuncha oshgan boʻlardi.

ATR yoʻnalishga befarq

Keskin sotuvlar paytida oʻsayotgan ATR va koʻtarilish paytida oʻsayotgan ATR bir xil koʻrinadi. Yangi boshlovchilarning keng tarqalgan xatosi — ATR sakrashini «kirish signali» deb qabul qilish. Bunday emas. Bu shamlar kattalashayotganini bildiradi, bu esa trend boshida ham, uning avjida ham, yoki hech qayoqqa olib bormaydigan tartibsiz yangilik sakrashi paytida ham yuz berishi mumkin.

Pasayayotgan ATR tinchroq shamlarni bildiradi. Bu koʻpincha diapazonlarda va rejalashtirilgan yangiliklardan oldin yuz beradi, lekin tinch davrlar ham istalgan tomonga tugashi mumkin. Agar umuman yoʻnalish haqida fikr kerak boʻlsa, ATR ni sirpanuvchi oʻrtachalar yoki bozor tuzilmasi kabi yoʻnalishni tasvirlaydigan narsa bilan birga ishlating.

Instrumentlar va taymfreymlarni solishtirish

Instrumentlar oʻrtasida volatillikni solishtirish uchun ATR ni narxga boʻling. 1.0850 narxdagi 0.00054 ATR har bir shamga taxminan 0.05%. Agar GBP/JPY xuddi shu taymfreymda 0.09% koʻrsatsa, u nisbiy jihatdan deyarli ikki baravar koʻp harakat qilmoqda.

Taymfreymlarni solishtirishda yodda tutingki, diapazonlar vaqtga proporsional oʻsmaydi. Taxminan tasodifiy bozorda odatiy harakat vaqtning taxminan kvadrat ildizi bilan oʻsadi: toʻrt baravar uzoqroq vaqt toʻrt baravar emas, taxminan ikki baravar koʻp harakat beradi. Shuning uchun M1 ATR 2 pip boʻlsa, M5 ATR koʻpincha 10 emas, taxminan 4–5 pip atrofida boʻladi. Buni qonun emas, amaliy qoida deb qabul qiling; trendli sessiyalar uni buzadi.

Qisqa ekspiratsiyalar uchun ATR nimani anglatadi

Yuqoriga/pastga bitim narx sizning yoʻnalishingizda bir pip yoki ellik pip farq bilan tugashidan qatʼi nazar bir xil toʻlov beradi, shuning uchun ATR toʻlovni oʻzgartirmaydi. U ekspiratsiya davomida narx odatda qanchalik uzoqqa borishi haqidagi manzarani oʻzgartiradi.

• ATR juda kichik boʻlganda, 30 soniyalik bitim kirish narxi atrofida tanga tashlashga yaqin boʻladi va duranglar koʻpayadi.
• Yangiliklar atrofida ATR toʻsatdan ikki baravar oshganda, uzoq koʻringan daraja soniyalar ichida istalgan tomonga kesib oʻtilishi mumkin.
• Ekspiratsiyani ATR ga moslashtirish bitta aniq xatodan qochishga yordam beradi: tahlilingiz amalga oshishiga joy qoldirmaydigan darajada qisqa ekspiratsiya tanlash. Ekspiratsiya vaqtini tanlash maqolasi bu mavzuni chuqurroq yoritadi.

Sky Trade ning OTC instrumentlarida ATR Sky Trade serveri tomonidan generatsiya qilingan narxlar volatilligini oʻlchaydi. Bu narxlar hech qanday real bozorni kuzatmaydi, modelning keyingi harakati ataylab oldindan aytib boʻlmaydigan qilib yaratilgan, volatillik esa vaqt oʻtishi bilan sekin oʻzgaradi. ATR u yerdagi tinch va jonli bosqichlarni aniq koʻrsatadi, lekin yoʻnalish haqida mutlaqo hech qanday maʼlumot bermaydi.

Sky Trade terminalida qanday foydalaniladi

ATR ni indikatorlar roʻyxatidan qoʻshing (u ossillyatorlar orasida) va standart 14 ni qoldiring. Grafik taymfreymini almashtirish, masalan M1 dan M5 ga, ekspiratsiya tanlashdan oldin odatiy harakat qanday masshtablanishini tez koʻrish usuli.

Yolgʻon koʻrsatkichlar va cheklovlar

ATR bir martalik hodisalarda sakraydi va keyin soʻnadi, shuning uchun u keyingi daqiqadan koʻra oʻtgan soatni yaxshiroq tasvirlashi mumkin. U sogʻlom trendni tartibsiz ikki tomonlama tebranishlardan farqlay olmaydi. Undan qaror qabul qilish uchun emas, kutilmalarni oʻlchash uchun foydalaning. Shuni ham yodda tutingki, toʻlov 100% dan past boʻlganda faqat zararsizlik uchun bitimlaringizning yarmidan koʻprogʻini yutishingiz kerak, shuning uchun yoʻnalish boʻyicha qarorlaringizni yaxshilamaydigan volatillik koʻrsatkichi natijalaringizni ham yaxshilamaydi.