ATR: Orta Həqiqi Diapazon volatillik ölçüsü kimi

Orta Həqiqi Diapazon (ATR) alətin bir şamda adətən nə qədər hərəkət etdiyini göstərir. O, hansı tərəfə hərəkət edəcəyini demir: ATR kompas yox, xətkeşdir.

ATR haradan gəlir: həqiqi diapazon

J. Welles Wilder ATR-i 1978-ci ildə qiymətlərin sessiyalar arasında tez-tez sıçradığı əmtəə bazarları üçün təqdim edib. Sadə maksimum-minimum diapazonu bu sıçrayışları qaçırır, ona görə o, şamın həqiqi diapazonunu üç ədəddən ən böyüyü kimi müəyyən edib:

1. Cari maksimum çıxılsın cari minimum.
2. Əvvəlki bağlanışdan cari maksimuma qədər mütləq məsafə.
3. Əvvəlki bağlanışdan cari minimuma qədər mütləq məsafə.

Bazar bağlandığı yerdə açılırsa, adətən birinci ədəd qalib gəlir. Uzaqda açılırsa, sıçrayışı digər ikisindən biri tutur. Qısa tərif üçün lüğətdəki həqiqi diapazon məqaləsinə baxın.

Həqiqi diapazondan ATR-ə

ATR həqiqi diapazonların hamarlanmış ortasıdır, standart olaraq 14 dövr üzrə. Wilder öz hamarlamasından istifadə edib: yeni ATR əvvəlki ATR-in 13 mislinə son həqiqi diapazonun əlavəsinin 14-ə bölünməsinə bərabərdir. O, yavaş eksponensial orta kimi davranır, ona görə tək çılğın şam ATR-i sıçratmır, bir qədər yuxarı itələyir.

ATR qiymət vahidləri ilə ifadə olunur. EUR/USD-də 0.00040 ATR bir şamda təxminən 4 pips deməkdir; USD/JPY-də 0.040 ATR də təxminən 4 pips deməkdir, çünki pips başqa onluq yerdədir. Mütləq ədəd olduğuna görə ATR özlüyündə qiymətləri çox fərqli olan alətlər arasında müqayisə edilə bilməz.

Hesablanmış nümunə

Tutaq ki, EUR/USD-yə M5 qrafikində baxırsınız. Son üç şam belə görünür (illüstrativ rəqəmlər):

3-cü şamda maksimum-minimum diapazonu 0.00080-dir, amma əvvəlki bağlanış (1.08550) maksimumdan yuxarıdadır, ona görə həmin bağlanışdan minimuma qədər məsafə (0.00100) həqiqi diapazondur. 3-cü şamdan əvvəl ATR(14) 0.00050 idisə, yeni dəyər (0.00050 × 13 + 0.00100) / 14 ≈ 0.00054 olur. Volatillik bir az artıb və göstəricinin dediyi bundan ibarətdir. 3-cü şam eniş şamı idi, amma yüksəliş şamı olsaydı, ATR tam eyni qədər artardı.

ATR istiqamətə laqeyddir

Satış dalğası zamanı artan ATR ilə qalxış zamanı artan ATR eyni görünür. Yeni başlayanların geniş yayılmış səhvi ATR-in sıçrayışını "giriş siqnalı" saymaqdır. Elə deyil. Bu, şamların böyüdüyünü bildirir və bu, trendin əvvəlində, onun kulminasiyasında və ya heç yerə aparmayan qarışıq xəbər sıçrayışı zamanı baş verə bilər.

Azalan ATR daha sakit şamlar deməkdir. Bu, çox vaxt diapazonlarda və planlaşdırılmış xəbərlərdən əvvəl olur, amma sakit dövrlər də istənilən istiqamətdə bitə bilər. Ümumiyyətlə istiqamətli baxış istəyirsinizsə, ATR-i istiqaməti təsvir edən bir şeylə, məsələn sürüşkən ortalar və ya bazar strukturu ilə birləşdirin.

Alətləri və taymfreymləri müqayisə etmək

Alətlər arasında volatilliyi müqayisə etmək üçün ATR-i qiymətə bölün. 1.0850 qiymətində 0.00054 ATR bir şamda təxminən 0.05%-dir. GBP/JPY eyni taymfreymdə 0.09% göstərirsə, nisbi ifadədə demək olar iki dəfə çox hərəkət edir.

Taymfreymləri müqayisə etmək üçün yadda saxlayın ki, diapazonlar vaxtla mütənasib artmır. Təxminən təsadüfi bazarda tipik hərəkət təxminən vaxtın kvadrat kökü ilə artır: dörd dəfə uzun müddət dörd dəfə yox, təxminən iki dəfə çox hərəkət verir. Ona görə M1 ATR 2 pipsdirsə, M5 ATR çox vaxt 10 yox, təxminən 4–5 pips ətrafında olur. Bunu qanun yox, təcrübi qayda kimi qəbul edin; trend sessiyaları onu pozur.

ATR qısa ekspirasiyalar üçün nə deməkdir

Yuxarı/aşağı əqdi qiymət sizin istiqamətinizdə bir pips və ya əlli pips irəlidə bitsə də, eyni ödəniş verir, ona görə ATR gəlirliliyi dəyişmir. O, ekspirasiyanız ərzində qiymətin adətən nə qədər uzağa getdiyinin mənzərəsini dəyişir.

• ATR çox kiçik olanda 30 saniyəlik əqd giriş qiyməti ətrafında yazı-turaya yaxındır və bərabərliklər daha tez-tez olur.
• Xəbər ətrafında ATR qəfildən iki dəfə artanda uzaq görünən səviyyə saniyələr içində istənilən istiqamətdə keçilə bilər.
• Ekspirasiyanı ATR-ə uyğunlaşdırmaq bir konkret səhvdən qaçmağa kömək edir: analizinizin açılmasına yer qoymayan qədər qısa ekspirasiya seçmək. Ekspirasiya vaxtını seçmək məqaləsi daha ətraflı izah edir.

Sky Trade-in OTC alətlərində ATR Sky Trade-in serverinin yaratdığı qiymətlərin volatilliyini ölçür. Bu qiymətlər heç bir real bazarı izləmir, modelin növbəti hərəkəti quruluşca proqnozlaşdırılmazdır, volatillik isə zamanla yavaş-yavaş dəyişir. ATR orada sakit və canlı fazaları düzgün göstərəcək, amma heç bir istiqamət məlumatı daşımır.

Sky Trade terminalında necə istifadə etmək olar

ATR-i indikatorlar siyahısından əlavə edin (o, osilyatorlar arasındadır) və standart 14-ü saxlayın. Ekspirasiya seçməzdən əvvəl qrafikin taymfreymini, məsələn M1-dən M5-ə dəyişmək tipik hərəkətin necə miqyaslandığını görməyin sürətli yoludur.

Yalançı göstəricilər və məhdudiyyətlər

ATR birdəfəlik hadisələrdə sıçrayır və sonra sönür, ona görə keçən saatı növbəti dəqiqədən daha yaxşı təsvir edə bilər. O, sağlam trendi xaotik ikitərəfli yırğalanmalardan ayıra bilmir. Ondan qərarları təkbaşına vermək üçün yox, gözləntiləri ölçüləndirmək üçün istifadə edin. Həmçinin unutmayın ki, gəlirlilik 100%-dən aşağı olduğundan sadəcə zərərsizliyə çıxmaq üçün əqdlərinizin yarısından çoxunu qazanmalısınız, ona görə istiqamət qərarlarınızı yaxşılaşdırmayan volatillik göstəricisi nəticələrinizi də yaxşılaşdırmır.